什么是现货网格交易?
现货网格交易是一种量化交易策略,可以帮助用户在一定的价格震荡范围內,根据设定的网格区间进行自动低买高卖操作。通过量化交易,可以帮助您理性交易,尽可能避免交易情绪收到价格波动的影响。
更多详情,请阅读《什么是现货网格交易》。
现货网格交易参数
1. 当前余额(Current Balance)
指当前网格策略挂单占用的标价币资产和基准币资产,包括预留手续费。
标价币资产总额 = 买单挂单价格之和 * 每格数量,单位:标价币
基准币资产总额 = 卖出委托单个数 * 每格数量,单位:基准币
2. 浮动盈亏(Floating PNL)
浮动盈亏 = 买单挂单价格之和 * 每格数量 + 卖出委托单个数 * 每格数量 * 交易对价格 + 预留基础币手续费 * 交易对价格 + 预留报价币手续费 - 总投资额
交易对价格:当网格订单在运作中时,交易对价格为交易对的最新价格;当网格订单已经终止,交易对价格为网格单终止时的价格。
3. 配对订单(Matched trades)
配对订单是已成交的一个价格较低买单和一个价格较高卖单,匹配成为一对。配对次数显示的是配对订单的数量,用以计算网格利润。
如上图所示,我们只能看到 2 个买入的挂单,没有任何卖单。买单和卖单都必须成交才会有匹配的订单。
4. 网格利润(Grid Profit)
网格利润是已成交的买单和卖单配对后产生的利润之和,单位为标价币。
一对匹配买卖单的利润=卖单成交总额-买单成交总额-卖单手续费-买单手续费 X 交易对价格*
每个配对订单的利润求和后,即为当前网格订单的网格利润。
*交易对价格
当网格订单在运作中时,交易对价格为交易对的最新价格;当网格订单已经终止,交易对价格为网格单终止时的价格。
注意:如果是BNB的手续费,当网格订单在运作中时,则以实时价格将BNB手续费转换成标价币,如果网格订单已经终止,则以终止时刻的BNB对标价币的价格进行转换。
5. 总收益(Total Profit)
总收益 = 网格利润 + 浮动盈亏
6. 年化收益率(Annualized Yield)
年化收益率 = 总收益 / 总投资额 * 365天 * 24小时 * 60分钟 / 运作时长(分钟)
仍然以上图为例,总收益为31.30 USDC,总投资额为688.04 USDC,运作时长为10天23小时55分钟,则:
年化收益率=31.30/688.04x365x24x60/(10x24x60+23x60+55)=150.99%
7. 终止时余额(Balance at Stop)
指策略终止时网格策略挂单占用的标价币资产和基准币资产。
计算方式同当前资产余额相同。
8. 投什么赚什么(Invest & Earn)
指网格策略的所有盈亏都转换成标价币,基于标价币的价值进行计算和统计。
例如对于BNB/USDC交易对,则所有的收益都以USDC来计价。
9. 每格利润(Profit/grid)
每格利润指每个格子的买单和卖单匹配后的利润百分比。在确定等差/等比模式后,可通过最高价格、最低价格和网格数量与默认的手续费计算出每格利润。
最高价格:grid_upper_limit
最低价格:grid_lower_limit
网格数量:grid_count
手续费(c):0.1%
对于等差网格,每格利润是一个区间,最小每格利润由最底部的格子产生,最大每格利润由最顶部的格子产生。
价差(d) = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
则最大网格利润 = (1 - c) * d/grid_lower_limit-2c
最小网格利润 = (grid_upper_limit * (1-c))/(grid_upper_limit-d) - 1 - c
对于等比网格,因为每格价格的价比相同,则每格利润为固定值。
价格比例(r) = (grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)
则网格利润 = (1 - c) * r - 1 - c
如图所示,
最高价格:450
最低价格:400
网格数量:5
手续费(c):0.1%
如果网格策略为等差网格,则
价差(d) = (450 - 400) / 5 = 10
最大网格利润 = (1-0.1%) * 10/400 - 2 * 0.1% = 2.29%
最小网格利润 = (450 * (1 - 0.1%))/(450-10) - 1 - 0.1% = 2.07%
如果网格策略为等比网格,则
网格利润=(1 - 0.1%) * (450/400) ^ (1/5) - 1 - 0.1% = 2.18%
10. 每格数量(Qty Per Order)
每格数量指网格运作过程中,每个格子在不同价位上的挂单数量,每格数量在创建网格成功后才能确认。用户输入投资额后,系统根据用户输入的投资额在考虑预留手续费需买入的基准币,创建网格必须买入的基准币和买单委托所需的标价币资产后保证每笔委托成功的每笔最大委托数量,即为该网格的每格数量。