在迅速扩张的加密货币世界中，币安的代币 BNB 脱颖而出，成为最具影响力和使用最广泛的数字货币之一。BNB 最初由全球交易平台币安于 2017 年推出，旨在作为一种实用代币，为用户提供交易费折扣。从那时起，它的应用范围已经远远超出了币安的使用范围，成为 BNB 链上各种金融业务和去中心化应用程序的基石。
BNB 的市值经常位居全球前五大加密货币之列，它不仅已成为重量级货币，而且成为整个加密行业财务健康状况的晴雨表。与比特币和以太坊等以市值主导市场的其他数字货币相比，这一突出地位使 BNB 处于独特的地位，可以利用加密货币领域的市场波动和新兴趋势。
在本文中，我们将探讨如何利用 BNB 的独特特性来构建基于布林带反转方法的强大算法交易策略。
布林线
该指标的名称直接取自其发明者约翰·布林格，他分析了价格在远离或接近移动平均线时的行为。布林格决定包含两个波段，以价格简单平均值的标准差计算。因此，布林带由 3 个元素组成，并通过以下数学函数计算：
UpperBand = 最后 N 个周期的平均价格加上 2 个标准差；
MedianPrice = 最近 N 个周期的平均价格（建议起始数字为 20）；
LowerBand = 过去 N 个周期的平均价格减去 2 个标准差。
反转交易策略（布林线）应用于BNB
我们将采用的策略是采用“均值回归”逻辑的自动系统，该系统利用布林线作为市场反转点。当价格达到上轨时，我们将卖出，而当价格达到下轨时，我们将买入。
由于加密货币全天 24 小时报价，因此所考虑的交易时段通常于格林威治标准时间 (GMT) 00:00 开始，并于格林威治标准时间 (GMT) 23:59 结束，以与太阳日相一致。
假设每笔交易的投入为 10,000 美元，当达到 3,000 美元的利润目标（作为第一个值）时，交易将关闭。从一开始就使用固定止损（我们假设为 1,000 美元）将非常有用。止损应该以某种方式保护投资资本免受高额亏损交易的影响。
将此策略应用于 15 分钟时间范围内的 BNB/USDT 对，可以看到这个“运行引擎”从 2021 年到今天的表现。之前的数据不予考虑，因为从 2021 年开始，BNB 已开始在全球主要加密货币中确立自己的地位。这一现象还归因于加密世界，特别是 DeFi 领域的整体强劲增长，基于 BNB Chain 的各个平台的总锁定价值 (TVL) 显着增加。BNB 已被用作许多平台上交易和治理的主要代币，这导致需求增加，从而导致其价格上涨，在 2020 年上涨至其平均价值的 15 倍以上。
反转策略（布林线）应用于 BNB 的结果
图 2、3 和 4 中可以看到基于布林带的均值回归策略所获得的指标：结果令人鼓舞，净值线不断增长。这绝对是一个很好的起点。
通过更仔细地分析结果，可以注意到平均交易额约为 41 美元，与单笔操作的金额（10,000 美元）相比，相当于 0.41%，这个值并不能保证覆盖运营成本。
优化应用于BNB的反转交易策略（布林线）
尝试定义不同的操作窗口可能会带来更好的结果。因此，我们继续优化操作的开始时间和持续时间（以 15 分钟柱线数量表示）。优化结果如图 5 所示。从 00:00 开始操作直到接下来的 60 个柱线结束，或者直到 15:00，数值显著改善：系统的总利润上升至 222,450 美元，而操作减少了 30% 以上（2,875），因此平均交易额上升至 77 美元。
结果肯定更好，但它们表明策略仍然很粗糙，平均交易量较大，但仍然不是很高，而且与净利润相比亏损相当大（净利润/最大 DD = 3.6）。
为了进一步研究，可以尝试优化最初假设的止损和获利值。事实上，从止损的第一次优化开始，可以确认 1,000 美元（即仓位价值的 10%）的值取得了有趣的结果。继续往下看，在图 6 中可以看到，通过以 500 美元的步长改变获利，在 5,000-6,000 美元左右有有趣且相当稳定的结果。增加这些值可以改善指标，但效果并不显著，因此可以选择使用 6,000 美元等。
将模式添加到应用于 BNB 的反转策略（布林带）中
考虑到该策略仍进行许多交易（4 年内约 2,800 笔），可能仍有进一步筛选操作的空间。为此，您可以使用一些价格模式来识别执行操作的最佳条件，并过滤掉成功概率较低的操作。
为此，我们将使用包含许多不同价格组合的专有列表，这将帮助我们了解在哪些情况下 BNB 似乎能更好地响应该系统的进入逻辑。
例如，通过分析各种模式组合，我们发现，当多头出现“PtnLN=19”模式、空头出现“PtnSN=11”模式时，通过抑制可操作性，可以在主要参考参数（净利润、平均交易、最大日内回撤）之间达成良好的折衷。对于 PtnLN=19 模式，如果上一个交易日的蜡烛收盘价大于 2 个交易日前收盘价的 0.5%，则应避免做多。而对于 PtnSN=11 模式，如果前一个交易日确认了正在发生的下降趋势（标志着更低的低点和更低的高点），则应避免做空。
值得注意的是，这种过滤器组合实际上设法增加了平均交易额（240 美元），净利润上升至 400,000 美元以上。即使亏损也减少了，目前为 -39,702 美元。从更规则的股权线形状（图 8）也可以看出这是一个不错的改进，尽管在 2023 年下半年它似乎失去了一些光彩。只有时间才能证实在优化阶段做出的选择是否正确。
关于该战略的结论
事实证明，使用布林带的反转策略在 BNB/USDT 对上非常有趣，尽管它需要进一步完善才能准备好在市场上实际运行。这种特定的加密货币虽然已经建立，但仍然很年轻，为想要尝试不同市场方法的交易者提供了许多机会。与往常一样，读者可以自行尝试并充分发展这个想法。
下次再见，祝您交易愉快！
安德里亚·昂格尔
