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Sober聊期权-CFA
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市场这个IV，鸭鸭们可以歇歇了。
买方同学，longvega的可show一波。🚀
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VIX类ETF的交易机会和黑天鹅风险防控（ 2 年 8 倍收益，归 0 只需 1 天）
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7月30日 加密期权市场研报 现货价格回落，期权隐含波动率继续回落，VRP收敛，后续做多 or 做空波动率？ Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权），KYC简单（选HK）的第三方托管的期权平台，邀请链接 ：https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- 现货、隐波双双下杀，VRP的收敛，short vol仓位可以逐渐减少，尤其不要超额卖vol； 2- 昨晚和一位加密业内玩家探讨做多ETH的方式，目前我个人仓位采用long 中期ATM call，short 短期call，整体留+delta，这样Theta配平，下跌之亏Theta，如果Vega起来还能赚一些Vega 3- 整体现货价格回落如果非波动率交易玩家可以卖一些BTC put，囤现货仓位6.5W 8月底有50% APR 4- Coincall 上山寨期权整体IV也处于下降通道，期权玩家可以Sell 一些 Sol 和 Ordi 的put，存储现货仓位头寸 总结：加密市场本周五PUT端隐波上翘，大宗并未在中长期超额购买看跌期权保护头寸；牛市中期注意期权MM保证金控制，整体依然维持+delta不变；long vega还不急上仓位。Long ETH 的 Detla 主观判断值得布局。 二、期权大宗交易 btc昨日最大2比大宗如下，分别为年底10W看涨期权头寸和反日历策略（看好8月底的Gamma行情）： buy BTC-27DEC24-100000-C sell BTC-25OCT24-75000-C + buy BTC-30AUG24-75000-C eth昨日最大2笔大宗为9月底买入跨式策略和9月份买入OTM看涨期权策略： buy ETH-27SEP24-3200-C + buy ETH-27SEP24-3200-P buy ETH-27SEP24-3900-C Sol 见星友TG群 三、宏观市场 美股： 美股市场昨日小幅震荡收高，科技股主线叙事行情依然走强，特斯拉单日上涨超过5%，小票相对弱势；VIX指数盘中小幅回落。 美债方面重点关注周三美联储将举行议息会议，可以关注鲍威尔的答记者问。美债则需要关注是否有新的突破，从我个人的模型来看，10年期美债的下一个重要点位是在4.10%附近。
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7月29日 加密期权市场研报 特朗普BTC大会群情激奋，事件开牌后隐含波动率从85分位跌至从跌至50分位以下；事件驱动做空波动率玩家大胜 Coincall（ U 本位山寨期权第 1 所，交易 Sol 、Ton 、Ordi 等热门山寨期权），KYC简单（选HK）的第三方托管的期权平台，邀请链接 ：https://coincall.com/r/19298649 一、核心观点 1- 特朗普在比特币大会承诺未来将比特币纳入国家储备，事件开牌前 BTC 末日轮期权隐含波动率飙升至100以上； 2- 现货层面维持之前观点继续 +delta ，不过短期特朗普喊单效果确实一般期权玩家注意sell call 头寸量； 3- 本周重点关注：联储7月议息决议、美国非农+我国PMI，前者对应美元降息预期是否加速，后者对应国内经济承压是否到倒逼政策的极限； 4- 山寨期权标的 Sol 、Ordi 也出现约20%的降波幅度 总结：周末事件驱动和tg群伙伴交流做空波动率机会 , 熟练掌握盈亏比非对称；本周重大事件依然存在后续日报会提示波动率交易机会。 二、期权大宗交易 btc和eth 周末大宗成交有限 sol 大量本周五到期期权成交（TG群内已提示） 三、宏观市场 美股： 上周五SPY和QQQ同涨，VIX指数下挫，整体反弹顺畅且大小票同时上涨，正整体市场流动性充沛，上周五和本周我会回继续择机布局vix衍生品；DPST期权头寸到期，本周会继续Roll A股： 本周zzj年中经济工作会议，决定了短期经济刺激力度，在之前市场对制度改革决心“免疫”情况下，刺激政策是否在旧经济方面松口，财政加力的进一步督促是否落地很关键。指数期权波动率多头我个人仓位继续耐心等待，不动如山。
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