对于自回归模型这样一个相对而言比较简单的策略模型来说，其实两种优化方法都是可以使用的，相对而言后一种方法可能还更加贴近实际交易的意图一些。但是这里使用的优化方法确定为前面一种，即通过拟合自回归模型来获取系数值，这样做一是为了给大家呈现出不同优化方法的实际案例，二是因为在实际研究中如果使用更复杂一些的预测模型或手段，特别是拟合技术相对固定的一些模型如神经网络等，后一种优化方法的计算过于复杂，因此在实践中被应用的情况其实并不多见。#ETH #crypto2023 #Binance #Web3 #xiaoyiclub