期权交易已成为衡量市场情绪和预测比特币市场波动性的重要工具。先前的分析显示，期权对比特币的价格波动有显著影响。期权数据显示，年底到期的合约的未平仓合约 (OI) 大量集中在执行价为 120,000 美元的合约上，仅 Deribit 的未平仓合约就超过 6.4 亿美元。
这种对单一执行价格的关注表明人们对价格上涨持乐观态度，但也可能导致未来几周出现大幅波动。Delta 是期权的一个关键指标，表示期权价格对标的资产变化的敏感度。对于 12 月 27 日到期的 120,000 美元执行价格，Delta 约为 0.10，这意味着比特币在年底前达到或超过该价格的可能性为 10%。
在如此高的行使价格上高额的未平仓合约表明市场正在准备迎接价格的急剧上涨。Deribit 在比特币期权市场的主导地位显示了加密特定平台的优势。远期行使价格的活动集中表明交易员预计比特币价格在年底前将表现出高水平的波动性。
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