在股票交易中,相对强弱指数 (RSI) 是交易者做出明智决策时使用的工具之一,非常重要。RSI 是一种动量振荡指标,用于测量价格变动的速度和变化,可用于为交易者识别潜在的买入和卖出信号。本文探讨了 RSI 的计算、解释及其在实际交易策略中的实际应用。
RSI 计算基础知识
RSI 由 J. Welles Wilder Jr. 开发,是一个 0-100 范围内的动量振荡器。计算涉及以下步骤:
计算指定时间段(通常为 14 天)内的平均收益和平均损失。收益是高于前一天收盘价的收盘价,损失是低于前一天收盘价的收盘价。
平均收益=期间数∑期间收益
平均损失=期间数∑期间损失
通过将平均增益除以平均损失来计算相对强度 (RS)。
RS=平均损失/平均收益
使用以下公式确定 RSI:
RSI =100−(1 + RS100)
此公式将 RSI 值标准化为 0 到 100 之间,使人们能够轻松识别证券是超买还是超卖。可以计算其他时间段的 RSI,但 14 天 RSI 在股票交易中最受欢迎。
解释 RSI 值
RSI 值 将洞悉股票显示的动量。读数高于 70 表示一般超买情况,而读数低于 30 表示超卖情况。因此,这种解读指数的一般方式意味着价格可能在 70 以上回调,也可能在 30 以下上涨。这些不是固定值,应该根据特定市场条件和所分析的特定资产增加或减少。
关键支撑/阻力位:
70-100:超买区域可能预示市场购买兴趣过度扩张,可能导致价格回调或逆转。
30-0:超卖,抛售压力非常强;这要么会维持上涨,要么会逆转上涨。
50:用作中线或中性水平,以表明主导趋势缺乏方向;这是通常使用的测量方法。
RSI 介于 50 和 70 之间表示上升趋势,介于 30 和 50 之间表示下降趋势。交易者通常只是寻求 RSI 和价格是否出现分歧来预测潜在的反转信号。例如,如果价格上涨至新高,而 RSI 没有出现分歧,则这种情况代表动能减弱。
识别超买和超卖情况
但从交易时机的角度来看,超买和超卖区域至关重要。当 RSI 跌入超买区域时,它会超过 70,表明它可能以估值过高为由卖出或做空股票。而当它移动到超卖区域时,它表明股票可能被低估,你可以考虑买入。
需要注意的重要事项:
如果市场处于强劲趋势,股票可能会长期处于超买或超卖状态。例如,在强劲上升趋势中期,RSI 读数可能略高于 70,价格可能会在超买条件下继续上涨。因此,在这方面,过去的建议是不要单独使用 RSI,而是与其他指标和分析结合使用。
例如,将此应用于一直处于看涨趋势的科技股:如果 14 天 RSI 触及 80,则表明该股票处于超买状态。交易员可能会在实际卖出之前查看其他指标,例如移动平均线或成交量,以发出即将出现逆转的信号。
使用 RSI 进行趋势确认
如果您愿意,RSI 不仅可以指示超买和超卖情况,还可以确认它们在指示市场趋势方面的程度。在上升趋势中:在这种趋势中,RSI 几乎总是倾向于聚集在略高于 30 的水平附近,并且会多次偏离 30 或以上。在下降趋势中,RSI 通常会避开略低于 70 的水平,并多次偏离 30 或以下。这样做有助于交易者确认当前趋势的强度。
RSI 趋势确认策略:
上升趋势:寻找 RSI 持续保持在 50 以上。在强劲的上升趋势中,RSI 通常从 50 水平反弹。
下行趋势:寻找 RSI 持续保持在 50 以下:在回撤时。在趋势强劲的市场中,RSI 将滞后并保持在 50 左右。
有了这套指导方针,交易者可以更加确定市场中盛行的趋势,从而指导定位决策。例如,在牛市中,RSI 持续位于 50 水平之上支持持续上涨趋势。
将 RSI 与其他指标相结合
虽然 RSI 本身就是一个非常有效的指标,但它可以与其他指标结合使用以实现有效功能。一些流行的组合:移动平均线移动平均线平滑价格数据,可以更清晰地了解趋势方向。RSI 与移动平均线的组合可以赋予交易者一些信号确认方面的能力。例如,如果 RSI 表明价格高于某个重要移动平均线的超卖状态,则该买入信号的实际强度将会增加,从而引导建议在似乎准备反弹的股票中建立头寸。MACD(移动平均线收敛发散)一种趋势跟踪动量指标,MACD 将两个移动平均线与它们之间关系的度量联系起来。
交易者可以通过将这些指标与 RSI 结合起来获得进一步的洞察力。例如,当 RSI 和 MACD 发出超买信号时,这可能是一个强劲的卖出机会;如果两者均表示超卖,这也可能是一个很好的买入机会。布林线布林线由一条移动平均线和两个标准差组成。理想情况下,在与 RSI 结合使用时,交易者会寻找潜在的突破或逆转。
掌握市场:理解和利用股票交易中的 RSI 一文首先出现在 CoinChapter 上。