#短线策略 #BTC
1.上周末策略情况
自从第一次发博至今已经快一个月。上次提出一种非常简单的交易方式，就是在周末CME期货收盘后，围绕收盘价涨了空跌了多，回归的时候平。

先看看本周末的盘面，如图所示，收盘的时间1月11日6点时收盘(UTC+8)，收盘价格为94582。
我一开始的计划是围绕极端震荡区的范围挂单（93200-95850），结果发现，虽然上周1-5行情很大，但是周末还是保持了一贯的窄幅震荡。所以将操作范围修改为（94000-95200）并开了一张中性网格交易。

网格策略两天纸面收益17%， 实际运行时间是1月11日18:00——1月12日22:00，网格范围94000-95200，网格数量4，使用操作资金的60%。因为币安合约网格的特殊性，实际最大杠杆为账户资金X8，收益=60%*17.65=10.59%。

剩下的40%资金做了一些挂单交易，共有4单，如图黄色箭头。
收益为操作资金40%的25.23%，40%*25.23%=10.092%。
周末总收益=10.59%+10.092%=20.682%。
周末收盘价94582，最高价95444，最低价93661，波动范围±0.98%。
CME开盘后13日8:03分价格回归，补齐缺口，属于开盘后半天内回归。
最大持仓亏损为操作资金6%。
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2.上月策略回顾
接下来回顾过去4周的周末行情。
12月14日-12月15日：

收盘价101207，最低价格100559，最高价格108366，价格回归时间12月19日3:45(UTC+8)，属于周一以后、周三之内(UTC)回归。
最大波动幅度7.07%，策略最大杠杆10X，策略最大持仓亏损=55.05%。
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12月21日-12月22日：

收盘价96602，最低价格96375，最高价格99485，价格回归时间12月22日11:00(UTC+8)，属于开盘后半天内回归。
最大波动幅度2.9%，策略最大杠杆10X，策略最大持仓亏损=14%。
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12月28日-12月29日：

收盘价94423，最低价格91512，最高价格95346，价格回归时间12月31日02:15(UTC+8)，属于开盘1天内回归。
最大波动幅度3.08%，没有进行CME周末交易。
这是反弹到99800后下跌的第一段反弹，整个市场交投气氛很差，都在等第二次下跌，每小时波动率变得很低。
几次尝试开单后很快平仓，几乎没有交易，整个周末都在玩POE2。
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1月4日-1月6日：

收盘价98327，最低价格97544，最高价格98852，价格回归时间1月6日9:15(UTC+8)，属于开盘半天内回归。
最大波动幅度0.77%，策略最大杠杆10X，策略持仓最大亏损<5%。
上上周末的行情，这周开始除了手动交易，还加入了合约网格交易，策略总体盈利大概10%，包括网格部分6.5%，手工部分4%。
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3.总结
过去5周，总共有3次在开盘后半天内回归，1次开盘后1天内回归，1次开盘后3天内回归，策略总收益60-70%，年化收益率700%左右，包含平均2次超过100%亏损，最终收益率预期500%。
如果关注国际新闻，那么可以避免至少1次100%亏损，但是也会降低平常的收益，四舍五入相当于白关注了一年国际新闻，所以我的操作只会从价格变化出发。
CME缺口震荡策略是一种价格回归策略，特点是高胜率低收益；它不像趋势策略可以滚仓梭哈，为了应付7%的100%亏损情况，盈利部分都是提现或执行其他策略。
但是它盯盘压力小，很适合非全职交易者，或者全职交易者周末休息的时候小仓位执行。
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其他：
有兴趣运行该策略的可以关注一下，本周六1月18日开始会在广场同步策略。