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整理一下比特币二层币，作为对冲交易备选
大饼上涨，带动二层蓬勃发展。
已经上市的二层币，最近都有新的波动。可以选择其中接近布林带上轨的币种进行对冲。
从市值高低排列
Bch（分叉币），stx（合规），cfx（国产概念），ckb（rgb++技术），rif（L3概念）
最近ckb又引发了市场关注，可以逢高轻仓做空，大饼对冲。
Rif市值还比较小，建议等它进入前百再对冲。
Cfx已经短期回调，下次上涨破布林带可以再次开仓对冲。
大饼是个宝库，二层的竞争会越来越激烈，大部分的二层会泯然众人，也就是我们的套利空间。持续关注。
梅林正在热火朝天等待发币，大家有闲情逸致的可以去撸空投。
二层的发展轨迹都会是抛物线式样的，逢高获利即可。
#对冲交易 #冰火岛 $BTC $ETH $stx
大饼上涨，带动二层蓬勃发展。
已经上市的二层币，最近都有新的波动。可以选择其中接近布林带上轨的币种进行对冲。
从市值高低排列
Bch（分叉币），stx（合规），cfx（国产概念），ckb（rgb++技术），rif（L3概念）
最近ckb又引发了市场关注，可以逢高轻仓做空，大饼对冲。
Rif市值还比较小，建议等它进入前百再对冲。
Cfx已经短期回调，下次上涨破布林带可以再次开仓对冲。
大饼是个宝库，二层的竞争会越来越激烈，大部分的二层会泯然众人，也就是我们的套利空间。持续关注。
梅林正在热火朝天等待发币，大家有闲情逸致的可以去撸空投。
二层的发展轨迹都会是抛物线式样的，逢高获利即可。
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【7.11对冲策略分享，标普历史新高特斯拉十一连涨，资本换仓如何影响比特币？】
昨日美股又创新高，美国经济的强劲走势令市场充满信心，股债齐涨的格局更是大牛市气象。
从前期英伟达到近期的特斯拉，美股七姐妹轮涨联动，资本丝滑换仓，推动指数不断走高。然而比特币近期却没有紧跟七姐妹步伐，出现了不小的回撤。后市能否期待大牛市重临？
目前，分析师依旧看好大饼的狂暴大牛，似乎都在押注9月暴涨。从期权数据上看，9月、12月、明年3月的重注也逐渐增多。
从波动率上看，大饼7日HV高于1个月、3个月、6个月的平值IV，隐波上行的牵引力应当会发生作用。
而从HV历史上看，1个月的hv低于6个月的hv，波动率上涨的概率非常大。在IV、HV双双上涨的预期下，大饼反弹的期待逐渐增强。
姨太的波动率走势和大饼相似。而且，姨太还叠加ETF上市的预期。目前更可以期待它的有力反弹。
不过，从波动率期限结构上看，8月之前的fv都比较低，9月之后才高企。应该是市场都在看好9月的正式启动。
作为交易员，我们不放将上涨的埋伏放在9月。然后在8月之前继续备兑策略。
我们不要去试图全部吃到上涨收益，只要确认信号，进场跟随大势可以吃到部分收益，已经是很好的策略。
此外，在等待大饼、姨太启动的横盘时间，也不妨继续进行跨币种波动率交易。
Sol、matic的波动率高于大饼，可以双卖山寨期权，双买大饼期权，赚取波动率差。不过，这个策略风险较大，对风险管理不太擅长的，请谨慎操作，轻仓试错。
欢迎加入冰火岛一起交流。近期有福利抽奖。
#冰火岛 #对冲交易 $ETH $SOL $BTC
昨日美股又创新高，美国经济的强劲走势令市场充满信心，股债齐涨的格局更是大牛市气象。
从前期英伟达到近期的特斯拉，美股七姐妹轮涨联动，资本丝滑换仓，推动指数不断走高。然而比特币近期却没有紧跟七姐妹步伐，出现了不小的回撤。后市能否期待大牛市重临？
目前，分析师依旧看好大饼的狂暴大牛，似乎都在押注9月暴涨。从期权数据上看，9月、12月、明年3月的重注也逐渐增多。
从波动率上看，大饼7日HV高于1个月、3个月、6个月的平值IV，隐波上行的牵引力应当会发生作用。
而从HV历史上看，1个月的hv低于6个月的hv，波动率上涨的概率非常大。在IV、HV双双上涨的预期下，大饼反弹的期待逐渐增强。
姨太的波动率走势和大饼相似。而且，姨太还叠加ETF上市的预期。目前更可以期待它的有力反弹。
不过，从波动率期限结构上看，8月之前的fv都比较低，9月之后才高企。应该是市场都在看好9月的正式启动。
作为交易员，我们不放将上涨的埋伏放在9月。然后在8月之前继续备兑策略。
我们不要去试图全部吃到上涨收益，只要确认信号，进场跟随大势可以吃到部分收益，已经是很好的策略。
此外，在等待大饼、姨太启动的横盘时间，也不妨继续进行跨币种波动率交易。
Sol、matic的波动率高于大饼，可以双卖山寨期权，双买大饼期权，赚取波动率差。不过，这个策略风险较大，对风险管理不太擅长的，请谨慎操作，轻仓试错。
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大饼暴涨，谨防周末回撤，卖出期权需要重新审视下周最大痛点
本周大饼期权最大痛点62500，下周最大痛点63000，目前价格66000，cpi数据利好能否支撑到周五下午？持保留态度。
目前，建议可以逢高卖下周70000到72000的call，用现货进行delta中性对冲。
整体美国经济形势和美股形势并不是很有利于大饼向上突破。因此，继续维持横盘整理的逻辑没有变。
等到确切的降息消息落地，再看突破新高不晚。
同时，山寨并没有跟随大饼共同强势上涨，疲软状态很明显。可以同样在布林上轨上方卖call，等待姨太etf的落地消息。
本周23、24号会有etf审批消息落地，大概率不通过已经是市场共识。谨防当天庄家借机炒作下跌。
五月过半，横盘中的时间价值很香，伴随而来的暴涨风险也很大。卖出期权需谨慎，不要裸卖，一定做好对冲。
祝大家享受牛市利益，规避牛市风险，稳健赚钱。$BTC $ETH #对冲交易 #冰火岛
本周大饼期权最大痛点62500，下周最大痛点63000，目前价格66000，cpi数据利好能否支撑到周五下午？持保留态度。
目前，建议可以逢高卖下周70000到72000的call，用现货进行delta中性对冲。
整体美国经济形势和美股形势并不是很有利于大饼向上突破。因此，继续维持横盘整理的逻辑没有变。
等到确切的降息消息落地，再看突破新高不晚。
同时，山寨并没有跟随大饼共同强势上涨，疲软状态很明显。可以同样在布林上轨上方卖call，等待姨太etf的落地消息。
本周23、24号会有etf审批消息落地，大概率不通过已经是市场共识。谨防当天庄家借机炒作下跌。
五月过半，横盘中的时间价值很香，伴随而来的暴涨风险也很大。卖出期权需谨慎，不要裸卖，一定做好对冲。
祝大家享受牛市利益，规避牛市风险，稳健赚钱。$BTC $ETH #对冲交易 #冰火岛
【6.23对冲策略分享，大饼HV和IV双降，市场意见分歧加大】
有句话说，在分歧中上涨，在一致中暴跌。但是目前的比特币分歧很大，已经横盘很久，后市向何处去？
佛系的人会说自来处来，向去处去。我不忽悠大家，百分之九十概率是要回调，暴跌式回调。
分析逻辑在于：一是美股见顶，英伟达等一种科技股抱团冲高市值，和2021年的特斯拉何其相似。盈不可久，盛极必衰。
二是大饼美股化严重，交易所大饼数量减少，ETF增持，大饼的逻辑已经不是币圈逻辑，而是美股逻辑。
三是波动率信号。历史波动率走低，隐含波动率走低，触底反弹的希望并不大，因为大饼的价格已经是历史高位。再创新高之前，先下跌回调蓄力，也是符合经验的。
希望我猜测错误，大饼一路长虹直奔10K。分析风险的目的是防范风险，避免亏损。
建议可以在市场意见分歧加大时，采用保守策略。
一是不再增持现货，同时开仓中远期的交割合约，部分对冲现货敞口。
二是可以卖出部分中远期虚值备兑期权，用权利金降低持仓成本，提高持仓收益。
三是可以小资金做一些远期的看涨价差策略，万一暴涨可以吃到部分收益，不会踏空。
此外，大饼的看空不影响姨太看多。逻辑依旧是美股逻辑。当年特斯拉倒下，英伟达接棒。
大饼如果回调，以太坊基金正好接棒。甚至，一旦以太坊ETF上市，我们就要做好大饼暴跌的准备了。
资本换仓的套路，一个池子倒另一个池子，招数虽旧，管用就好。
Pairs trade方面，做多姨太，做空ens，各位岛友都收益不错吧？继续持仓即可，ens还会下行。
欢迎加入冰火岛社区一起交流。
#冰火岛 #对冲交易 $ETH $BTC $ENS
有句话说，在分歧中上涨，在一致中暴跌。但是目前的比特币分歧很大，已经横盘很久，后市向何处去？
佛系的人会说自来处来，向去处去。我不忽悠大家，百分之九十概率是要回调，暴跌式回调。
分析逻辑在于：一是美股见顶，英伟达等一种科技股抱团冲高市值，和2021年的特斯拉何其相似。盈不可久，盛极必衰。
二是大饼美股化严重，交易所大饼数量减少，ETF增持，大饼的逻辑已经不是币圈逻辑，而是美股逻辑。
三是波动率信号。历史波动率走低，隐含波动率走低，触底反弹的希望并不大，因为大饼的价格已经是历史高位。再创新高之前，先下跌回调蓄力，也是符合经验的。
希望我猜测错误，大饼一路长虹直奔10K。分析风险的目的是防范风险，避免亏损。
建议可以在市场意见分歧加大时，采用保守策略。
一是不再增持现货，同时开仓中远期的交割合约，部分对冲现货敞口。
二是可以卖出部分中远期虚值备兑期权，用权利金降低持仓成本，提高持仓收益。
三是可以小资金做一些远期的看涨价差策略，万一暴涨可以吃到部分收益，不会踏空。
此外，大饼的看空不影响姨太看多。逻辑依旧是美股逻辑。当年特斯拉倒下，英伟达接棒。
大饼如果回调，以太坊基金正好接棒。甚至，一旦以太坊ETF上市，我们就要做好大饼暴跌的准备了。
资本换仓的套路，一个池子倒另一个池子，招数虽旧，管用就好。
Pairs trade方面，做多姨太，做空ens，各位岛友都收益不错吧？继续持仓即可，ens还会下行。
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【7.15对冲策略分享，特朗普交易是什么？它会如何影响币圈走势】
特朗普遇刺，金融市场都在热议“特朗普交易”。什么是特朗普交易？
其实很简单，就是押注特朗普胜选以及后续美国经济政策转向的预期交易。
美国是两党轮流执政，代表左翼势力的民主党偏金融资本，代表右翼势力的共和党偏实业资本。特朗普作为共和党和红脖子代言人，自然是实业资本代言人，他一旦胜选，美国实业股票和资产将迎来春天。
同时，特朗普交易也和未来的降息交易交织在一起。市场上美元走强，比特币走强，其实是特朗普交易和降息交易交融之后的奇怪现象。
比特币代表了人民对高通胀的恐惧避险。币圈就是未来降息的蓄水池。
因此，我们可以想见特朗普胜选之后的情形，可能是一个经济增长转型和降息协同的局面。未必会有股市的直接暴涨，而是资本换仓的概率更大。
唯一的好消息是，特朗普持有500万U的ETH，他对姨太ETF及其整个加密赛道会持友好态度。
从本周短线策略看，我们仍然可以押注上述预期。
建议做现货+备兑的短线策略，或者可以布局长线的牛市价差、比率价差策略。
Pairs trade方面，ens等币持续关注，逢高对冲做空。
近期唯一的变数就是姨太ETF上市，提早布局，做好先跌后涨的应对。无论是先涨后跌还是先跌后涨，重要的是低风险小投入，获取高收益。期权是优于合约的选择。
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特朗普遇刺，金融市场都在热议“特朗普交易”。什么是特朗普交易？
其实很简单，就是押注特朗普胜选以及后续美国经济政策转向的预期交易。
美国是两党轮流执政，代表左翼势力的民主党偏金融资本，代表右翼势力的共和党偏实业资本。特朗普作为共和党和红脖子代言人，自然是实业资本代言人，他一旦胜选，美国实业股票和资产将迎来春天。
同时，特朗普交易也和未来的降息交易交织在一起。市场上美元走强，比特币走强，其实是特朗普交易和降息交易交融之后的奇怪现象。
比特币代表了人民对高通胀的恐惧避险。币圈就是未来降息的蓄水池。
因此，我们可以想见特朗普胜选之后的情形，可能是一个经济增长转型和降息协同的局面。未必会有股市的直接暴涨，而是资本换仓的概率更大。
唯一的好消息是，特朗普持有500万U的ETH，他对姨太ETF及其整个加密赛道会持友好态度。
从本周短线策略看，我们仍然可以押注上述预期。
建议做现货+备兑的短线策略，或者可以布局长线的牛市价差、比率价差策略。
Pairs trade方面，ens等币持续关注，逢高对冲做空。
近期唯一的变数就是姨太ETF上市，提早布局，做好先跌后涨的应对。无论是先涨后跌还是先跌后涨，重要的是低风险小投入，获取高收益。期权是优于合约的选择。
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期权基本常识入门，第一弹
今天开始，科普期权交易的基础知识。各大交易所应该感谢我吧，免费做投教，哈哈。
先谈谈期权的四个交易方向。
Options，期权，一种约定在未来时间以特定价格买入或卖出现货的权利。
因此，期权分为认购期权和认沽期权。
Call，认购期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格买入现货。
认购期权包含两个交易方向：
Long call，买入认购
Short call，卖出认购
Put，认沽期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格卖出现货。
认沽期权包含两个交易方向：
Long put，买入认沽
Short put，卖出认沽
举例说明，
以太坊 Long- 20240419- 3600-call
上面这个期权的意思就是，2024年4月19日到期的eth认购期权，行权价3600刀。
如果你买入这张期权，到期时选择行权，则可以用3600刀的价格买入姨太，假如它此时涨到3700，你就赚了。假如它此时跌到3500刀，无利可图，你也可以不行权，只损失买入期权的权利金。
如果你卖出这张期权，则你承诺期权到期时会如约卖出3600元价格的姨太，无论那时姨太价格多少，只要有人拿着期权向你行权，你就要履约。作为回报，你可以得到期权权利金。
所以，买方支付权利金，得到一个承诺。卖方许诺一个承诺，得到权利金，期权交易达成。
为了保证履约，我们还会让卖方缴纳一定的保证金。
现实中，买方很多是为了安全以小博大，用期权杠杆来赌单边涨跌。卖方很多是为了对冲现货风险和对冲套利。
各取所需，各得其所，这才是金融市场的魅力。
目前，比特币和以太坊期权已经比较成熟，大家可以一起来交易。
下期讲讲希腊字母对交易的影响。
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今天开始，科普期权交易的基础知识。各大交易所应该感谢我吧，免费做投教，哈哈。
先谈谈期权的四个交易方向。
Options，期权，一种约定在未来时间以特定价格买入或卖出现货的权利。
因此，期权分为认购期权和认沽期权。
Call，认购期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格买入现货。
认购期权包含两个交易方向：
Long call，买入认购
Short call，卖出认购
Put，认沽期权，规定买入期权者在未来特定时间以特定价格卖出现货。
认沽期权包含两个交易方向：
Long put，买入认沽
Short put，卖出认沽
举例说明，
以太坊 Long- 20240419- 3600-call
上面这个期权的意思就是，2024年4月19日到期的eth认购期权，行权价3600刀。
如果你买入这张期权，到期时选择行权，则可以用3600刀的价格买入姨太，假如它此时涨到3700，你就赚了。假如它此时跌到3500刀，无利可图，你也可以不行权，只损失买入期权的权利金。
如果你卖出这张期权，则你承诺期权到期时会如约卖出3600元价格的姨太，无论那时姨太价格多少，只要有人拿着期权向你行权，你就要履约。作为回报，你可以得到期权权利金。
所以，买方支付权利金，得到一个承诺。卖方许诺一个承诺，得到权利金，期权交易达成。
为了保证履约，我们还会让卖方缴纳一定的保证金。
现实中，买方很多是为了安全以小博大，用期权杠杆来赌单边涨跌。卖方很多是为了对冲现货风险和对冲套利。
各取所需，各得其所，这才是金融市场的魅力。
目前，比特币和以太坊期权已经比较成熟，大家可以一起来交易。
下期讲讲希腊字母对交易的影响。
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Binance News
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VanEck预测以太坊将在2030年达到22,000美元
据CoinDesk报道，全球投资公司VanEck预测，以太坊的原生代币Ether将在2030年达到22,000美元，这将是从目前大约3,850美元的水平上大幅跃升。VanEck的这一预测基于以太坊的颠覆性能力，以及对链上数据的解读。VanEck写道，以太坊正在颠覆金融、银行、支付、营销、广告、社交、游戏、基础设施和人工智能等行业。预测还基于期待以太坊ETF将获得批准，以及公司对链上数据的解读。VanEck写道，推动以太坊达到22,000美元的颠覆性力量是基于以太坊的技术可以提供更低的成本、提高效率和更大的透明度。VanEck还指出，通过持有以太坊获得的收入产生的自由现金流预计将在2030年达到660亿美元，这也将推动以太坊的估值达到预期的目标。以太坊今年至今已上涨超过63%。
【7.18对冲策略分享，资本换仓继续，美股涨跌不一，币圈能否出现独立行情？】
高盛分析已经警告市场，美股回调并未结束，牛市已到尾声。这种看空观点背后，恐怕也是受到了美国大选党争的影响，对市场风险进行了预判。
特朗普交易火爆，其实本质就是对通胀预期的反复。先降息还是先通胀，目前看是降息在先，所以不必如此悲观认为牛走了。毕竟，道指还在涨、罗素指数还在涨，币圈也未必就不会跟涨。
如果跟着分析师炒股能永赚不赔，世界上也就没有穷人了。
大方向我们肯定要认真参考分析师的结论，但是细微操作上，不同资产类别上，肯定会有差异。
币圈是高风险资产，在如今的全球政治经济格局下，不确定性攀升，避险需求非常强劲。即使未来美股恢复通胀，比特币又何尝不是抗通胀的理想资产呢。
做投资需要理性，关键时刻也需要一点信仰。不要盲目被市场裹挟，还是应该看到小趋势之后的大趋势。
与此同时，可以通过远期认沽熊市价差做些保险，防止暴跌的尾部风险，一般小回调就尽可能无视了。
从波动率上看，大饼8月和9月的forward IV出现了一些塌陷，7.23又据传姨太ETF上市。那么稳健做法可以在上市前去杠杆、去合约，仅保留现货和远期保险仓位。
未来的9月后时间还是积极看多，目标10w+。
姨太的短期目标看9月后5600，未来目标看1W+。
虽然美股七姐妹回撤，但是我们相信币圈独立行情的概率依旧很大。越来越多的传统资金通过ETF通道会进入大饼、姨太，未来二者的趋势应该是价格不断缓慢攀升，波动率逐渐降低。
因此，一起做备兑策略吧，未来十年将是大饼、姨太最好的十年。
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高盛分析已经警告市场，美股回调并未结束，牛市已到尾声。这种看空观点背后，恐怕也是受到了美国大选党争的影响，对市场风险进行了预判。
特朗普交易火爆，其实本质就是对通胀预期的反复。先降息还是先通胀，目前看是降息在先，所以不必如此悲观认为牛走了。毕竟，道指还在涨、罗素指数还在涨，币圈也未必就不会跟涨。
如果跟着分析师炒股能永赚不赔，世界上也就没有穷人了。
大方向我们肯定要认真参考分析师的结论，但是细微操作上，不同资产类别上，肯定会有差异。
币圈是高风险资产，在如今的全球政治经济格局下，不确定性攀升，避险需求非常强劲。即使未来美股恢复通胀，比特币又何尝不是抗通胀的理想资产呢。
做投资需要理性，关键时刻也需要一点信仰。不要盲目被市场裹挟，还是应该看到小趋势之后的大趋势。
与此同时，可以通过远期认沽熊市价差做些保险，防止暴跌的尾部风险，一般小回调就尽可能无视了。
从波动率上看，大饼8月和9月的forward IV出现了一些塌陷，7.23又据传姨太ETF上市。那么稳健做法可以在上市前去杠杆、去合约，仅保留现货和远期保险仓位。
未来的9月后时间还是积极看多，目标10w+。
姨太的短期目标看9月后5600，未来目标看1W+。
虽然美股七姐妹回撤，但是我们相信币圈独立行情的概率依旧很大。越来越多的传统资金通过ETF通道会进入大饼、姨太，未来二者的趋势应该是价格不断缓慢攀升，波动率逐渐降低。
因此，一起做备兑策略吧，未来十年将是大饼、姨太最好的十年。
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谈谈以小博大的期权策略，比率价差策略
如果你只有1000刀，500刀，如何能以小博大追踪涨势，又不会因为回撤或插针而爆仓呢？
很简单，不要做合约，去做期权。
举例说明，你认为姨太的价格可能在下周涨到3650左右。那么，你可以买入一张行权价3600的认购期权，卖出两张行权价3750的认购期权，到期时间都是下周。
那么，姨太在下周涨到3650附近时，你将收获最大收益，约等于上了10到20倍杠杆，但是却不会因为暴跌而爆仓。
与此同时，你的期权费付出几乎是零成本的。
唯一风险在于，姨太涨幅超过3750，则会蒙受损失。
如何定义你自己的比率价差价格区间，需要根据你的的风险承受能力，结合大盘走势来确定。
你做过比率价差策略吗？它和牛市价差相比，投入更小，收益更高，单边暴涨亏损风险更大，单边暴跌亏损风险更小。
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如果你只有1000刀，500刀，如何能以小博大追踪涨势，又不会因为回撤或插针而爆仓呢？
很简单，不要做合约，去做期权。
举例说明，你认为姨太的价格可能在下周涨到3650左右。那么，你可以买入一张行权价3600的认购期权，卖出两张行权价3750的认购期权，到期时间都是下周。
那么，姨太在下周涨到3650附近时，你将收获最大收益，约等于上了10到20倍杠杆，但是却不会因为暴跌而爆仓。
与此同时，你的期权费付出几乎是零成本的。
唯一风险在于，姨太涨幅超过3750，则会蒙受损失。
如何定义你自己的比率价差价格区间，需要根据你的的风险承受能力，结合大盘走势来确定。
你做过比率价差策略吗？它和牛市价差相比，投入更小，收益更高，单边暴涨亏损风险更大，单边暴跌亏损风险更小。
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