Hướng dẫn
Logic lệnh
Tính toán PnL
Hướng dẫn
Giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai là gì?
Giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai là một bot giao dịch tự động hóa việc mua và bán Hợp đồng Tương lai. Bot được thiết kế để đặt lệnh trên thị trường theo các khoảng thời gian định trước trong khung giá đã thiết lập. Giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai lý tưởng cho những thị trường biến động và đi ngang khi giá biến động trong một phạm vi nhất định. Kỹ thuật này giúp tìm kiếm lợi nhuận trong những thay đổi nhỏ về giá.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Giao dịch lưới hợp đồng tương lai là gì.
Giao dịch lưới long/short là gì?
Giao dịch lưới long/short là một chiến lược giao dịch theo thuật toán phổ biến, cho phép người dùng giao dịch theo xu hướng thị trường trong hệ thống giao dịch lưới bằng cách sử dụng bot giao dịch. Với bot này, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế ban đầu (long hoặc short) dựa trên phân tích của họ, đồng thời đặt các lệnh Limit mua và Limit bán theo các khoảng thời gian định trước để tận dụng sự biến động của thị trường và tình trạng giằng co giá.
Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mở vị thế long ban đầu bằng BTCUSDT để thể hiện dự đoán đồng Bitcoin sẽ tăng giá. Anh ta có thể thiết lập Bot giao dịch lưới để đặt các lệnh mua ở mỗi 1.000 USDT thấp hơn giá thị trường của BTCUSDT, đồng thời đặt các lệnh bán ở mỗi 1.000 USDT cao hơn giá thị trường của BTCUSDT. Điều này cho phép anh ta giao dịch theo xu hướng chủ đạo trong hệ thống giao dịch lưới.
Sự khác biệt quan trọng giữa lưới long/short và lưới trung lập là vị thế mở ban đầu. Đối với một bot lưới long, người dùng sẽ mở vị thế long ban đầu. Ngược lại, bot lưới short sẽ có vị thế short mở ban đầu.
Cách để thiết lập Bot giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai?
Bot giao dịch lưới thực hiện các lệnh Limit mua và Limit bán theo hệ thống dựa trên thông số bạn đặt. Đây là cách bạn có thể thiết lập bot giao dịch lưới long/short đầu tiên của mình.
1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và chuyển đến [Phái sinh] - [Tổng quan về Binance Futures]. Nhấp vào [Bot giao dịch] - [Lưới Hợp đồng Tương lai].
Bạn cũng có thể truy cập giao diện Giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai từ trang chủ Binance Futures bằng cách nhấp vào [Bot giao dịch] - [Lưới Hợp đồng Tương lai].
Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Binance, hãy truy cập [Futures] - [Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M] hoặc [Hợp đồng Tương lai COIN-M]. Chọn một cặp giao dịch và nhấn vào [Lưới] ở dưới cùng bên trái.
2. Tham số đầu tiên bạn phải chọn là hợp đồng sẽ triển khai bot giao dịch. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng hợp đồng vĩnh cửu BTCUSDT.
3. Nhập các thông số của bot giao dịch lưới long/short của bạn trên bảng giao dịch lưới. Bạn phải thêm các thông số chính như sau:
- Giá trần và giá sàn của vùng giá;
- Số lượng lệnh sẽ được đặt trong vùng giá đã đặt;
- Độ rộng giữa mỗi lệnh lưới,
- Ký quỹ ban đầu.
Nếu giá thị trường hiện tại vượt quá phạm vi giao dịch lưới, Bot giao dịch lưới Hợp đồng Tương lai sẽ bắt đầu mà không có bất kỳ vị thế nào.
4. Xác định giá trị ký quỹ ban đầu của vị thế. Hệ thống sẽ tính toán giá trị Ký quỹ ban đầu dựa trên số lượng lưới, mức đòn bẩy và vùng giá bạn đã thiết lập. Xin lưu ý, lưới càng dày đặc thì giá trị ký quỹ ban đầu tương ứng càng lớn.
Xin lưu ý, giá trị danh nghĩa của mỗi lệnh lưới phải đáp ứng mức yêu cầu tối thiểu. Giảm số lượng lưới hoặc tăng giá trị ký quỹ ban đầu để đảm bảo việc đáp ứng giá trị danh nghĩa tối thiểu của mỗi lưới.
Lời nhắc về giá trị ký quỹ ban đầu không đủ
Khi giá trị ký quỹ ban đầu thấp hơn yêu cầu tối thiểu, bạn sẽ được thông báo để đáp ứng giá trị ký quỹ ban đầu tối thiểu cần thiết để kích hoạt bot giao dịch lưới.
Hãy đảm bảo rằng số dư ký quỹ của bạn cao hơn số tiền ký quỹ duy trì để tránh bị thanh lý.
4. Nhấn vào [Tạo] để đặt lệnh lưới.
Cài đặt nâng cao
Giá kích hoạt
Bot giao dịch lưới cũng có các chức năng nâng cao cho phép bạn quản lý vị thế và rủi ro của mình tốt hơn. Một trong số các chức năng đó là giá kích hoạt. Giá kích hoạt là mức giá được xác định trước để hệ thống kích hoạt bot giao dịch lưới tại mức giá đó. Điều này cho phép bạn ra lệnh thời điểm hệ thống sẽ hoạt động khi điều kiện thị trường đáp ứng các tiêu chí của bạn.
Khi giao dịch lưới được kích hoạt, hệ thống sẽ chia khung giá tài sản thành nhiều mức lưới theo thông số của bạn, đồng thời đặt các lệnh đang chờ xử lý cho từng mức giá. Lệnh mua sẽ được thực hiện khi giá tài sản giảm và lệnh bán sẽ được đặt ngay lập tức ở mức giá cao. Khi giá tăng, lệnh mua được đặt trực tiếp ở mức giá thấp hơn ngay sau khi lệnh bán được thực hiện. Bot này giúp bạn thiết lập để mua thấp và bán cao, cho phép bạn kiếm lợi nhuận trong điều kiện thị trường biến động.
Cắt lỗ
Ngoài ra, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ cho vị thế lưới của mình. Khi giá của tài sản thấp hơn hoặc cao hơn phạm vi cắt lỗ, hệ thống sẽ đóng toàn bộ vị thế lưới của bạn. Tính năng này bảo vệ vị thế của bạn khỏi bị thua lỗ quá lớn khi thị trường diễn biến không thuận lợi.
Bạn cũng có thể thiết lập xem bạn có muốn giữ vị thế mở khi lưới cắt lỗ kích hoạt việc chấm dứt hay không.
Để theo dõi hoạt động giao dịch, hãy nhấn vào tab [Đang hoạt động] để xem thông tin chi tiết về giao dịch lưới.
Để kết thúc hệ thống giao dịch lưới, hãy nhấp vào [Chấm dứt].
Ví dụ về lưới Short hợp đồng tương lai USDⓈ-M
Hãy xem xét một bot lưới short với phạm vi giá được định cấu hình trong khoảng từ 9.800 USDT đến 10.200 USDT và số lượng lưới là 4.
Giả sử số lượng lệnh Limit bán tại mỗi mức giá là 1 và giá thị trường (giá giao dịch gần nhất) là 10.010 USDT. Kịch bản sau đây cho thấy cách bot giao dịch lưới short được kích hoạt.
| Giá | Hướng |
| 10.200 USDT | Bán |
| 10.100 USDT | Bán |
| 10.000 USDT | Bán |
| 9.900 USDT | Bán |
| 9.800 USDT | Bán |
Trong trường hợp này, lệnh giới hạn bán thấp nhất (9.800 USDT) bị loại trừ và các lệnh bán tiếp theo được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ 9.900 USDT đến 10.200 USDT. Nếu vị thế ban đầu được giao dịch trong khoảng từ 9.900 USDT đến 10.000 USDT, số lượng lệnh lưới ban đầu sẽ là 2.
Do giá thị trường hiện tại là 10.010 USDT, nên các lệnh bán ở mức giá 9.900 USDT và 10.000 USDT sẽ được khớp như vị thế ban đầu. Khi đã khớp vị thế ban đầu, lệnh mua sẽ được đặt ở mức giá thấp hơn tiếp theo. Các lệnh giới hạn lưới sẽ được cập nhật như sau:
| Giá | Hướng |
| 10.200 USDT | Bán |
| 10.100 USDT | Bán |
| 10.000 USDT | - |
| 9.900 USDT | Mua |
| 9.800 USDT | Mua |
Tóm lại, đối với bot giao dịch lưới short, lệnh Limit bán đầu tiên sẽ kích hoạt vị thế short ban đầu. Đồng thời, các lệnh Limit bán tiếp theo sẽ được điền sẵn theo thứ tự tăng dần về phía giá trần của lưới đã định cấu hình. Sau đó, các lệnh Limit mua sẽ được đặt vào thị trường sau khi vị thế short ban đầu được kích hoạt, theo các thông số bot của bạn.
Tương tự, các bot giao dịch lưới long cũng sẽ được kích hoạt sau khi lệnh Limit mua đầu tiên được khớp. Đồng thời tất cả các lệnh lưới đều sẽ được điền sẵn.
Kích hoạt lưới Long/Short và các lệnh thực hiện ngay
Lệnh lưới được thiết lập như thế nào?
Quy tắc chung
- Khi kích hoạt chiến lược lưới, số lượng đường lưới bạn thiết lập sẽ xác định số lượng lệnh sẽ được đặt trong khoảng giá.
- Ví dụ: Nếu bạn kích hoạt chiến lược lưới với 12 lưới, 12 lệnh sẽ được đặt trong khoảng giá và cách các quãng thời gian bằng nhau.
- Khoảng cách giữa các lệnh được tính toán dựa trên khoảng giá tổng thể được đặt cho lưới, số lượng đường lưới được chỉ định và liệu khoảng cách lưới số học hoặc hình học có được sử dụng hay không.
Vị trí đặt lệnh ban đầu trong lưới Long/Short khác với lưới trung lập như thế nào?
Lưới trung lập trải đều các lệnh trên và dưới giá thị trường hiện tại khi được kích hoạt. Điều này có nghĩa là lệnh đầu tiên được kích hoạt sẽ thiết lập một vị thế Long hoặc Short mới tùy thuộc vào biến động giá. Nếu giá tăng, nó sẽ kích hoạt lệnh bán, bắt đầu lưới với vị thế Short ban đầu. Nếu giá giảm, nó sẽ kích hoạt một lệnh mua và chiến lược lưới sẽ bắt đầu với một vị thế Long.
Không giống như lưới trung lập, lưới Long ban đầu chỉ đặt lệnh mua cao hơn giá hiện tại khi được kích hoạt (T+0). Điều này nhằm mục đích xây dựng ngay một vị thế Long khi các lệnh mua cao được khớp sát mức giá gần nhất tại thời điểm kích hoạt lưới. Sau đó, các lệnh mua đã khớp được thay thế bằng các lệnh bán (T+1).
Theo logic tương tự, lưới Short ban đầu chỉ đặt lệnh bán dưới mức giá hiện tại khi được kích hoạt để thiết lập vị thế Short. Điều này nhằm mục đích xây dựng ngay một vị thế Short khi các lệnh bán thấp được khớp sát mức giá gần nhất tại thời điểm kích hoạt lưới (T+0). Sau đó, các lệnh bán đã khớp được thay thế bằng các lệnh mua (T+1).
- Các lệnh Long cao hơn giá gần nhất có thể sẽ được thực hiện khi kích hoạt ở mức giá sát với mức giá gần nhất, xây dựng quy mô vị thế Long bằng với quy mô kết hợp của các lệnh được thực hiện ban đầu. (T+1)
- Sau đó, các lệnh Long đã được thực hiện sẽ tự động được thay thế bằng lệnh bán, được phản ánh trong bản xem trước lưới.
- Xin lưu ý rằng bản xem trước lưới phản ánh các lệnh trong lưới ở T+1, không phải ở T+0. Bạn sẽ thấy sự kết hợp giữa các lệnh mua và bán trong bản xem trước lưới trên biểu đồ nến, thay vì lệnh ban đầu được đặt ngay sau khi kích hoạt lưới (tương ứng với T+0).
Logic đằng sau việc đặt lệnh ban đầu cho phép các lưới Long thiết lập một vị thế Long ban đầu, bằng cách đặt các lệnh mua Limit được khớp sát với giá thị trường hiện tại. Nếu dự đoán được một xu hướng tăng, vị thế Long được xây dựng từ các lệnh Limit này có thể được bán ở mức giá cao hơn trong phạm vi lưới để kiếm lợi nhuận.
Tương tự, lưới Short thiết lập vị thế Short ban đầu bằng cách đặt lệnh bán Limit được khớp gần giá thị trường hiện tại. Nếu dự đoán được một xu hướng giảm, vị thế Short này có thể được mua lại ở mức giá thấp hơn trong phạm vi lưới, cho phép đóng vị thế Short ở mức giá có lợi hơn.
Ví dụ
Bạn đã thiết lập một lưới Long trên ETHUSDT:
- Giá ETHUSDT: 1.650,70 USDT
- Số lượng lưới: 5 (số học)
- Số tiền đầu tư ban đầu: 100 USDT
- Khoảng giá: 1620 - 1800 USDT
Vì đây là một lưới Long được tạo thành từ 5 lưới, hệ thống sẽ bắt đầu bằng cách đặt 5 lệnh mua Limit sau khi xác nhận lưới để xây dựng vị thế Long ban đầu.
Với phạm vi và giá ETHUSDT khi kích hoạt lưới, 4 trong số 5 lệnh Limit này được đặt cao hơn giá gần nhất tại thời điểm kích hoạt lưới (T+0).
Điều này làm cho 4 lệnh Limit cao hơn giá thị trường hiện tại được thực hiện ngay lập tức, xây dựng vị thế Long ban đầu của bạn.
Ngay sau đó, các lệnh mua Limit đã khớp sẽ tự động được thay thế bằng các lệnh bán, lần lượt được đặt ở lưới cao hơn (T+1).
Do đó, kích thước vị thế Long ban đầu tại T+1 được tạo thành bởi số lượng lưới cao hơn giá hiện tại, tương ứng với các lệnh mua Limit ban đầu đã được thực hiện.
Phản ánh 4 lệnh mua Market, quy mô vị thế ban đầu của bạn khi đó sẽ là 4 x 0,027 ETH = 0,108 ETH, tương đương với 178,28 USDT khi giá vào lệnh ban đầu là 1.650,72 USDT.
Làm thế nào để tính toán lãi và lỗ cho lưới long/short?
Việc tính toán lãi và lỗ cho bot giao dịch lưới long/short xem xét cả tổng lợi nhuận đã khớp, lãi và lỗ chưa khớp và phí funding của vị thế. Trong trường hợp này, giao dịch đã hoàn tất được ghi nhận là giao dịch đã khớp, còn giao dịch đã hoàn tất một phần được ghi nhận là giao dịch chưa khớp. Giao dịch đã khớp có nghĩa là mọi vị thế short (hoặc vị thế long) trong bot giao dịch lưới đều được khớp với một lệnh mua (hoặc lệnh bán) tương ứng.
| Chỉ số | Định nghĩa | Phương pháp luận |
| PnL chưa ghi nhận | Lãi và lỗ của các giao dịch lưới chưa khớp | PnL chưa khớp = Tổng lợi nhuận - Lợi nhuận đã khớp - Phí funding |
| Tổng lợi nhuận | Tổng lợi nhuận đã ghi nhận và lãi lỗ chưa ghi nhận kể từ khi bắt đầu | Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận đã ghi nhận + PNL chưa ghi nhận + Phí Funding |
| Lợi suất | Tổng lợi nhuận ROI | ROI = Tổng lợi nhuận / Mức ký quỹ ban đầu * 100% |
| Tỷ suất lợi nhuận hàng năm | Tổng lợi nhuận hàng năm (APR) | APR = ROI * Năm / T (T là thời gian chạy của bot) |
Cách để tính tổng lợi nhuận của bot giao dịch lưới?
Bạn có thể sử dụng lợi nhuận đã ghi nhận, PNL chưa ghi nhận và phí funding để tính tổng lợi nhuận:
Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận ròng đã ghi nhận + PNL chưa ghi nhận + Phí funding
Hãy sử dụng Lưới hợp đồng tương lai USDⓈ-M làm ví dụ. Giả sử funding rate dương là 0,01% cho cặp này.
1. Tính lợi nhuận ròng đã ghi nhận
Lợi nhuận ròng đã ghi nhận = tổng lợi nhuận đã ghi nhận - tổng chi phí của tất cả các lệnh đã hoàn tất của bot giao dịch lưới
Lưu ý:
- Bạn có thể tìm thấy phí trả cho mỗi giao dịch trong [Lịch sử giao dịch].
- Bạn có thể kiểm tra lợi nhuận ròng đã ghi nhận trên trang chi tiết lưới.
Tổng lợi nhuận đã ghi nhận = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
2. Tính PNL chưa ghi nhận
PNL chưa ghi nhận được tính toán dựa trên chênh lệch giữa giá gần nhất và giá vào lệnh của các vị thế đang mở. Bạn có thể tìm PNL chưa ghi nhận và giá vào lệnh trong cửa sổ [Vị thế và Lệnh] như được hiển thị bên dưới.
3. Tính tổng lợi nhuận
Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận ròng đã ghi nhận + PNL chưa ghi nhận + Phí funding
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01%
= 0,65070442 USDT
4. Tính lợi nhuận chưa khớp
Lợi nhuận chưa ghi nhận là lợi nhuận chưa ghi nhận của các lệnh lưới đã thực hiện nhưng chưa được khớp.
PNL chưa khớp = Tổng lợi nhuận - Lợi nhuận đã khớp - Phí funding
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 * 0,01%
= 0,04081119 USDT
Các vị thế được khớp bằng cách nào?
Vị thế được khớp bằng phương pháp Vào trước ra sau (FILO). Trong phương pháp FILO, lệnh được điền trước sẽ được khớp sau.
Ví dụ
Giả sử một bot giao dịch lưới long được khớp theo thứ tự sau:
| Giá | Hướng | Trình tự |
| 10.200 USDT | Mua | Thứ nhất |
| 10.100 USDT | Mua | Thứ hai |
| 10.000 USDT | Mua | Ngày 3 |
Các lệnh bán tương ứng sẽ được khớp theo trình tự sau:
| Giá | Hướng | Trình tự | Trình tự khớp |
| 10.200 USDT | Mua | Thứ nhất | Ngày 3 |
| 10.100 USDT | Mua | Thứ hai | Thứ hai |
| 10.000 USDT | Mua | Ngày 3 | Thứ nhất |
Lệnh mua gần nhất (10.000 USDT) sẽ được khớp với lệnh bán tương ứng ở mức giá 10.100 USDT và các lệnh mua còn lại sẽ được khớp với mức giá bán cao hơn.