Trên trang Thông tin danh mục đầu tư của Sao chép giao dịch, bạn có thể xem chi tiết về hiệu suất danh mục đầu tư của mình.
| Chỉ báo | Mô tả |
| Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) | Tỷ lệ hoặc phần trăm phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. |
| PNL | Lãi/lỗ đã ghi nhận + chưa ghi nhận |
| Hệ số Sharpe | Đo lường lợi nhuận so với rủi ro của một danh mục đầu tư. Giá trị hệ số Sharpe càng lớn thì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư càng hấp dẫn. |
| Mức sụt giảm vốn tối đa (MDD) | Khoản lỗ tối đa được quan sát từ đỉnh đến đáy của đường cong tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. |
| Tỷ lệ có lãi | (Số ngày có lãi / số ngày có hoạt động giao dịch hoặc lệnh mua) * 100% |
| Số ngày có lãi | Số ngày có PNL hàng ngày dương |
| Tài sản được quản lý (AUM) | Số tiền đầu tư vào danh mục đầu tư của Lead Trader + Tổng số tiền đầu tư vào Sao chép giao dịch |
| Số dư ví định hướng | Số dư ví + Lãi/lỗ chưa ghi nhận |
| Thời gian hoạt động | Khoảng thời gian kể từ khi danh mục đầu tư được tạo ra. |
Xin lưu ý, dữ liệu ROI và PnL sẽ được cập nhật 10 phút một lần.
Cách tính ROI và PnL
Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. ROI được tính toán tương tự như tỷ lệ lợi suất (giá trị tài sản ròng), giúp ngăn chặn những thay đổi về vốn (ví dụ: nạp và rút tiền).
- ROI = (Giá trị tài sản ròng T - Giá trị tài sản ròng (T - 1)) / Giá trị tài sản ròng (T - 1) * 100%
- PnL tích lũy của danh mục đầu tư = Số dư ví hiện tại - Số tiền ban đầu - Số tiền nạp tích lũy + Số tiền rút tích lũy
Khi danh mục đầu tư được tạo, giá trị tài sản ròng ban đầu là 1. Khi việc nạp hoặc rút tiền diễn ra, giá trị tài sản ròng sẽ được cập nhật ngay lập tức. Trong các công thức sau, "T" biểu thị thời gian sau khi nạp/rút tiền, trong khi "T - 1" biểu thị thời gian trước khi nạp/rút tiền.
- Sau khi nạp tiền:
Giá trị tài sản ròng T = (Số dư ví T - Số tiền nạp)/ Số dư ví (T - 1) * Giá trị tài sản ròng (T - 1)
- Sau khi rút tiền:
Giá trị tài sản ròng T = (Số dư ví T + Số tiền rút) / Số dư ví (T - 1) * Giá trị tài sản ròng (T - 1)
- Không nạp/rút tiền:
Giá trị tài sản ròng = Số dư ví T / Số dư ví (T - 1) * Giá trị tài sản ròng (T - 1)
Ngày 1 | Ngày 2 | Ngày 3 | Ngày 4 | |
Số dư ví | 500 | 400 | 1.400 | 1.550 |
PnL danh mục đầu tư | 0 | -100 | 0 | +150 |
Nạp tiền | - | - | 1.000 | - |
Rút tiền | - | - | - | - |
Giá trị tài sản ròng | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Lưu ý: ROI có những hạn chế. Ví dụ: Khi so sánh hai giao dịch khác nhau, việc tính toán ROI không tính đến chi phí thời gian.
Làm cách nào để tính hệ số Sharpe?
Hệ số Sharpe được tính như sau:
Ví dụ:
ROI hàng ngày | Ý nghĩa của ROI hàng ngày | Độ lệch chuẩn của ROI danh mục đầu tư | Hệ số Sharpe hàng năm | |
Ngày 1 | 0% | 0% | - | - |
Ngày 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
Ngày 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
Ngày 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Lưu ý:
- Tỷ lệ không rủi ro = 0%;
- Hệ số Sharpe sẽ được cập nhật 12 giờ một lần, lúc 08:00 và 20:00 (Giờ Việt Nam);
- Hệ số Sharpe hiển thị trên danh mục đầu tư đề cập đến hệ số Sharpe hàng năm;
- Giá trị sẽ không hiển thị nếu danh mục đầu tư được giao dịch chưa tới 30 ngày.
Cách tính MDD?
Mức sụt giảm vốn tối đa (MDD) là khoản lỗ tối đa được quan sát trong giá trị tài sản ròng từ điểm cao nhất (đỉnh) đến điểm thấp nhất xảy ra sau đó trong một khoảng thời gian cụ thể. MDD càng cao, rủi ro càng cao.
Lưu ý: MDD chỉ có thể đo lường mức độ tổn thất lớn nhất mà một danh mục đầu tư đã trải qua, nhưng tỷ lệ này không xem xét tần suất các khoản lỗ lớn, cho biết phải mất bao lâu để danh mục đầu tư phục hồi sau khoản lỗ hoặc cho biết liệu danh mục đầu tư đã phục hồi hay chưa.
MDD = (M - N)/M * 100%
- M là giá trị tài sản ròng cao nhất trong kỳ.
- N là giá trị tài sản ròng đáy xảy ra sau giá trị đỉnh trong kỳ.
Làm cách nào để tính tỷ lệ có lãi?
Tỷ lệ có lãi = Số ngày có lợi nhuận của nhà giao dịch / (Thời điểm hiện tại - Thời điểm giao dịch đầu tiên) * 100%
Lưu ý:
- Làm tròn đến 2 chữ số thập phân. (Ví dụ: 23,30%
- Nếu (thời điểm hiện tại - thời điểm giao dịch đầu tiên) ít hơn 24 giờ thì sẽ được tính là 1 ngày.
Làm cách nào để tính số ngày có lãi?
Số ngày có lãi = Số ngày có PnL hàng ngày lớn hơn 0
Lưu ý:
- Sử dụng tất cả dữ liệu về PnL được thu thập vào khoảng 06:59 mỗi ngày (Giờ Việt Nam).
- Nếu số dư PnL thu thập lớn hơn 0 thì được tính là 1 ngày có lãi
- Nếu số dư PnL thu thập nhỏ hơn 0 thì không được tính là ngày có lãi