Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.
Giao dịch lưới giao ngay là gì?
Giao dịch lưới Spot là chiến lược giao dịch định lượng sử dụng bot giao dịch để tự động hóa quy trình mua và bán tài sản trên thị trường spot. Chiến lược này được thiết kế để đặt lệnh trên thị trường theo những khoảng định sẵn trong khung giá đã thiết lập. Khi lệnh được đặt trên và dưới một mức giá đã định, sẽ tạo nên một lưới các lệnh với mức giá tăng dần và giảm dần. Từ đó, hình thành nên Lưới giao dịch.
Giao dịch lưới Spot của Binance tận dụng thị trường biến động mạnh khi giá biến động trong phạm vi nhất định. Giao dịch lưới tìm kiếm lợi nhuận trong những thay đổi giá dù là nhỏ nhất. Thông qua giao dịch định lượng, giao dịch lưới giúp bạn tăng tối đa cơ hội giao dịch.
Thông số Giao dịch lưới Spot
1. Số dư hiện tại
Số dư hiện tại là tổng số dư tài sản định giá và tài sản cơ sở trong các lệnh lưới đang chạy, bao gồm Phí dự trữ.
Tổng số dư tài sản báo giá = Tổng giá vào lệnh mua đang mở * Số lượng mỗi lệnh (được thể hiện trong tài sản báo giá)
Tổng số dư tài sản cơ sở = Tổng số lệnh bán * Số lượng mỗi lệnh (được thể hiện trong tài sản cơ sở)
2. PNL thả nổi
PNL thả nổi = Tổng giá vào lệnh mua đang mở * Số lượng mỗi lệnh + Tổng số lệnh bán * Số lượng lưới mỗi lệnh * Giá gần nhất + Phí dành riêng trong tài sản cơ sở * Giá gần nhất + Phí dành riêng trong tài sản báo giá - Tổng số tiền đầu tư
Giá gần nhất:
Khi Lệnh lưới vẫn đang chạy, Giá gần nhất sẽ là Giá thị trường mới nhất của cặp giao dịch spot. Nếu Lệnh lưới đã kết thúc, Giá gần nhất sẽ là Giá thị trường tại thời điểm Lệnh lưới kết thúc.
3. Lệnh đã khớp
Lệnh đã khớp đề cập đến Lệnh mua được khớp ở giá thấp hơn và Lệnh bán được khớp ở giá cao hơn. Số lượng lệnh đã khớp được dùng để tính toán Lợi nhuận của lưới.
Trong ví dụ này, chúng ta chỉ có thể thấy 2 lệnh mua đang chờ xử lý mà không có bất kỳ lệnh bán nào. Để tạo thành một lệnh đã khớp, cả lệnh mua và lệnh bán đều phải khớp.
4. Lợi nhuận lưới
Lợi nhuận lưới là tổng lợi nhuận tạo ra từ các cặp Lệnh mua và Lệnh bán đã khớp. Thông số này hiển thị trong tài sản báo giá. Lợi nhuận lưới là tổng lợi nhuận của mỗi Lệnh đã khớp.
Lợi nhuận của Lệnh đã khớp = Tổng giá vào lệnh bán đã khớp - Tổng giá vào lệnh mua đã khớp - Phí giao dịch lệnh bán - Phí giao dịch lệnh mua * Giá gần nhất
Giá gần nhất:
Khi Lệnh lưới vẫn đang chạy, Giá gần nhất sẽ là Giá thị trường mới nhất của cặp giao dịch spot. Nếu Lệnh lưới đã kết thúc, Giá gần nhất sẽ là giá tại thời điểm Lệnh lưới kết thúc.
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng BNB để thanh toán phí giao dịch, phí BNB sẽ được đổi sang Tài sản định giá theo Giá thị trường khi Lệnh lưới đang chạy. Nếu Lệnh lưới đã kết thúc, hệ thống sẽ sử dụng giá BNB tại thời điểm Lệnh lưới kết thúc để đổi.
5. Tổng lợi nhuận
Tổng lợi nhuận = Lợi nhuận lưới + Lãi lỗ chưa ghi nhận
6. Lợi suất hằng năm
Lợi suất hàng năm = Tổng lợi nhuận / Tổng số tiền đầu tư * 365 (ngày) * 24 (giờ) * 60 (phút) / Thời lượng lệnh (phút)
Ví dụ: Tổng lợi nhuận là 31,30 USDC, tổng số tiền đầu tư là 688,04 USDC và thời lượng lệnh là 10 ngày 23 giờ 55 phút.
Lợi suất hàng năm = 31,30 / 688,04 * 365 * 24 * 60 / (10 * 24 * 60 + 23 * 60 + 55) = 150,99%
7. Số dư khi dừng
Số dư khi dừng đề cập đến Tài sản định giá và Tài sản yết giá trong các Lệnh lưới đang chờ xử lý khi Lệnh lưới kết thúc. Thông số này sử dụng cách tính tương tự như số dư hiện tại.
8. Tài sản PnL
Thông số này đề cập đến tất cả PnL của Lệnh lưới sẽ được đổi sang Tài sản định giá và sẽ được tính toán dựa trên giá trị của Tài sản định giá.
Ví dụ: khi bạn giao dịch BNB/BUSD, PnL của bạn sẽ hiển thị bằng BUSD.
9. Lợi nhuận trên mỗi lưới (Lợi nhuận/Lưới)
Lợi nhuận/Lưới là tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sau khi khớp Lệnh mua và Lệnh bán trên mỗi Lưới. Tùy vào chế độ giao dịch (Số học hoặc Hình học), bạn có thể tính Lợi nhuận/Lưới theo Giới hạn trên của Lưới, Giới hạn dưới của Lưới, số lượng Lưới và phí giao dịch (c): 0,1%.
Lợi nhuận/Lưới của Lưới số học được tính theo một khung. Lợi nhuận/Lưới tối thiểu được tạo bởi Lưới thấp nhất và Lợi nhuận/Lưới tối đa được tạo bởi Lưới cao nhất.
Chênh lệch giá (d) = (Giới hạn trên của Lưới - Giới hạn dưới của Lưới) / Số lượng lưới
Lợi nhuận/Lưới tối đa = (1 - c) * d / Giới hạn dưới của lưới - 2c
Lợi nhuận/Lưới tối thiểu = (Giới hạn trên của lưới*(1 - c)) / (Giới hạn dưới của lưới - d) - 1 - c
Lợi nhuận/Lưới của Lưới hình học là một giá trị cố định, do tỷ lệ giá của mỗi giá Lưới là như nhau.
Tỷ lệ giá (r) = (Giới hạn trên của Lưới / Giới hạn dưới của Lưới) ^ (1 / Số lượng lưới）
Lợi nhuận/Lưới = (1 - c) * r - 1 - c
Ví dụ: Giới hạn trên của lưới là 450 và Giới hạn dưới là 400. Số lượng Lưới là 5 còn phí giao dịch (c) là 0,1%.
Nếu là Lưới số học, Chênh lệch giá (d) = (450 - 400) / 5 = 10
Lợi nhuận/Lưới tối đa = (1 - 0,1%) * 10/400 - 2 * 0,1% = 2,29%
Lợi nhuận/Lưới tối thiểu = (450 * (1 - 0,1%)) / (450 - 10) - 1 - 0,1% = 2,07%
Nếu là Lưới hình học, Lợi nhuận/Lưới = (1 - 0,1%) * (450 / 400) ^ (1 / 5) - 1- 0,1% = 2,18%
10. Số lượng tài sản mỗi lệnh
Số lượng tài sản mỗi lệnh đề cập đến số lượng tài sản của mỗi lệnh ở một mức giá khác trong khi Giao dịch lưới. Số lượng tài sản mỗi lệnh chỉ được xác nhận sau khi tạo thành công Lệnh lưới. Hệ thống sẽ tự động tính toán Tài sản yết giá cần dành ra để trả phí giao dịch và Tài sản định giá cần có để đặt Lệnh mua tương ứng với số tiền đầu tư đã nhập.
Sau khi tính toán tất cả tài sản cần có, số lượng tài sản tối đa đảm bảo tạo thành công Lệnh lưới chính là Số lượng tài sản mỗi lệnh.