Trừu tượng:
Nghiên cứu này điều tra chuỗi lợi nhuận theo thời gian của 80 loại tiền điện tử có tính thanh khoản cao nhất được niêm yết trên Binance để xác định sự hiện diện của các mối tương quan chéo không có xu hướng. Sử dụng phân tích quang phổ của ma trận tương quan không có xu hướng và phân tích tôpô của các cây bao trùm tối thiểu được tính toán từ ma trận này, chúng tôi phân tích các vị trí khác nhau trong một cửa sổ chuyển động. Các phát hiện chỉ ra rằng tiền điện tử ngày càng có mối tương quan chéo theo thời gian. Mối tương quan chéo trung bình tăng theo thang thời gian cụ thể, giống như sự khuếch đại của hiệu ứng Epps từ quá khứ đến hiện tại. Cấu trúc liên kết của cây bao trùm tối thiểu cũng phát triển, trở nên tập trung hơn với mức độ nút tối đa cao hơn trong quy mô thời gian ngắn và phân tán hơn nhưng vẫn có mối tương quan cao trong quy mô thời gian dài. Ngoài ra, nghiên cứu khám phá mối tương quan chéo không có xu hướng giữa thị trường tiền điện tử và các thị trường truyền thống như thị trường chứng khoán, hàng hóa và ngoại hối. Người ta quan sát thấy rằng thị trường tiền điện tử thể hiện mức độ tương quan chéo cao hơn với các thị trường truyền thống này trong thời kỳ hỗn loạn, trùng hợp với mối tương quan chéo nội bộ ngày càng tăng.
Những điểm chính:
- Thị trường tài chính
- Tiền điện tử
- Phân tích đa thang đo
- Tương quan chéo không có xu hướng
- Cây bao trùm tối thiểu
- COVID-19
#Write2Earn! #BinanceTournament #CryptoTradingGuide #Megadrop