Để đa dạng hóa nhóm chiến lược giao dịch có hệ thống, bài viết này sẽ cố gắng đánh giá liệu có thể tiếp cận giao dịch trên Ethereum (ETH) bằng chiến lược “hoàn nguyên trung bình” dựa trên các đột phá giả hay không. Giống như hầu hết các loại tiền điện tử, Ethereum trong lịch sử đã thể hiện hành vi chủ yếu là “theo xu hướng”, do đó việc tìm kiếm sự đảo ngược xu hướng có vẻ như là một lựa chọn phản tác dụng.
Với sự phát triển gần đây của thị trường tiền điện tử, có thể hữu ích nếu bạn cân nhắc kết hợp một chiến lược vào danh mục đầu tư của mình để tận dụng xu hướng “hoàn nguyên trung bình”, xu hướng dường như cũng ngày càng hiện diện trên thị trường này, được thúc đẩy bởi tính thanh khoản ngày càng tăng.
Để làm được điều này, chúng tôi sẽ nỗ lực xác định một hệ thống giao dịch có thể tận dụng các đột phá giả ở mức thấp của phiên trước đó, điều này thường dẫn đến sự phục hồi hơn là mở rộng xu hướng đi xuống. Sau khi phá vỡ mức thấp của ngày hôm trước, điều kiện sẽ được đáp ứng để vào lệnh mua nếu giá quay trở lại mức thấp vừa bị phá vỡ.
Cấu trúc và kết quả ban đầu của hệ thống giao dịch hoàn nguyên trung bình trên Ethereum (ETH)
Chiến lược này sẽ chỉ được xây dựng dựa trên quan điểm mua vào, giả định việc tham gia sau những biến động của thị trường giảm giá với ý tưởng rằng việc phá vỡ mức thấp của ngày hôm trước có thể dẫn đến sự phục hồi.
Phiên này được tính bằng thời gian của sàn giao dịch (thường là Giờ chuẩn Greenwich, GMT) từ nửa đêm đến 11:59 tối, xem xét chuỗi dữ liệu lịch sử từ năm 2016 đến hôm nay (tháng 5 năm 2024). Số tiền cố định là 10.000 USD cho mỗi giao dịch được đặt ra, với mức dừng lỗ ban đầu là 3.000 USD.
Kết quả tích cực thu được ngay từ đầu, với dòng vốn chủ sở hữu ngày càng tăng. Trong các hình dưới đây, có thể thấy tổng lợi nhuận của hệ thống vượt quá 71.000 USD chỉ sau 75 giao dịch, với giao dịch trung bình là 1.100 USD. Những kết quả này có vẻ quá tích cực, nhưng trên thực tế, chúng cho thấy một chiến lược vẫn còn thô sơ, xét đến một số giao dịch có thời gian rất dài, được xác nhận bởi giá trị cao của giao dịch trung bình.
Mặc dù nó cung cấp các số liệu thú vị nhưng số lượng hoạt động thấp khiến số liệu thống kê không thực sự chắc chắn, ngoài ra nó không được áp dụng nhiều trong giao dịch thực tế do thời gian thực hiện nhiều giao dịch kéo dài.
Do đó, việc giới hạn thời lượng giao dịch là điều thích hợp, có thể tìm ra sự thỏa hiệp giữa giao dịch trung bình và số lượng hoạt động thông qua việc tối ưu hóa các tham số được sử dụng.
Tối ưu hóa để xác định thời gian giao dịch lý tưởng
Bước đầu tiên, chúng tôi sẽ cố gắng giới hạn thời lượng giao dịch bằng cách áp dụng lệnh đóng cửa sau một số ngày nhất định. Bằng cách tối ưu hóa từ 5 đến 120 ngày, các giá trị trong hình 4 được tìm thấy. Như đã lưu ý từ biểu đồ trong hình 5, khoảng 55 ngày có một khu vực có giá trị tốt về giao dịch trung bình và lợi nhuận ròng khi rút vốn. Đây vẫn là một khoảng thời gian khá dài so với sự kiện tạo ra sự gia nhập thị trường (phá vỡ sai các mức thấp trước đó), nhưng việc tối ưu hóa cho thấy rằng không thể đạt được kết quả đáng chú ý với các giao dịch có thời gian ngắn hơn. Do đó, làm ví dụ, chúng tôi sẽ chọn đóng giao dịch tối đa sau 55 ngày.
Tổng lợi nhuận của hệ thống đã giảm xuống còn khoảng 46.000 USD với giao dịch trung bình là 130 USD, giá trị thấp hơn so với những giá trị trước đó, nhưng chắc chắn thực tế hơn khi xem xét rằng chúng thu được trong 354 hoạt động, một con số khiến số liệu thống kê và thời gian giao dịch trở nên mạnh mẽ hơn. chân trời bền vững hơn. Tuy nhiên, vẫn có thể cần cải thiện các số liệu và tiến gần hơn đến chiến lược có thể được xem xét cho giao dịch trực tiếp. Ví dụ: người ta có thể lọc các mục có mô hình giá, cố gắng chỉ hoạt động khi có điều kiện lý tưởng.
Phân tích mô hình giá để cải thiện kết quả của hệ thống giao dịch hoàn nguyên trung bình trên Ethereum
Về vấn đề này, một danh sách độc quyền sẽ được sử dụng để tập hợp nhiều kết hợp giá, khác nhau, giúp hiểu được tình huống nào Ethereum (ETH) dường như hoạt động tốt nhất với logic đột phá giả đang được thử nghiệm.
Trường hợp “PtnNeutYes=4” (hình 6) xác định những ngày tiếp theo phiên giao dịch với mức độ tin cậy thấp. Đây là những ngày mà “thân” của nến hàng ngày (mở-đóng) không lớn hơn 75% tổng phạm vi của nến hàng ngày (cao-thấp). Do đó, người ta muốn tránh những tình huống mà “phần thân” chiếm hơn 75% tổng phạm vi của phiên.
Cần lưu ý rằng trên thực tế, MyPtn số 4 đã cố gắng tăng giao dịch trung bình (152$) và lợi nhuận ròng (49,209$). Mức giảm cũng giảm và đứng ở mức -6,697$. Một sự cải thiện tốt, cũng có thể thấy được từ hình dạng vốn chủ sở hữu rõ ràng là đều đặn hơn (hình 7).
Những kết quả tốt này chắc chắn khác xa so với những kết quả có thể đạt được khi “mua và giữ” Ethereum (ETH) đơn giản từ năm 2016 đến nay (hình 9) xét về lợi nhuận tuyệt đối. Nhưng cần phải lưu ý rằng những biến động của việc “mua và giữ” không thể so sánh được với những biến động mà hệ thống giao dịch đã trải qua, khiến cho cách tiếp cận trước đây chắc chắn trở nên kém bền vững hơn. Ngoài ra, cần lưu ý rằng hệ thống giao dịch sử dụng quy mô cố định, trong khi áp dụng “mua và giữ” giống như tái đầu tư lợi nhuận thu được.
Những cân nhắc cuối cùng về hệ thống giao dịch hoàn nguyên trung bình trên Ethereum
Tóm lại, người ta đã chứng minh cách có thể hoạt động với phương pháp hoàn nguyên trung bình ngay cả trên một công cụ như Ethereum, thường theo xu hướng, với sự phát triển chung của tiền điện tử mercato mang lại ngày càng nhiều cơ hội đảo ngược. Hệ thống giao dịch được phát triển trong bài viết này chắc chắn chưa sẵn sàng cho giao dịch trực tiếp, nhưng người đọc có nhiệm vụ thử nghiệm thêm và tối ưu hóa ý tưởng này để cải tiến và biến nó thành một chiến lược hoạt động thực sự.
Hẹn gặp lại lần sau và giao dịch vui vẻ!
Andrea Unger
