Trong thế giới tiền điện tử đang mở rộng nhanh chóng, token của Binance, BNB, nổi bật là một trong những đồng tiền kỹ thuật số có ảnh hưởng và được sử dụng rộng rãi nhất. Được ra mắt lần đầu vào năm 2017 bởi nền tảng trao đổi toàn cầu Binance, BNB được hình thành như một mã thông báo tiện ích nhằm cung cấp cho người dùng chiết khấu về phí giao dịch. Kể từ đó, ứng dụng của nó đã mở rộng vượt xa việc chỉ sử dụng trên Binance, biến nó thành nền tảng cho nhiều hoạt động tài chính và ứng dụng phi tập trung trên Chuỗi BNB.
Với mức vốn hóa thị trường thường xuyên được xếp hạng trong số năm loại tiền điện tử hàng đầu thế giới, BNB đã khẳng định mình không chỉ là một loại tiền tệ nặng mà còn là phong vũ biểu về sức khỏe tài chính của toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử. Vị trí nổi bật này so với các loại tiền kỹ thuật số khác như Bitcoin và Ethereum, vốn thống trị thị trường về mặt vốn hóa, đặt BNB vào vị trí độc tôn để tận dụng những biến động của thị trường và các xu hướng mới nổi trong lĩnh vực tiền điện tử.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng các đặc điểm đặc biệt của BNB để xây dựng chiến lược giao dịch thuật toán mạnh mẽ, dựa trên cách tiếp cận đảo chiều bằng cách sử dụng Dải bollinger.
Dải Bollinger
Chỉ báo này lấy tên trực tiếp từ nhà phát minh John Bollinger, người đã phân tích hành vi của giá khi chúng di chuyển ra xa hoặc gần hơn với đường trung bình động. Bollinger quyết định đưa vào hai dải, được tính bằng độ lệch chuẩn của mức giá trung bình đơn giản. Do đó, Dải Bollinger được hình thành bởi 3 yếu tố và được tính toán thông qua các hàm toán học sau:
UpperBand = giá trung bình của N kỳ gần nhất cộng với 2 độ lệch chuẩn;
MedianPrice = giá trung bình của N kỳ cuối cùng (20 là số bắt đầu được đề xuất);
LowerBand = giá trung bình của N kỳ cuối cùng trừ đi 2 độ lệch chuẩn.
Chiến lược giao dịch đảo chiều (Dải Bollinger) áp dụng cho BNB
Chiến lược sẽ được áp dụng là một hệ thống tự động với logic 'hoàn nguyên trung bình', khai thác Dải Bollinger làm điểm đảo chiều thị trường. Khi giá đạt đến dải trên, chúng ta sẽ bán, trong khi ở dải dưới chúng ta sẽ mua.
Phiên đang được xem xét thường bắt đầu lúc 00:00 GMT và kết thúc lúc 23:59 GMT, để trùng với ngày dương lịch, vì tiền điện tử được trích dẫn 24 giờ một ngày.
Giả sử hoạt động với 10.000 USD cho mỗi giao dịch, giao dịch sẽ đóng khi đạt được mục tiêu lợi nhuận là 3.000 USD, là giá trị đầu tiên. Sẽ rất hữu ích nếu sử dụng mức dừng lỗ cố định ngay từ đầu, mà chúng tôi giả định là 1.000 USD. Lệnh dừng lỗ bằng cách nào đó sẽ bảo vệ vốn đầu tư khỏi các giao dịch có mức lỗ rất cao.
Áp dụng chiến lược này cho cặp BNB/USDT trong khung thời gian 15 phút, có thể thấy ‘công cụ vận hành’ này sẽ hoạt động như thế nào từ năm 2021 đến nay. Dữ liệu trước đó không được xem xét vì bắt đầu từ năm 2021, BNB đã bắt đầu khẳng định mình là một trong những loại tiền điện tử chính trên thế giới. Hiện tượng này cũng là do sự tăng trưởng chung mạnh mẽ của thế giới tiền điện tử và đặc biệt là lĩnh vực DeFi, với sự gia tăng đáng kể về tổng giá trị bị khóa (TVL) trên các nền tảng khác nhau dựa trên Chuỗi BNB. BNB đã được sử dụng làm token chính cho các giao dịch và quản trị trên nhiều nền tảng, điều này cho phép tăng nhu cầu và kéo theo đó là giá của nó, tăng lên hơn 15 lần giá trị trung bình vào năm 2020.
Kết quả chiến lược đảo chiều (Dải Bollinger) áp dụng cho BNB
Trong hình 2, 3 và 4, có thể thấy rõ số liệu thu được từ chiến lược hoàn vốn trung bình dựa trên Dải Bollinger: kết quả rất đáng khích lệ với dòng vốn chủ sở hữu ngày càng tăng. Đây chắc chắn là một điểm khởi đầu tốt.
Bằng cách phân tích kết quả chặt chẽ hơn, có thể nhận thấy rằng giao dịch trung bình ở mức khoảng 41 USD, so với số tiền của một hoạt động đơn lẻ (10.000 USD) tương đương với 0,41%, một giá trị không đảm bảo trang trải chi phí vận hành. .
Tối ưu hóa chiến lược giao dịch đảo chiều (Bollinger Bands) áp dụng cho BNB
Cố gắng xác định một cửa sổ hoạt động khác có thể mang lại kết quả tốt hơn. Do đó, chúng tôi tiến hành tối ưu hóa thời gian bắt đầu hoạt động và thời lượng của nó (được biểu thị bằng số thanh 15 phút). Kết quả tối ưu hóa được hiển thị trong hình 5. Hoạt động từ 00:00 cho đến hết 60 thanh tiếp theo hoặc cho đến 15:00, các giá trị được cải thiện đáng kể: tổng lợi nhuận của hệ thống tăng lên 222.450 USD với số hoạt động ít hơn hơn 30% ( 2,875), do đó giao dịch trung bình tăng lên $77.
Kết quả chắc chắn tốt hơn, nhưng chúng cho thấy một chiến lược vẫn còn khó khăn, với giao dịch trung bình lớn hơn nhưng vẫn không cao lắm và mức giảm khá cao so với lợi nhuận ròng (Lợi nhuận ròng/DD tối đa = 3,6).
Để tiến xa hơn, người ta có thể cố gắng tối ưu hóa các giá trị dừng lỗ và chốt lãi được đưa ra ban đầu. Trên thực tế, từ lần tối ưu hóa đầu tiên về mức dừng lỗ, người ta đã xác nhận rằng giá trị 1.000 USD, tức là 10% giá trị vị thế, đã đạt được kết quả thú vị. Tiếp tục xa hơn, trong hình 6, có thể thấy rằng bằng cách thay đổi mức chốt lời theo các bước 500 USD, sẽ có những kết quả thú vị và khá ổn định quanh mức 5.000-6.000 USD. Việc tăng các giá trị này sẽ cải thiện các số liệu, nhưng không theo cách đáng kể, vì vậy, chẳng hạn, người ta có thể chọn sử dụng 6.000 đô la.
Thêm mô hình vào chiến lược đảo chiều (Dải Bollinger) áp dụng cho BNB
Xét rằng chiến lược này vẫn thực hiện nhiều giao dịch (khoảng 2.800 trong 4 năm), có lẽ vẫn còn chỗ để lọc thêm các hoạt động. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng một số mô hình giá có thể xác định các điều kiện tốt nhất để thực hiện các hoạt động, lọc ra những điều kiện có xác suất thành công thấp hơn.
Với mục đích này, chúng tôi sẽ sử dụng một danh sách độc quyền bao gồm nhiều kết hợp giá khác nhau, điều này sẽ giúp chúng tôi hiểu được trong những tình huống nào BNB dường như phản ứng tốt hơn với logic vào lệnh của hệ thống này.
Ví dụ, bằng cách phân tích các sự kết hợp khác nhau của các mẫu, người ta thấy rằng bằng cách ức chế khả năng hoạt động khi các mẫu “PtnLN=19” xảy ra ở cạnh dài và “PtnSN=11” đối với cạnh ngắn, sẽ đạt được sự thỏa hiệp tốt giữa các thông số tham chiếu chính (Lợi nhuận ròng, Giao dịch trung bình, Mức rút vốn tối đa trong ngày). Với mô hình PtnLN=19, sẽ tránh được việc mua nếu giá đóng nến của phiên trước lớn hơn 0,5% giá đóng cửa của 2 phiên trước. Thay vào đó, với PtnSN=11, nó sẽ ngăn việc bán khống nếu phiên trước đó xác nhận một xu hướng giảm đang diễn ra (đánh dấu cả mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn).
Cần lưu ý cách kết hợp các bộ lọc này thực sự giúp tăng giao dịch trung bình ($240) và lợi nhuận ròng tăng lên trên $400.000. Ngay cả mức giảm vốn cũng giảm và đứng ở mức -39.702$. Một sự cải thiện tốt, cũng có thể thấy rõ từ hình dạng đều đặn hơn của đường vốn chủ sở hữu (hình 8), mặc dù trong phần thứ hai của năm 2023, nó dường như đã mất đi phần nào sự tỏa sáng. Chỉ có thời gian mới xác nhận được tính đúng đắn của những lựa chọn được thực hiện trong giai đoạn tối ưu hóa.
Kết luận về chiến lược
Chiến lược đảo chiều với Dải bollinger đã được chứng minh là khá thú vị đối với cặp BNB/USDT, mặc dù nó sẽ cần được cải tiến thêm để sẵn sàng hoạt động trực tiếp trên thị trường. Loại tiền điện tử đặc biệt này, mặc dù đã được thành lập nhưng vẫn còn khá non trẻ và mang lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch muốn thử các cách tiếp cận thị trường khác nhau. Như thường lệ, người đọc có quyền thử nghiệm và phát triển ý tưởng này một cách đầy đủ nhất.
Cho đến lần tiếp theo và giao dịch vui vẻ!
Andrea Unger
