Bản tóm tắt
Chỉ số Phạm vi Trung bình (ATR) là một chỉ báo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng để ước tính mức độ biến động của thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo Phạm vi Trung bình là một công cụ để xác định mức độ biến động, một khái niệm được nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách "Các khái niệm mới trong Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật" năm 1978 của ông.
Trong khoảng thời gian 14 ngày, ATR có thể được sử dụng để tính toán các biến động giá ước tính có cường độ thực tế khác nhau và sử dụng thông tin này để xác định mức trung bình. Mặc dù ATR có nhiều lợi ích, bao gồm giúp nhà giao dịch xác định giới hạn và dừng giá lỗ, nhưng nó cũng có một số hạn chế.
Giới thiệu
Tất cả chúng ta đều biết rằng biến động giá đi đôi với giao dịch và điều này đặc biệt đúng đối với tiền điện tử. Các nhà giao dịch thường tìm cách tận dụng những biến động giá này và cố gắng dự đoán hướng đi. Sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo biến động giá như Chỉ số Phạm vi Trung bình (ATR) là một cách để thực hiện điều này. Đối với nhiều nhà giao dịch, đây là một công cụ có giá trị để hiểu biến động giá và đã thêm nó vào bộ công cụ phân tích kỹ thuật của họ.
Chỉ báo biên độ trung bình là gì?
Năm 1978, nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. đã đặt ra khái niệm ATR như một công cụ để đo lường sự biến động. ATR kể từ đó đã trở thành một trong những thước đo biến động kỹ thuật nổi tiếng nhất.
Hiện tại, nó là một thành phần quan trọng của các chỉ báo xác định thay đổi xu hướng thị trường khác như Chỉ số thay đổi xu hướng trung bình (ADX) và Xếp hạng chỉ số thay đổi xu hướng trung bình (ADXR). Các nhà giao dịch cố gắng sử dụng ATR để xác định khoảng thời gian tốt nhất cho những dao động giao dịch.
Chỉ báo này tính toán giá thị trường trung bình của một tài sản trong khoảng thời gian 14 ngày. ATR không cung cấp thông tin xu hướng hoặc hành động giá mà chỉ hiển thị biến động giá trong khoảng thời gian đó. ATR cao có nghĩa là biến động giá cao trong một khoảng thời gian nhất định và ATR thấp có nghĩa là biến động giá thấp trong một khoảng thời gian nhất định.
Các nhà giao dịch xem xét mức độ biến động giá khi xác định nên mua hay bán một tài sản trong giai đoạn này. Điều đáng chú ý là ATR chỉ ước tính biến động giá và chỉ có thể được sử dụng như một công cụ hỗ trợ.
Làm thế nào để tính chỉ số biên độ trung bình?
Để tính ATR, bạn phải tìm phạm vi thực tối đa hoặc TR trong một khoảng thời gian cụ thể. Nói cách khác, bạn cần tính toán ba phạm vi dao động khác nhau và chọn phạm vi dao động tốt nhất:
Trừ giá thấp nhất hiện tại khỏi giá cao nhất hiện tại
Giá trị tuyệt đối của giá cao hiện tại trừ đi giá đóng cửa của ngày hôm trước (bỏ qua mọi dấu âm)
Giá trị tuyệt đối của giá thấp nhất hiện tại trừ đi giá đóng cửa ngày hôm trước
Khoảng thời gian này có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng thời gian tập trung của nhà giao dịch. Ví dụ: đối với tiền điện tử, khoảng thời gian này có thể là 24 giờ, trong khi đối với cổ phiếu có thể là một ngày giao dịch. Để xác định chỉ báo biên độ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày), cần tính phạm vi dao động thực của từng khoảng thời gian và tính tổng, sau đó lấy mức trung bình đơn giản.
Khi ATR trong khoảng thời gian được đề cập được xác định, nhà giao dịch có thể hiểu được sự biến động của giá tài sản trong thời gian đó. Thông thường những gì các nhà giao dịch thấy là ATR trên biểu đồ là một đường. Dưới đây bạn có thể thấy rằng đường ATR tăng khi độ biến động tăng (hành động giá).
Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng Chỉ báo phạm vi trung bình?
Các nhà giao dịch tiền điện tử thường sử dụng ATR để ước tính mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. ATR đặc biệt hữu ích cho ngành công nghiệp tiền điện tử do tính biến động cao của thị trường tiền điện tử. Một chiến lược phổ biến là sử dụng ATR để đặt các lệnh giới hạn và dừng lãi cũng như các lệnh giới hạn và dừng lỗ.
Khi bạn sử dụng ATR để đặt lệnh chốt lời theo giá giới hạn và lệnh dừng lỗ theo giá giới hạn, bạn có thể tránh được tiếng ồn thị trường ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch của mình. Khi bạn không chắc chắn về xu hướng dài hạn nhưng muốn giao dịch, bạn không muốn sự biến động hàng ngày khiến bạn phải đóng vị thế sớm.
Một thực tế phổ biến là nhân ATR với 1,5 hoặc 2 và sau đó sử dụng số này để đặt lệnh giới hạn dừng ở mức giá mở cửa của bạn. Biến động hàng ngày sẽ không chạm tới mức giá kích hoạt giới hạn dừng của bạn; nếu đúng như vậy thì đó là dấu hiệu tốt cho thấy thị trường đang suy giảm đáng kể.
Nhược điểm của việc sử dụng chỉ báo biên độ trung bình là gì?
ATR được đặc trưng bởi khả năng thích ứng và phát hiện sự thay đổi giá. Mặc dù ATR mang lại lợi ích cho người dùng nhưng nó có hai nhược điểm lớn:
1.ATR có thể có nhiều cách hiểu khác nhau. Đây có thể là một bất lợi vì không có giá trị ATR nào có thể cho biết rõ ràng liệu xu hướng có đảo chiều hay không.
2. Vì ATR chỉ đo lường biến động giá nên nó không thông báo cho người giao dịch khi xu hướng giá tài sản thay đổi. Ví dụ: khi ATR tăng đột ngột, một số nhà giao dịch có thể tin rằng đây là sự xác nhận về xu hướng tăng hoặc giảm hiện có và giả định này có thể sai.
Phần kết luận
ATR là một công cụ quan trọng đối với nhiều nhà giao dịch trong việc tìm hiểu các mô hình biến động. Vì sự biến động là yếu tố quan trọng cần cân nhắc trong giao dịch tiền điện tử nên nó đặc biệt phù hợp với tài sản tiền điện tử kỹ thuật số. Cái hay của nó là nó đơn giản, nhưng nếu bạn quyết định sử dụng chỉ báo này để giao dịch, hãy lưu ý những hạn chế của nó.