Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger Bands (BB) được tạo ra vào đầu những năm 1980 bởi nhà phân tích tài chính và nhà giao dịch John Bollinger. Chúng được sử dụng rộng rãi như một công cụ phân tích kỹ thuật (TA). Về cơ bản, Dải Bollinger hoạt động như một thước đo dao động. Nó cho biết thị trường có độ biến động cao hay thấp, cũng như tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức.
Ý tưởng chính đằng sau chỉ báo BB là làm nổi bật cách giá được phân tán xung quanh một giá trị trung bình. Cụ thể hơn, nó bao gồm dải trên, dải dưới và đường trung bình động ở giữa (còn được gọi là dải giữa). Hai dải sidelong phản ứng với hành động giá thị trường, mở rộng khi độ biến động cao (di chuyển ra khỏi đường giữa) và co lại khi độ biến động thấp (di chuyển về phía đường giữa).
Công thức Dải bollinger tiêu chuẩn đặt đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày, trong khi dải trên và dải dưới được tính toán dựa trên biến động thị trường liên quan đến SMA (được gọi là độ lệch chuẩn). Cài đặt tiêu chuẩn cho chỉ báo Dải bollinger sẽ như sau:
Đường giữa: đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA)
Dải trên: SMA 20 ngày + (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Dải dưới: SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x2)
Cài đặt thừa nhận khoảng thời gian 20 ngày và đặt dải trên và dải dưới thành hai độ lệch chuẩn (x2) so với đường giữa. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng ít nhất 85% dữ liệu giá sẽ di chuyển giữa hai dải này, nhưng cài đặt có thể được điều chỉnh theo các nhu cầu và chiến lược giao dịch khác nhau.
Làm thế nào để sử dụng Dải Bollinger trong giao dịch?
Mặc dù Dải Bollinger được sử dụng rộng rãi trong thị trường tài chính truyền thống nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để thiết lập giao dịch tiền điện tử. Đương nhiên, có nhiều cách khác nhau để sử dụng và diễn giải chỉ báo BB, nhưng nên tránh sử dụng nó như một công cụ độc lập và không nên coi nó là một chỉ báo về cơ hội mua/bán. Tốt nhất nên sử dụng BB cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Với ý nghĩ đó, hãy tưởng tượng cách người ta có thể diễn giải dữ liệu do chỉ báo Dải bollinger cung cấp.
Nếu giá vượt lên trên đường trung bình động và vượt dải Bollinger phía trên thì có thể an toàn khi cho rằng thị trường đã mở rộng quá mức (điều kiện mua quá mức). Hoặc nếu giá chạm vào dải trên nhiều lần thì giá đó có thể cho thấy một mức kháng cự đáng kể.
Ngược lại, nếu giá của một tài sản nhất định giảm đáng kể và vượt quá hoặc chạm vào dải dưới nhiều lần thì rất có thể thị trường đang bị bán quá mức hoặc tìm thấy mức hỗ trợ mạnh.
Do đó, nhà giao dịch có thể sử dụng BB (cùng với các chỉ báo TA khác) để đặt mục tiêu bán hoặc mua của mình. Hoặc đơn giản là để có cái nhìn tổng quan về các điểm trước đó mà thị trường đưa ra tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
Ngoài ra, việc mở rộng và thu hẹp Dải Bollinger có thể hữu ích khi cố gắng dự đoán các thời điểm biến động cao hoặc thấp. Các dải có thể di chuyển ra khỏi đường giữa khi giá của tài sản trở nên biến động hơn (mở rộng) hoặc di chuyển về phía đó khi giá trở nên ít biến động hơn (thu hẹp hoặc co lại).
Vì vậy, Dải Bollinger phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn như một cách để phân tích sự biến động của thị trường và cố gắng dự đoán những chuyển động sắp tới. Một số nhà giao dịch cho rằng khi các dải được mở rộng quá mức, xu hướng thị trường hiện tại có thể gần với giai đoạn củng cố hoặc đảo ngược xu hướng. Ngoài ra, khi các dải quá chặt, các nhà giao dịch có xu hướng cho rằng thị trường đã sẵn sàng để thực hiện một chuyển động bùng nổ.
Khi giá thị trường đi ngang, BB có xu hướng thu hẹp về phía đường trung bình động đơn giản ở giữa. Thông thường (nhưng không phải luôn luôn), mức độ biến động thấp và độ lệch chặt chẽ xảy ra trước các chuyển động lớn và bùng nổ, có xu hướng xảy ra ngay khi độ biến động tăng trở lại.
Đáng chú ý là có một chiến lược giao dịch được gọi là Bollinger Bands Squeeze. Nó bao gồm việc tìm kiếm các vùng có độ biến động thấp được làm nổi bật bởi sự co lại của BB. Chiến lược siết chặt là trung lập và không đưa ra cái nhìn sâu sắc rõ ràng về hướng thị trường. Vì vậy, các nhà giao dịch thường kết hợp nó với các phương pháp TA khác, chẳng hạn như đường hỗ trợ và kháng cự.
Dải Bollinger so với Kênh Keltner
Không giống như Dải Bollinger, dựa trên SMA và độ lệch chuẩn, phiên bản hiện đại của chỉ báo Kênh Keltner (KC) sử dụng Phạm vi thực trung bình (ATR) để đặt độ rộng kênh xung quanh đường EMA 20 ngày. Do đó, công thức Kênh Keltner sẽ như sau:
Đường giữa: đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA)
Dải trên: EMA 20 ngày + (ATR 10 ngày x2)
Dải dưới: EMA 20 ngày - (ATR 10 ngày x2)
Thông thường, Kênh Keltner có xu hướng chặt chẽ hơn Dải Bollinger. Vì vậy, trong một số trường hợp, chỉ báo KC có thể phù hợp hơn BB trong việc phát hiện sự đảo ngược xu hướng và điều kiện thị trường mua quá mức/bán quá mức (các dấu hiệu rõ ràng hơn). Ngoài ra, KC thường cung cấp các tín hiệu quá mua và quá bán sớm hơn BB.
Mặt khác, Dải Bollinger có xu hướng thể hiện sự biến động của thị trường tốt hơn vì các chuyển động mở rộng và thu hẹp rộng hơn và rõ ràng hơn nhiều khi so sánh với KC. Hơn nữa, bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn, chỉ báo BB ít có khả năng cung cấp tín hiệu giả vì chiều rộng của nó lớn hơn và do đó khó vượt qua hơn.
Giữa hai loại này, chỉ báo BB là phổ biến nhất. Nhưng cả hai công cụ đều có thể hữu ích theo cách riêng của chúng - đặc biệt đối với các thiết lập giao dịch ngắn hạn. Ngoài ra, cả hai cũng có thể được sử dụng cùng nhau như một cách để cung cấp tín hiệu đáng tin cậy hơn.
