- Vào ngày 16 tháng 2, chỉ số BitVol, đo lường mức độ biến động ngụ ý trong 30 ngày của quyền chọn Bitcoin, đã tăng lên 61,18, cho thấy mức tăng hàng ngày là 1,12%.
- Được phát triển bởi T3 Index và LedgerX, chỉ số này phản ánh sự biến động của giá quyền chọn thực tế trên thị trường.
- Độ biến động ngụ ý được tính toán bằng công thức định giá quyền chọn Black-Scholes, với giá quyền chọn thực tế và các thông số khác, không bao gồm độ biến động σ.
- Giá quyền chọn là kết quả của sự cạnh tranh giữa các nhà giao dịch, làm cho sự biến động ngụ ý trở thành thước đo quan điểm và kỳ vọng của những người tham gia thị trường đối với diễn biến thị trường trong tương lai.
- Biến động ngụ ý được coi là gần đúng với biến động thực tế tại một thời điểm nhất định.
