Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ

Hãy nói về tỷ lệ lãi lỗ là gì

Khi đánh giá một hệ thống giao dịch, tôi tin rằng chỉ có một chỉ số quan trọng cốt lõi cần tập trung vào, đó là "tỷ lệ lãi và lỗ". Cái gọi là tỷ lệ lãi-lỗ dùng để chỉ số tiền lãi trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình.

Ví dụ: nếu bạn đầu tư 1 triệu nhân dân tệ và giao dịch 10 lần theo một hệ điều hành nhất định, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận gấp 4 lần, với lợi nhuận lần lượt là 150.000 nhân dân tệ, 250.000 nhân dân tệ, 350.000 nhân dân tệ và 450.000 nhân dân tệ; thua 6 lần, mỗi lần bạn sẽ mất 100.000 nhân dân tệ, 150.000 nhân dân tệ, 100.000 nhân dân tệ, 50.000 nhân dân tệ, 70.000 nhân dân tệ và 200.000 nhân dân tệ. Vào thời điểm này, lợi nhuận trung bình khi kiếm được lợi nhuận là 300.000 nhân dân tệ, và tổn thất trung bình khi mất tiền là 111.700 nhân dân tệ, và tỷ lệ lãi-lỗ là 30/11,17 ≈ 2,69. Nếu bạn sử dụng hệ thống giao dịch này để giao dịch liên tục, dù là 100 lần hay 1.000 lần, theo tỷ lệ lãi-lỗ là 2,69, về mặt lý thuyết bạn có thể đạt được lợi nhuận. Tỷ lệ lãi lỗ dưới 1 cho thấy lỗ.

Tuy nhiên, khi đánh giá một cách khách quan, chúng ta cần xem xét đến những yếu tố dư thừa nhất định. Cá nhân tôi tin rằng tỷ lệ lãi lỗ không được thấp hơn 2 trong mọi trường hợp. Cụ thể:

Tỷ lệ lãi lỗ là 3 có thể được coi là đạt, tức là 70 điểm;

Tỷ lệ lãi lỗ là 4 có thể được coi là tốt, tức là 80 điểm;

Tỷ lệ lãi lỗ là 5 có thể được coi là xuất sắc, tức là 90 điểm;

Hệ thống giao dịch có tỷ lệ lãi lỗ cao hơn 5 có thể được coi là điểm đầy đủ.

Cần lưu ý rằng hệ thống giao dịch có tỷ lệ P/L cao hơn 5 là rất hiếm. Bạn nên đo lường tỷ lệ lãi lỗ của hệ thống giao dịch (hoặc quy tắc mua bán) mà bạn đã tuân thủ trong một thời gian dài để đánh giá hiệu quả của nó tốt hơn.

Hãy theo dõi tôi và tôi sẽ mang đến cho bạn thêm thông tin và lời khuyên trong vòng tròn tiền tệ.