Trong ngày qua, giá BTC đã tăng vọt 4% lên 61.000 đô la trong phiên giao dịch châu Á, chỉ để giảm mạnh xuống 59.000 đô la trong phiên giao dịch của Hoa Kỳ, xóa sạch mọi mức tăng trong ngày. Ngoài ra, trong ba ngày qua, đã có một dòng tiền chảy ra đáng kể từ các ETF BTC, với các hành động quản lý ngày càng nghiêm ngặt của SEC Hoa Kỳ gây ra thêm mối đe dọa cho ngành công nghiệp tiền điện tử và NFT. Điều này đã làm gia tăng áp lực bán và tâm lý bi quan trên thị trường, dẫn đến khối lượng giao dịch thấp hơn. Sự sụt giảm trong tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn cũng cho thấy sự tham gia giảm và nỗi sợ hãi ngày càng tăng trong số các nhà giao dịch. Nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ mạnh là 58.000 đô la, phe mua có thể phải đối mặt với một làn sóng thanh lý hàng loạt khác.

Nguồn: Farside Investors

Trên thị trường quyền chọn, dữ liệu PCE được Fed theo dõi chặt chẽ sẽ được công bố lúc 8:30 tối nay. Biến động ngụ ý (IV) cho ngày hết hạn đã tăng nhẹ lên khoảng 50%, phản ánh sự không chắc chắn đang được định giá. Trong khi đó, IV kỳ hạn cho ngày hôm sau và cuối tuần vẫn nằm trong phạm vi 36%-38%, cho thấy mức độ biến động chung không thay đổi nhiều. Tình hình của ETH cũng tương tự.

Nguồn: SignalPlus, Lịch kinh tế

Nguồn: Deribit (tính đến ngày 30 tháng 8 lúc 16:00 UTC+8)

Nguồn: SignalPlus

Mặc dù sự thay đổi chung trong IV không đáng kể, nhưng vẫn có những thay đổi đáng chú ý trong bề mặt biến động. Đầu tiên, độ cong nụ cười đối với BTC và ETH đã tăng đáng kể trong hai tháng cuối năm. Trong giao dịch, chúng tôi đã quan sát thấy các chiến lược chênh lệch giá tăng, chẳng hạn như hợp đồng BTC 27DEC 80000 so với 100000, với khối lượng một chân vượt quá 200 BTC.

Nguồn: SignalPlus

Mặt khác, Vol Skew front-end của ETH đã giảm trở lại mức thấp. Sự suy giảm trong tỷ lệ tài trợ hợp đồng vĩnh viễn và sự thay đổi trong dòng tiền ETF đã góp phần vào xu hướng giảm giá liên tục của Ethereum. Mặc dù giá gần đây đã cố gắng phục hồi từ mức 2.400 đô la, nhưng nó đã nhiều lần không thể vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh ở mức 2.600 đô la.

Nguồn: SignalPlus

Nguồn dữ liệu: Deribit, ETH Tổng phân phối giao dịch

Một luồng đáng chú ý trong BTC bao gồm Chênh lệch mua dài hạn cho 6SEP và chênh lệch lịch ở mức 66.000 cho 13SEP/20SEP. Các luồng này cũng tác động đến cấu trúc kỳ hạn của IV kỳ hạn. Đối với một số nhà giao dịch, việc công bố dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp vào tối ngày 6 tháng 9 đã trở nên đặc biệt quan trọng sau bài phát biểu của Powell tại cuộc họp của ngân hàng trung ương toàn cầu vào tháng 8. Mặc dù các quyền chọn 6SEP sẽ hết hạn vào thời điểm đó và không có ngày hết hạn gần hơn nào khả dụng trên sàn giao dịch, ngày này vẫn có thể nắm bắt được sự không chắc chắn được phản ánh trong dữ liệu việc làm của ADP (bảng lương phi nông nghiệp nhỏ) được công bố vào ngày hôm trước.

Nguồn dữ liệu: Deribit, Phân phối giao dịch tổng thể của BTC

Nguồn dữ liệu: Deribit, Phân phối giao dịch tổng thể của BTC