HỘP REX
Bitcoin được biết đến là một tài sản kỹ thuật số rất dễ biến động vì giá của nó thường tăng và giảm bất ngờ, và đôi khi không có lý do rõ ràng. Một trong những trường hợp tài sản kỹ thuật số này bị sụp đổ nhanh chóng là vào năm 2021 khi giá Bitcoin đã giảm 87% trên một số sàn giao dịch chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, bí ẩn đằng sau sự sụp đổ nhanh chóng này đã được tiết lộ hai năm sau khi nó xảy ra lần đầu tiên.
Cựu kỹ sư nghiên cứu Alameda tiết lộ bí mật
Alameda Research là công ty chị em của sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã không còn tồn tại do Caroline Ellison điều hành, người từng giữ chức CEO cho đến khi công ty sụp đổ. Sau khi phá sản, các nhân viên tại công ty giao dịch đã nhiều lần lên tiếng kể lại những câu chuyện đã diễn ra tại công ty. Lần này, một cựu kỹ sư Aditya Baradwaj đang kể lại câu chuyện về cách một sai lầm đơn giản đã khiến công ty mất hàng chục triệu đô la.
Baradwaj đã sử dụng tài khoản X (trước đây là Twitter) của mình để tiết lộ cách một nhân viên của Alameda vô tình gây ra sự cố sập Bitcoin vào năm 2021. Theo ông, lỗi này là kết quả của hai hệ thống giao dịch được vận hành tại công ty.
Cựu kỹ sư giải thích rằng Alameda có các chiến lược bán hệ thống trong đó một hệ thống giao dịch tự động phức tạp được kiểm soát bởi các tham số mô hình do các nhà giao dịch đặt ra. Thứ hai là giao dịch thủ công sẽ được thực hiện khi người trước không thể thực hiện giao dịch do một số lý do.
Trong trường hợp của nhà giao dịch đã kích hoạt sự cố flash crash, họ phải nhập lệnh giao dịch thủ công để bán một lượng lớn BTC bằng hệ thống giao dịch thủ công của Alameda. Tuy nhiên, nhà giao dịch đã không nhận ra rằng dấu thập phân trong giao dịch bị lệch một vài khoảng trắng, điều này có nghĩa là họ đang bán BTC với giá thấp hơn nhiều so với giá hiện tại.
Kết quả của lỗi đơn giản này là Alameda đã bán một lượng lớn BTC với giá chỉ bằng một xu trên một đô la, dẫn đến sự sụp đổ chớp nhoáng trên nhiều sàn giao dịch. Sự sụp đổ này nổi bật nhất trên các sàn giao dịch FTX và Binance, nơi giá giảm từ 65.000 đô la xuống còn 8.000 đô la chỉ trong vài phút.
Che đậy sự sụp đổ của Bitcoin
Theo cựu kỹ sư, hậu quả của sự cố flash crash liên quan đến việc Alameda vội vã thực hiện các biện pháp kiểm tra sự tỉnh táo vốn phải có trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch thủ công nào. Ông lưu ý rằng điều này không phải là bất thường vì họ luôn chờ mọi thứ hỏng hóc trước khi sửa chữa tại công ty.
“Đó thường là cách mọi thứ diễn ra tại Alameda – chúng tôi sẽ đợi cho đến khi có thứ gì đó hỏng, rồi vội vã sửa nó”, ông nói. Baradwaj cũng nhắc đến người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried khi nói rằng tiện ích thu được sau các sự kiện lớn hơn chi phí phát sinh từ việc kiểm tra rủi ro kém và hack.
Ông cũng chỉ ra Binance đã bình luận về sự cố flash crash bằng một tuyên bố đổ lỗi cho lỗi trong thuật toán giao dịch của một trong những nhà giao dịch tổ chức của họ. "Tôi đoán Caroline đã thực hiện một số cuộc gọi điện thoại", Baradwaj nói, ám chỉ đến CEO của Alameda.
