Як використовувати функції висхідного й низхідного трейлінгу під час Grid торгівлі фʼючерсами USDⓈ-M?

Відмова від відповідальності: відповідно до вимог MiCA, несанкціоновані стейблкоїни підпадають під певні обмеження для користувачів з ЄЕЗ. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, клацніть тут.

Як працюють функції висхідного й низхідного трейлінгу під час Grid торгівлі фʼючерсами USDⓈ-M?

Висхідний трейлінг дозволяє вашому ф'ючерсному USDⓈ-M grid-боту переміщувати діапазон торгівлі вгору, щоб вирівнювати його з ринком із висхідним трендом, а низхідний трейлінг переміщує діапазон торгівлі вниз, щоб вирівняти його з ринком із низхідним трендом. Ця функція може усувати обмеження традиційної grid торгівлі, коли прибуток часто обмежений через прориви цін. 

Після ввімкнення функції висхідного трейлінгу верхній і нижній ліміт вашого grid ордера буде автоматично коригуватися у міру зростання ціни активу. Ця функція потенційно може забезпечити більший прибуток, заробляючи на рухах ціни за межі початкового діапазону grid.

Примітка: щоб використовувати функцію низхідного трейлінгу у застосунку, оновіть його до версії 2.86.0 або вище.

Увімкнено лише [Висхідний трейлінг]

Увімкнено лише [Низхідний трейлінг]

Увімкнено [Висхідний трейлінг] і [Низхідний трейлінг]

Будь ласка, зверніть увагу:

• Після того, як висхідний або низхідний трейлінг увімкнено, ви не зможете вимкнути його для поточної операції з grid.
• Коли тільки [Висхідний трейлінг] увімкнено, ціна стоп-лос для лонг-грід і стоп-нижня ціна для нейтрального grid автоматично будуть переміщатися угору разом з нижчою ціною grid. Ці налаштування не можна змінити після встановлення.
• Коли тільки [Низхідний трейлінг] увімкнено, ціна стоп-лос для шорт-grid і стоп-топ ціна для нейтральної grid автоматично будуть переміщуватися униз з нижчою ціною grid. Ці налаштування не можна змінити після встановлення.
• Коли [Висхідний трейлінг] і [Низхідний трейлінг] увімкнено одночасно, ціна стоп-тригера ф'ючерсної USDT-M grid не буде відповідним чином переміщуватися.
• Щоб увімкнути ці функції, вам потрібно встановити ліміт висхідного/низхідного трейлінгу.
• Якщо [Висхідний трейлінг] увімкнено, майте на увазі, що зі збільшенням ціни, умовна вартість позиції може перевищити максимально допустиму умовну вартість на поточному рівні кредитного плеча, що може призвести до припинення роботи ф'ючерсного grid бота.

Як увімкнути висхідний або низхідний трейлінг?

1. Ви можете активувати висхідний або низхідний трейлінг під час розміщення ордера grid. Просто поставте прапорець поруч [Висхідний трейлінг] або [Низхідний трейлінг], щоб увімкнути функцію.

 2. Коли обрано [Висхідний трейлінг], вам потрібно буде встановити лімітну ціну висхідного трейлінгу, за умови якої grid перестане рухатися вгору. Лімітна ціна висхідного трейлінгу повинна бути вищою за верхню ціну й нижчою за максимальну ціну трейлінгу та верхню стоп-ціну для нейтрального grid, ціну тейк-профіт для лонг-grid і ціну стоп-лос для шорт grid (якщо є).

Так само, коли обрано [Низхідний трейлінг] , вам потрібно буде встановити лімітну ціну низхідного трейлінгу, яка визначає, коли grid припинить рух вниз. Ліміт низхідного трейлінгу має бути нижчим за нижчу ціну, коли увімкнено низхідний трейлінг. Ліміт ціни низхідного трейлінгу повинен бути вищим за мінімальну стоп-ціну для нейтрального grid, ціну стоп-лос для лонг-grid і ціну тейк-профіт для шорт-grid (якщо є).

Залежно від ваших налаштувань, ви повинні побачити відповідний тег трейлінгу у спливному вікні підтвердження і сторінці деталей ордера. Ви побачите[Висхідний трейлінг] якщо включений тільки висхідний трейлінг; [Низхідний трейлінг] якщо включений тільки низхідний трейлінг; і [Трейлінг], якщо увімкнено обидва.

Як відстежувати мої ордери трейлінгу?

Ви можете відстежувати свої ордери з трейлінгом у розділах [Активні] й [Історія]. 

1. [Активні]

• Ви можете переглядати дані в режимі реального часу за всіма своїми активними ордерами, зокрема ордерами низхідного й висхідного трейлінгу. Тут ви також можете налаштувати параметри ордерів.

• Щоб переглянути параметри grid після кожного трейлінгу, перейдіть до [Активні/Деталі ордера в історії] - [Історія] - [Записи про трейлінг].

2. [Історія] 

• Ви можете переглянути записи про всі свої минулі ордери. Ви також можете перевіряти ефективність своїх виконаних ордерів висхідного й низхідного трейлінгу.

Як використовувати функції трейлінгу в grid торгівлі? 

Скористаймося наведеним нижче прикладом, щоб зрозуміти, як працює висхідний і низхідний трейлінг в grid торгівлі.

Параметри

• Напрямок: нейтральний
• Нижній ліміт ціни: 25 000 $
• Верхній ліміт ціни: 45 000 $
• Ліміт висхідного трейлінгу: 54 000 $
• Ліміт низхідного трейлінгу: 20 000 $
• Кількість grid: 5
• Режим grid: арифметичний
• Кредитне плече: 5x
• Остання ціна: 30 000 $
• Мін. кількість: 0,001
• Мін. умовна вартість: 10
• Коефіцієнт трейлінгу: 2
• Коефіцієнт коригування: 0,95
• Максимальна ціна цього символу: 4 529 764 $
• Початкова маржа (встановлюється користувачем): 500

Grid торгівля без використання висхідного трейлінгу:

Спочатку бот налаштує структуру grid торгівлі з ордером на купівлю за нижнім лімітом ціни (25 000 $) й декількома ордерами на продаж від 33 000 $ до 45 000 $, розподілених порівну на grid на основі цінового розриву.

Якщо ціна підніметься вище верхнього ліміту ціни або якщо ціна впаде нижче нижнього ліміту ціни, бот не розміщуватиме нові ордери. Він чекатиме, поки ціна впаде, і виконає наявні ордери на купівлю, щоб поєднати їх з ордерами на продаж, або чекатиме, поки ціна зросте, і виконає наявні ордери на продаж, щоб поєднати їх з ордерами на купівлю.

Grid торгівля з використанням висхідного і низхідного трейлінгу:

• Висхідний трейлінг: коригує торговий діапазон вгору у відповідь на значне зростання ціни.
• Низхідний трейлінг: коригує торговий діапазон вниз у відповідь на значне зниження ціни.

Приклад з висхідним трейлінгом:

Якщо ціна зросте вище верхнього ліміту ціни й різниці в цінах між рівнями grid (45 000 $ + 4000 $ = 49 000 $), бот скоректує grid вгору:

• Він скасує найнижчий ордер на купівлю і розмістить новий ордер на купівлю за попереднім верхнім лімітом ціни.
• Якщо ціна продовжить підніматися вище нового верхнього ліміту ціни й різниці в ціні (49 000 $ + 4000 $ = 53 000$ ), бот повторить цей процес і скоректує grid вгору.

Приклад із низхідним трейлінгом:

І навпаки, якщо ціна впаде нижче нижнього ліміту ціни й різниці в цінах між рівнями grid (33 000 $ - 4000 $ = 29 000 $), бот скоректує grid вниз:

• Він скасує найвищий ордер на продаж і розмістить новий ордер на продаж за попереднім нижнім лімітом ціни.
• Якщо ціна продовжить падати вище нового нижнього ліміту ціни й різниці в ціні (29 000 $ - 4000 $ = 25 000 $), бот повторить цей процес і скоректує grid вниз.

• Спочатку бот розмістив ордер на купівлю за ціною 25 000 $ і серію ордерів на продаж від 33 000 $ до 45 000 $ на основі цінового розриву.
• Якщо ціна перевищить верхній ліміт ціни й ціновий розрив (45 000 $ + 4000 $ = 49 000 $), бот перемістить ціновий діапазон вгору, скасувавши початковий ордер на купівлю і розмістивши новий ордер на купівлю за старим верхнім лімітом ціни (45 000 $).
• Якщо ціна продовжить рухатися вище нового верхнього ліміту ціни й цінового розриву (49 000 $ + 4000 $ = 53 000 $), бот знову перемістить ціновий діапазон вгору, скасувавши ордер на купівлю з нижньої лімітної ціни (29 000 $) і розмістивши новий ордер на купівлю за старим верхнім лімітом ціни (49 000 $).
• Новий ціновий діапазон тепер становить від 33 000 $ до 53 000 $. Бот працюватиме як звичайний бот для grid торгівлі, якщо ціна залишається в цьому діапазоні. Якщо ціна продовжить рухатися вище нового верхнього ліміту ціни й цінового розриву (53 000 $ + 4000 $ = 57 000 $), бот не буде рухатися вгору, тому що ліміт висхідного трейлінгу становить 54 000 $.
• У цьому прикладі висхідний трейлінг відбувається двічі.
• Якщо в цей момент ціна починає падати нижче нижнього ліміту ціни й цінового розриву (33 000 $ - 4000 $ = 29 000 $), бот перемістить ціновий діапазон вниз, скасувавши початковий ордер на продаж і розмістивши новий ордер на продаж за старим нижнім лімітом ціни (33 000 $).
• Якщо ціна продовжить рухатися нижче нового нижнього ліміту ціни й цінового розриву (25 000 $ - 4000 $ = 21 000 $), бот знову перемістить ціновий діапазон вниз, скасувавши ордер на продаж за верхнім лімітом ціни (45 000 $) і розмістивши новий ордер на продаж за старим нижнім лімітом ціни (25 000 $).
• Новий ціновий діапазон тепер становить від 21 000 $ до 41 000 $. Бот працюватиме як звичайний бот для grid торгівлі, якщо ціна залишається в цьому діапазоні. Якщо ціна продовжує опускатися нижче нової нижньої лімітної ціни й цінового розриву (21 000 $ - 4000 $ = 17 000 $), бот не буде рухатися вниз, оскільки ліміт низхідного трейлінгу становить 20 000 $.
• У цьому прикладі низхідний трейлінг відбувається тричі.

Чому трейлінг може призвести до створення розворотних позицій для лонг- і шорт-grid?

Під час використання функції низхідного трейлінгу для лонг-grid або функції висхідного трейлінгу для шорт-grid, важливо розуміти, що ці функції працюють всупереч початковому напрямку сітки. Це може призвести до створення зворотних позицій, які можуть не відповідати вашій початковій торговій стратегії.

1. Вплив на лонг-grid (увімкнено висхідний трейлінг)

Сценарій: під час безперервного низхідного тренду ввімкнення функції низхідного трейлінгу для лонг-grid може призвести до створення шорт-позицій.

Механізм: коли ринкова ціна падає, вся grid коригується вниз. Оскільки функція низхідного трейлінгу зберігає суму котирування для кожного grid ордера, це означає, що більша частина базового активу продається зі зниженням ціни. Цей підвищений тиск продавців у скоригованому ціновому діапазоні може призвести до формування шорт-позицій, навіть якщо grid спочатку була налаштована на лонг-позиції.

2. Вплив на шорт0grid (увімкнено висхідний трейлінг)

Сценарій: під час безперервного висхідного тренду ввімкнення функції висхідного трейлінгу для шорт-grid може призвести до створення лонг-позицій.

Механізм: у міру зростання ринкової ціни grid коригується вгору. Функція висхідного трейлінгу гарантує, що сума котирування для grid ордера залишається незмінною, що призводить до купівлі більшої кількості базового активу в міру зростання цін. Це накопичення в новому ціновому діапазоні може призвести до формування лонг-позицій, на відміну від початкової шорт-стратегії.

Як розрахувати кількість у трейлінгу?

У стратегії grid торгівлі з висхідним або низхідний трейлінгом, кожна grid має однакове значення котирування, а не базову кількість, через діапазон коливань цін. У той час як у традиційній grid торгівлі кожна grid зазвичай має однакову кількість базової валюти (як BTC у безстроковому контракті BTC/USDT) незалежно від рівня ціни grid. 

1. Кількість grid на ордер в активі котирування
Коефіцієнт середньої вартості, який враховує відкритий збиток для кожного ордера, використовується для розрахунку кількості для кожної grid. 

Формула для розрахунку кількості активу котирування в одній grid виглядає таким чином:

grid_qty в активах котирування = adjust_coef * початкова вартість * avg_cost_ratio / (grid_count+1)

У цій формулі:

• assuming_price (BUY) = price
• assuming_price (ПРОДАЖ) = max (mark_price, price)

Для ордерів на продаж:

• cost_ratio = price / assuming_price

Для ордерів на купівлю:

• cost_ratio = min(markPrice,price)/ assuming_price
• avg_cost_ratio = sum(cost_ratio) / (grid_count + 1)

Якщо була встановлена тригерна ціна,mark_price слід замінити цією тригерною ціною. "assuming price" – це очікувана ціна виконання ордера на купівлю або продаж у контексті стратегії grid торгівлі з використанням висхідного трейлінгу. Ця передбачувана ціна використовується для коригування кількості ордерів, щоб підтримати постійну вартість котирування на всіх рівнях grid.

Будь ласка, зверніть увагу:

Діапазон цін у стратегії висхідного або низхідного трейлінгу вгору не є фіксованим. Коли ціна активу зростає або падає, бот коригує цінову сітку вгору або вниз, скасовуючи нижчі ордери на купівлю і розміщуючи нові за вищими цінами або скасовуючи вищі ордери на продаж і розміщуючи нові за нижчими цінами. Переконавшись, що кожна grid має однакову вартість котирування, бот може підтримувати постійний розмір інвестицій під час мінливих рівнів цін, адже це дозволяє ефективніше використовувати капітал, щоб grid стратегія враховувала висхідні й низхідні рухи на ринку.

Наприклад, припустимо, що кожен рівень grid повинен становити 300 $. Якщо ціна BTC становить 30 000 $, ви купуєте/продаєте 0,01 BTC за ордер. Однак, якщо ціна зросте до 33 000 $, ви відкоригуєте кількість приблизно до 0,00909 BTC, щоб вартість котирування залишилася на рівні 300 $.

Використовуючи параметри з наведеного вище розділу, формула для розрахунку кількості grid в активі котирування виглядає так:

Кількість активу котирування в одній grid = adjust_coef * початкова маржа * кредитне плече * avg_cost_ratio / (grid_count + 1)

= 0,95 * 500 * 5 * 1 / (5 + 1) = 395,83 USDT

2. Мінімальна початкова маржа

Мінімальна початкова маржа розраховується так само, як і в загальних правилах. Спочатку розраховується найменша кількість (min_qty), якою бот може торгувати, а потім вона використовується для розрахунку мінімальної початкової маржі:

Min_qty = Max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Потім,

min_initial_margin = max((grid_count+1) * min_notional, (grid_count+1) * trailing_coef * initial_grid_upper_limit * min_qty)/ кредитне плече

Будь ласка, зверніть увагу:

Для безстрокових контрактів ETHBTC значення округляється до 4 знаків після коми; для інших символів воно округляється до 2 знаків після коми.

Приклад розрахунку:

• min_qty= max(0,001, 100/25 000) = 0,004 BTC
• Мінімальна початкова маржа = Max((5 + 1) * 100, 5 * 2 * 45 000 * 0,004) / (5 + 1) = 432 USDT

3. Максимальна кількість разів спрацювання висхідного трейлінгу

Максимальна кількість разів для коригування ботом цінової сітки вгору у grid з висхідним трейлінгом розраховується таким чином:

• Спочатку розрахуйте орієнтовну максимальну ціну, яку може обробляти бот:

Estimated_trailing_cap = Min (початкова маржа * початкове кредитне плече/min_qty, maxPrice)

• Потім розрахуйте максимальну кількість разів спрацювання висхідного трейлінгу:

Максимальна кількість разів спрацювання висхідного трейлінгу = (Estimated_trailing_cap - початковий верхній ліміт)/різниця в ціні

Зверніть увагу,що значення округлюється до найближчого цілого числа.

Приклад розрахунку:

• Estimated_trailing_cap = Min (500 * 5 / 0,004, 4 529 764) = 98 958,33
• Максимальна кількість трейлінгу = (98 958,33 - 45 000) / 4 000 = 13,49, округлено до 13

4. Максимальна ціна трейлінгу

Максимальна ціна, за якої бот висхідного трейлінгу перестане коригувати цінову сітку вгору:

Максимальна ціна трейлінгу = початкова верхня межа + різниця в ціні * максимальна кількість разів спрацювання висхідного трейлінгу

Зверніть увагу. Це значення округляється до найближчого розміру тіку.

Приклад розрахунку:

Максимальна ціна трейлінгу = 45 000 + 4 000 * 13 = 97 000

Як розрахувати зіставлені прибутки?

В ордерах висхідного трейлінгу зіставлені прибутки дорівнюють сумі всіх зіставлених прибутків від зіставлених ордерів на купівлю і продаж: 

Зіставлені прибутки = (Середня ціна ордера на продаж - Середня ціна ордера на купівлю) * Розмір зіставленого ордера на продаж - Зіставлена комісія за торгівлю

Приклад розрахунку:

Щоб розрахувати зіставлені прибутки для ордерів на продаж і купівлю:

1. Зіставлений розмір

Зіставлена кількість – це менша кількість для ордера на купівлю і продаж, яка становить 0,05 BNB.

2. Зіставлена комісія за торгівлю

Комісія за торгівлю за узгодження розраховується таким чином:

Зіставлена комісія за торгівлю = Комісія ордера на купівлю за зіставлений розмір + Комісія ордера на продаж за зіставлений розмір

= (0,05/0,06) * 0,00227094 + (0,05/0,05) * 0,0019099 

= 0,00380235 USDT

3. Зіставлені прибутки для цього ордера

Зіставлені прибутки розраховуються за такою формулою:

Зіставлені прибутки = (Середня ціна ордера на продаж - Середня ціна ордера на купівлю) * Розмір зіставленого ордера на продаж (зіставлений розмір) - Зіставлена комісія за торгівлю

= (381,980 - 378,490) * 0,05 - 0,00380235 

= 0,17069765 USDT

Щоб дізнатися більше про Grid бота Binance Futures, перейдіть на цю сторінку поширених запитань.