Що таке спотове DCA?
Відмінності між спотовим grid та спотовим DCA
Спотовий grid | Спотове DCA | |
Мета | Отримати прибуток від незначних коливань цін в умовах волатильності | Досягти кращої середньої ціни та зменшити вплив волатильності |
Стратегія | Кількісна торгівля, стратегія, яка включає купівлю або продаж активів через задані інтервали в межах налаштованого діапазону цін | Усереднення доларової вартості (DCA) – це стратегія, яка передбачає купівлю та продаж однакової кількості активів за різною ціною у встановлені проміжки часу |
Обґрунтування торгівлі/ордерів | Для кожного входу в позицію обирають відповідний вихід | Кілька входів в одну й ту саму позицію, один вихід |
Частота спрацювання торгового бота | Залежить від кількості grid, встановлених між верхньою та нижньою межами інтервалу. В арифметичному режимі: кожна grid має однакову різницю в ціні. В геометричному режимі: кожний grid має однакове співвідношення цін. | Залежить від кількості ордерів DCA, які спрацюють з урахуванням відсотку відхилення ціни. |
Параметри спотового DCA
Це відсоток, на який повинна змінитися ціна, щоб спрацювали ордери DCA.Ви можете встановити різницю в ціні від 0,1% до 15%.Наприклад, якщо ви встановите 5%, це означає, що бот буде встановлювати ордер на купівлю або продаж для кожної зміни на 5% від базового ордера у вибраній торговій парі.
Це цільовий відсоток прибутку на основі середньої ціни (до завершення роботи торгового бота).
- Стандартно використовується [Фіксований] режим. Коли позиція збільшиться на відсоток тейк-профіту, спрацює ордер тейк-профіту, і бот завершує раунд. Наприклад, ви встановили тейк-профіт на 5%. Коли ваш прибуток досягне 5%, бот автоматично завершить раунд.
- Якщо ви виберете трейлінг-режим, прибуток блокуватиметься, а бот продовжить роботу, доки ціна рухатиметься у вибраному напрямку та режимі. Коли ціна почне рухатися у зворотному напрямку на певний відсоток, встановлений у торговому боті, спрацює ордер, і бот завершить цей раунд. Примітка. Для деяких торгових пар трейлінг-режим може бути недоступний.
Примітка: відповідна сума буде переказана з вашого спотового гаманця виключно для цього торгового бота.
Розширені параметри
- Тригерна ціна: ціна токена, за якої торговий бот почне роботу. Якщо ви не встановити цю ціну, використовуватиметься остання ціна.
- Множник відхилення ціни: множить різницю в ціні у відсотках, за якою будуть розміщені ордери DCA, починаючи з другого входу. Стандартно цей параметр дорівнює 1, що означає, що кожен додатковий вхід дорівнюватиме % відхилення ціни. В іншому випадку множник буде діяти між кожним додатковим входом.
Наприклад, ви знаходитесь на стороні купівлі та відкриваєте лонг позицію на суму 30 000 $ по парі BTC/USDT з відхиленням ціни 1% та множником відхилення ціни 2.- Базовий ордер = 30 000 $
- DCA #1 = Базовий ордер - 1% = 29 700 $
- DCA #2 = DCA #1 - 1% * 2 = 29 100 $ (базовий ордер - 3%)
- DCA #3 = DCA #2 - 1% * 2 * 2 = 27 900 $ (базовий ордер - 7%)
- Множник розміру ордера DCA: множить суму(и) інвестицій на наступні ордери DCA. Стандартно цей параметр дорівнює 1, що означає, що кожен додатковий вхід дорівнюватиме сумі ордера DCA. В іншому випадку множник набуде чинності з другого ордера DCA (перший ордер DCA залишається стандартним після запуску бота).
Наприклад, розмір вашого ордера DCA складає 1000 USDT, а множник розміру ордера DCA встановлено на 2. Коли ціна досягає зазначеного відхилення ціни, кожен додатковий вхід буде помножено.- DCA #1 = 1000 USDT = 1000 USDT
- DCA #2 = 1000 USDT * 2 = 2000 USDT
- DCA #3 = 1000 USDT * 2 * 2 = 4000 USDT
- Пауза між раундами: час між виконанням раундів без роботи бота. Стандартно пауза між раундами становить 60 секунд.
- Нижня та верхня межі цінового діапазону: ціновий діапазон базового ордера вибраного токена, у межах якого буде працювати торговий бот. Примітка. Для виконання раундів базовий ордер може відхилятися від цінового діапазону через волатильність.
- Стоп-лос: відсоток стоп-лосу, за якого торговий бот зупиняється та закінчує раунд.
- Завершення роботи боти після активації стоп-лосу. Щойно буде досягнуто відсоток стоп-лосу, бот завершить роботу та цей раунд.
Загальний прибуток (загальний прибуток / загальна сума інвестицій) | Режим [Купівля токена]
Режим [Продаж токена]
Загальний прибуток % = Загальний прибуток / Загальні інвестиції (2 знаки після коми) (незалежно від режиму) |
Прибуток DCA (сума прибутків за раунди DCA) |
Прибуток DCA % = Прибуток DCA / Загальна сума інвестицій (2 знаки після коми) |
Плаваючий прибуток (Загальний прибуток - Прибуток DCA) |
Прибуток DCA % = Плаваючий прибуток / Загальна сума інвестицій (2 знаки після коми) |
Прибуток за раунд | Режим [Купівля токена] (Одиниця: актив котирування)
Режим [Продаж токена] (Одиниця: базовий актив)
|
Приклади спотового DCA
- Відхилення ціни: 5%
- Тейк профіт: 10%
- Базовий ордер: 1000 USDT
- Ордер DCA: 1000 USDT
- Макс. DCA: 2 ордери
Актуальна ціна BTC | Зміни в балансі BTC (4 знаки після коми) | Загальний баланс BTC (4 знаки після коми) | Сума USDT на ордер | Загальна витрачена сума USDT |
30 000$ | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1000 USDT | 1 000 USDT, |
28 500 $ | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1000 USDT | 2000 USDT |
27 000 $ | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1000 USDT | 3000 USDT |
31 292 $ | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3300 USDT | - |
Прибуток за раунд | + 300 USDT* | |||
*Зверніть увагу, що наведений вище приклад не включає комісію за торгівлю. Цифри спрощені та можуть бути неправильними через округлення. |
Тип ордера | Відхилення ціни | Актуальна ціна BTC | Середня ціна BTC на балансі | Загальна витрачена сума USDT |
Базовий ордер | -- | 30 000$ | 30 000$ | 1 000 USDT, |
Ордер DCA №1 | Зниження на 5% від базового ордера | 28 500 $ | 29 230 $ | 2000 USDT |
Ордер DCA №2 | Зниження на 10% (5% + 5%) від базового ордера | 27 000 $ | 28 447 $ | 3000 USDT |
Тейк-профіт | Збільшення на 10% від середньої ціни | 31 292 $ | -- | -- |
Прибуток за раунд | + 300 USDT* | |||
*Бот продовжуватиме працювати, доки не досягне цільового відсотка тейк-профіту (10%). У цьому прикладі бот завершить роботу, коли завершиться цей раунд. Зверніть увагу, що наведений вище приклад не включає комісію за торгівлю. Цифри спрощені та можуть бути неправильними через округлення. |
- Відхилення ціни: 5%
- Тейк профіт: 10%
- Базовий ордер: 0,033 BTC
- Ордер DCA: 0,015 BTC
- Макс. DCA: 2 ордери
Актуальна ціна BTC | Зміни в балансі USDT | Всього отримано USDT | Зміни в балансі BTC (3 знаки після коми) |
30 000$ | + 1000 USDT | 1 000 USDT, | - 0,0333 BTC |
31 500 $ | + 1048,95 USDT | 2048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
33 000 $ | + 1098,90 USDT | 3147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
28 350 $ | - 3147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
Прибуток за раунд | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
*Зверніть увагу, що наведений вище приклад не включає комісію за торгівлю. Цифри спрощені та можуть бути неправильними через округлення. |
Тип ордера | Відхилення ціни | Актуальна ціна BTC | Середня ціна BTC на балансі | Зміни в балансі BTC (3 знаки після коми) |
Базовий ордер | -- | 30 000$ | 30 000$ | - 0,0333 BTC |
Ордер DCA №1 | Збільшення на 5% від базового ордера | 31 500 $ | 30 750 $ | - 0,0333 BTC |
Ордер DCA №2 | Збільшення на 10% (5% + 5%) від базового ордера | 33 000 $ | 31 500 $ | - 0,0333 BTC |
Тейк-профіт | Зниження на 10% від середньої ціни | 28 350 $ | -- | + 0,110 BTC |
Прибуток за раунд | + 0,010 BTC* | |||
Бот продовжуватиме працювати, доки не досягне цільового відсотка тейк-профіту (10%). У цьому прикладі бот завершить роботу, коли завершиться цей раунд. *Зверніть увагу, що наведений вище приклад не включає комісію за торгівлю. Цифри спрощені та можуть бути неправильними через округлення. |