На сторінці з деталями торгового портфеля з копітрейдингу ви можете переглянути детальну інформацію про ефективність свого портфеля.
| Показник | Опис |
| Рентабельність інвестицій (ROI) | Коефіцієнт або відсоток, який відображає прибутковість або ефективність портфеля. |
| PNL | Реалізований + нереалізований прибуток/збитки |
| Коефіцієнт Шарпа | Вимірює прибутковість портфеля у порівнянні з його ризиком. Що вищий коефіцієнт Шарпа, то привабливіша дохідність портфеля з поправкою на ризик. |
| Максимальне просідання (MDD) | Максимальний спостережуваний збиток від піка до спаду на кривій активу за певний період. |
| Коефіцієнт виграшів | (прибуткові дні / кількість днів із торговою активністю або ордерами на купівлю) * 100% |
| Прибуткові дні | Кількість днів із додатнім PnL за день |
| Активи в управлінні (AUM) | Сума портфельних інвестицій провідного трейдера + загальна сума інвестицій у копітрейдингу |
| Баланс гаманця провідного трейдера | Баланс гаманця + нереалізований прибуток/збитки |
| Час роботи | Період часу з моменту створення портфеля. |
Зверніть увагу, що дані ROI і PNL оновлюватимуться кожні 10 хвилин.
Як розрахувати ROI і PnL?
Рентабельність інвестицій (ROI) – прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття).
- ROI = (T вартість чистих активів - (T - 1) вартість чистих активів) / (T - 1) вартість чистих активів * 100%
- Кумулятивний PnL портфеля = поточний баланс гаманця - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття
Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів буде одразу оновлюється. У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.
- Після депозиту:
T чиста вартість активів = (T баланс гаманця - сума депозиту) / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів
- Після зняття:
T чиста вартість активів = (T баланс гаманця + сума зняття) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів
- Без депозитів/зняття:
Чиста вартість активів = T баланс гаманця / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів
День 1 | День 2 | День 3 | День 4 | |
Баланс гаманця | 500 | 400 | 1 400 | 1550 |
PnL портфеля | 0 | -100 | 0 | +150 |
Депозит | - | - | 1 000 | - |
Зняття коштів | - | - | - | - |
Чиста вартість активів | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Примітка: ROI має свої обмеження. Наприклад, при порівнянні двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу.
Як розрахувати коефіцієнт Шарпа?
Коефіцієнт Шарпа розраховується таким чином:
Наприклад:
Щоденний ROI | Середнє значення щоденного ROI | Стандартне відхилення ROI портфеля | Річний коефіцієнт Шарпа | |
День 1 | 0% | 0% | - | - |
День 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
День 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
День 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Примітки:
- безризикова ставка = 0%;
- коефіцієнт Шарпа оновлюватиметься кожні 12 годин о 01:00 та 13:00 (UTC+0);
- коефіцієнт Шарпа, що відображається в портфелі, є річним коефіцієнтом Шарпа;
- значення не відображатиметься, якщо торгівля портфелем здійснюється менше ніж 30 днів.
Як розрахувати MDD?
Максимальне просідання (MDD) – максимальна спостережувана втрата чистої вартості активів від найвищої точки (піка) до найнижчої точки, яка виникає після неї протягом певного періоду. Що вище MDD, то вище ризик.
Примітка: MDD може виміряти лише розмір найбільшого збитку, якого зазнав портфель, але він не враховує частоту великих збитків, не вказує, скільки часу потрібно для відновлення портфеля після збитків, і не вказує, чи відновлено вже портфель.
MDD = (M - N) / M * 100%
- M – пікова чиста вартість активів протягом періоду.
- N представляє найнижчу чисту вартість активів, яка виникає після піку протягом періоду.
Як розрахувати коефіцієнт прибутку?
Коефіцієнт прибутку = прибуткові дні трейдера / (поточний час - час першої угоди) * 100%
Примітки:
- Округлено до 2 знаків після коми, наприклад 23,30%.
- Якщо (поточний час – час першої угоди) менше 24 годин, враховується 1 день.
Як розрахувати кількість прибуткових днів?
Прибуткові дні = кількість днів із PNL більше 0
Примітки:
- Використовуються всі знімки PNL, зроблені приблизно о 23:59 щодня.
- Якщо баланс PNL знімка більше 0, враховується 1 прибутковий день.
- Якщо баланс PNL знімка менше 0, прибутковий день не враховується.