Посібник
Логіка ордерів
Розрахунок PnL
Посібник
Що таке ф’ючерсна grid торгівля?
Ф’ючерсна grid торгівля – це торговий бот, який автоматизує купівлю та продаж ф’ючерсних контрактів. Бот призначений для розміщення ордерів на ринку із встановленими інтервалами у заданому ціновому діапазоні. Ф’ючерсна grid торгівля ідеально підходить для волатильних і бічних ринків, коли ціни коливаються в заданому діапазоні. Цей метод намагається отримати прибуток на невеликих коливаннях ціни.
Для отримання додаткової інформації перегляньте статтю "Що таке ф'ючерсна grid торгівля".
Що таке лонг/шорт Grid торгівля?
Лонг/шорт grid торгівля – це популярна алгоритмічна торгова стратегія, яка дозволяє користувачам торгувати відповідно до ринкового тренду у межах торгової системи grid за допомогою торгового бота. За допомогою цього бота трейдери можуть відкривати початкову позицію (лонг або шорт) на основі свого аналізу й одночасно розміщувати лімітні ордери на купівлю та лімітні ордери на продаж через заздалегідь визначені проміжки часу, щоб заробити на волатильності та в умовах руху ціни в певному діапазоні.
Наприклад, трейдер може відкрити початкову лонг позицію у BTCUSDT, очікуючи на ріст ціни Bitcoin. Він або вона може налаштувати бота для grid торгівлі, щоб він одночасно розміщував ордери на купівлю через кожні 1000 USDT нижче ринкової ціни BTCUSDT, а також ордери на продаж на кожні 1000 USDT вище ринкової ціни BTCUSDT. Це дозволить торгувати за основним трендом у межах торгової системи grid. Це дозволить торгувати за основним трендом у межах торгової системи grid.
Критичною відмінністю між лонг/шорт grid і нейтральним grid є початкова позиція відкриття. Для лонг grid бота, у користувачів буде відкрита початкова лонг позиція. І навпаки, для шорт grid бота буде відкрита початкова шорт позиція.
Як налаштувати бота для ф’ючерсної grid торгівлі?
Бот для grid торгівлі систематично виконує лімітні ордери на купівлю та продаж за параметрами, які ви встановили. Далі описані кроки, завдяки яким ви можете налаштувати бота для лонг/шорт grid торгівлі.
1. Увійдіть у свій акаунт Binance і перейдіть у вкладку [Деривативи] - [Огляд Binance Futures].Клацніть [Торгові боти] - [Ф’ючерсна grid].
Також перейти до інтерфейсу ф’ючерсної grid торгівлі ви можете з головної сторінки Binance Futures, клацнувши [Торгові боти] - [Ф’ючерсна grid].
Якщо ви використовуєте застосунок Binance, перейдіть у меню [Ф’ючерси] - [USDⓈ-M ф’ючерси] або [COIN-M ф’ючерси]. Виберіть торгову пару та торкніться [Grid] у нижньому лівому куті.
2. Перший параметр, який ви повинні вибрати – це контракт, на якому буде розгорнуто торгового бота. У цьому прикладі ми будемо використовувати безстроковий контракт BTCUSDT.
3. Введіть параметри вашого торгового бота лонг/шорт grid торгівлі на панелі grid торгівлі. Ви маєте встановити такі основні параметри:
- Верхня та нижня межа цінового діапазону;
- Кількість ордерів, які будуть розміщені у налаштованому ціновому діапазоні;
- Ширина між кожним grid ордером;
- Початкова маржа.
Якщо поточна ринкова ціна перевищує діапазон grid торгівлі, grid бот для ф’ючерсної grid торгівлі почне працювати без позиції.
4. Призначте початкову маржу позиції. Система розрахує значення вашої початкової маржі на основі кількості grid, кредитного плеча та цінового діапазону, який ви встановили. Враховуйте, що щільніше grid (сітка), то більша відповідна початкова маржа.
Зверніть увагу, що номінальна вартість для кожного grid ордера має задовольняти вимоги до мінімального значення. Ви можете зменшити кількість пунктів у сітці або збільшити початкову маржу, щоб дотриматися умови мінімального номінального значення за кожним ордером.
Нагадування про недостатню початкову маржу
Коли початкова маржа менше мінімальної вимоги, ви отримаєте сповіщення, де буде вказана мінімальна початкова маржа, необхідна для активації бота для grid торгівлі.
Переконайтеся, що ваш баланс маржі перевищує підтримуючу маржу, щоб уникнути ліквідації.
5. Щоб розмістити grid ордер, клацніть [Створити].
Розширені налаштування
Тригер ціна
Бот для grid торгівлі також має розширені функції, за допомогою яких ви можете краще керувати своїми позиціями та ризиками. Одна з них – це тригер ціна. Тригер ціна – це заздалегідь визначений рівень цін, на якому буде активований бот для grid торгівлі. За допомогою цієї опції ви можете запланувати спрацювання ордерів за вашою стратегією, коли ринкові умов відповідатимуть вашим критеріям.
При запуску grid торгівлі, ціновий діапазон активу в системі ділиться на кілька рівнів grid відповідно до ваших параметрів і відповідно встановлюються відкладені ордери для кожного рівня цін. Коли ціна активу падає, виконується ордер на купівлю, а ордер на продаж відразу ж розміщується за вищою ціною. Коли ціна активу росте, щойно виконується ордер на продаж, розміщується ордер на купівлю за нижчою ціною. Завдяки цьому боту ви можете купувати дешевше та продавати дорожче, отримуючи прибуток в умовах волатильного ринку.
Стоп-лосс
Крім того, ви можете встановити стоп-лос для своїх grid позицій. Як тільки ціна активу перейде нижче або вище стоп-лос діапазону, вся ваша grid позиція буде закрита. Цей тип блокування захищає вашу позицію від надмірних збитків, коли ринок несприятливий.
You can also set whether or not you want to keep the position open when the grid stop-loss triggers the termination.
Відстежувати торгову активність можна у вкладці [Запущено], де ви знайдете докладу інформацію про grid.
Щоб деактивувати систему grid торгівлі, клацніть [Завершити].
Приклад USDⓈ-M ф'ючерсної шорт grid торгівлі
Розглянемо бота для шорт grid торгівлі з налаштованим діапазоном цін від 9800 USDT до 10 200 USDT із 4 пунктами у grid.
Припустімо, що кількість лімітних ордерів на продаж за кожною ціною дорівнює 1, а початкова ринкова ціна (ціна останньої угоди) складає 10 010 USDT. Далі ви побачите сценарій, за яким буде активований бот для шорт grid торгівлі.
| Ціна | Напрямок |
| 10 200 USDT | Продаж |
| 10 100 USDT | Продаж |
| 10 000 USDT | Продаж |
| 9900 USDT | Продаж |
| 9800 USDT | Продаж |
У цьому випадку найнижчий лімітний ордер на продаж (9800 USDT) вимикається, а наступні ордери на продаж розміщуються з підвищенням з 9900 USDT до 10 200 USDT. Якщо початкова позиція буде виконуватися за ціною в діапазоні від 9900 USDT до 10 000 USDT, то початкові ордери grid будуть рівні 2.
Оскільки поточна ринкова ціна становить 10 010 $, ордери на продаж за ціною 9900 USDT та 10 000 USDT заповнюються як початкова позиція. Щойно початкова позиція буде заповнена, ордер на купівлю буде розміщено за наступною нижчою ціною. Лімітні grid ордери будуть оновлені таким чином:
| Ціна | Напрямок |
| 10 200 USDT | Продаж |
| 10 100 USDT | Продаж |
| 10 000 USDT | - |
| 9900 USDT | Купівля |
| 9800 USDT | Купівля |
Підіб'ємо підсумки. При використанні бота для шорт grid торгівлі перший лімітний ордер на продаж активує розміщення першої шорт позиції. Наступні лімітні ордери на продаж будуть заповнюватися в порядку зростання в напрямку до найвищої межі діапазону за вашою grid. Потім, щойно спрацює початкова шорт позиція, на ринку будуть розміщені лімітні ордери на купівлю, встановлені відповідно до параметрів вашого бота.
Аналогічно, боти для лонг grid торгівлі будуть активовані після виконання першого лімітного ордера на купівл.. Згодом всі grid ордери будуть заповнені.
Активація лонг/шорт grid і миттєві ордери
Як налаштовуються grid ордери?
Загальні правила
- При активації стратегії grid, кількість ліній grid, які ви налаштовуєте, визначає кількість ордерів, які будуть розміщені у всьому ціновому діапазоні.
- Наприклад, якщо ви активуєте стратегію з 12 лініями grid, в межах цінового діапазону будуть розміщені 12 ордерів через рівні проміжки часу.
- Відстань між ордерами розраховується на основі загального діапазону цін, встановленого для grid, вказаної кількості ліній grid і того, чи використовується арифметичний або геометричний режим розміщення у grid.
Чим початкове розміщення ордерів у лонг/шорт grid відрізняється від нейтральних grid?
Нейтральні grid розподіляють ордери рівномірно вище й нижче актуальної ринкової ціни під час активації. Це означає, що перший ордер, який спрацює, відкриє нову лонг або шорт позицію залежно від руху ціни. Якщо ціна підніметься вгору, спрацює ордер на продаж, запустивши grid з початкової шорт позиції. Якщо ціна впаде, спрацює ордер на купівлю, і grid стратегія почнеться з лонг позиції.
На відміну від нейтральних grid, лонг grid спочатку розміщують лише ордери на купівлю вище актуальної ціни під час активації (T+0). Це зроблено для того, щоб одразу відкрилася лонг позиція, оскільки ордери на купівлю за вищою ціною виконуються поблизу останньої ціни на момент активації grid. Потім виконані ордери на купівлю замінюються ордерами на продаж (T+1).
Слідуючи тій самій логіці, шорт grid спочатку розміщують ордери на продаж нижче актуальної ціни, коли активуються для відкриття шорт позиції. Вона спрямований на миттєве створення шорт позиції, оскільки ордери на продаж за нижчою ціною заповнюються ближче до останньої ціни на момент активації grid (T+0). Потім виконані ордери на продаж замінюються ордерами на купівлю (T+1).
- Лонг ордери вище останньої ціни, ймовірно, будуть виконані після активації за ціною, близькою до останньої ціни, створюючи розмір лонг позиції, який дорівнює сумарним розмірам ордерів, які були виконані спочатку. (T+1)
- Виконані лонг ордери будуть автоматично замінені ордерами на продаж, що відображатиметься у передогляді grid.
- Будь ласка, зверніть увагу, що під час передогляду grid ви зможете побачити grid ордери на T+1, а не на T+0. Ви побачите комбінацію ордерів на купівлю і продаж у передогляді grid на свічковому графіку замість початкового ордера, встановленого відразу після активації grid (що відповідає T+0).
Логіка початкового розміщення ордерів дозволяє лонг grid відкривати початкову лонг позицію, маючи лімітні ордери на купівлю, заповнені близько до актуальної ринкової ціни. Якщо очікується висхідний тренд, лонг позиція, створена з цих лімітних ордерів, може бути продана за більш високими ціновими рівнями в межах діапазону grid для отримання прибутку.
Так само, шорт grid встановлюють початкову шорт позицію, маючи лімітні ордери на продаж, заповнені близько до актуальної ринкової ціни. Якщо очікується низхідний тренд, цю шорт позицію можна викупити за нижчими цінами в межах діапазону grid, що дозволить закрити шорт позицію за більш вигідною ціною.
Приклад
Ви налаштували лонг grid для ETHUSDT:
- Ціна ETHUSDT: 1 650,70 USDT
- Кількість grid: 5 (арифметичний)
- Початкові інвестиції: 100 USDT
- Діапазон цін: 1620-1800 USDT
Оскільки це лонг grid, що складається з 5 ліній grid, система почне з розміщення 5 лімітних ордерів на купівлю після підтвердження grid для створення початкової лонг позиції.
Враховуючи діапазон і ціну ETHUSDT на момент активації grid, 4 з цих 5 лімітних ордерів розміщуються вище останньої ціни на момент активації grid (T+0).
Це призводить до того, що 4 лімітні ордери вище актуальної ринкової ціни виконуються негайно, створюючи вашу початкову лонг позицію.
Відразу після цього виконані лімітні ордери на купівлю автоматично замінюються ордерами на продаж, які розміщуються на вищий лінії grid (T+1).
Таким чином, початковий розмір лонг позиції на T+1 складається з кількості grid вище актуальної ціни, що відповідає початковим лімітним ордерам на купівлю, які були виконані.
Відображаючи 4 маркет ордери на купівлю, розмір вашої початкової позиції становитиме 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, що еквівалентно 178,28 USDT при початковій ціні входу 1650,72 USDT.
Як розрахувати прибутки та збитки лонг/шорт grid?
Під час розрахунку прибутків і збитків торгівлі за допомогою бота для лонг/шорт grid торгівлі враховуються як загальні узгоджені прибутки, так і неузгоджені прибутки й збитки та ставка фінансування позиції. У цьому випадку завершені транзакції записуються як транзакції за узгодженими ордерами, а частково завершені транзакції записуються як транзакції за неузгодженими ордерами. Узгоджена транзакція означає, що кожна шорт позиція (або лонг позиція) у боті для grid торгівлі зіставляється (узгоджується) з ордером на купівлю (або ордером на продаж).
| Індекс | Визначення | Методологія |
| PnL за незіставленими ордерами | Прибуток і збиток від неузгоджених grid транзакцій | PnL за неузгодженими ордерами = загальний прибуток - узгоджений прибуток - ставка фінансування |
| Загальний прибуток | Загальний реалізований прибуток і загальні реалізовані прибутки та збитки з моменту створення | Загальний прибуток = реалізований прибуток + нереалізований PnL + ставка фінансування |
| Прибутковість | Загальна прибутковість ROI | ROI = загальний прибуток / початкова маржа * 100% |
| Річна норма прибутку | Загальна річна прибутковість APR | APR = ROI * Рік / T (T – час роботи бота) |
Як розрахувати загальний прибуток бота для grid торгівлі?
Ви можете використовувати реалізований прибуток, нереалізований PnL і ставку фінансування для розрахунку загального прибутку:
Загальний прибуток = чистий реалізований прибуток + нереалізований PnL + ставка фінансування
Розглянемо приклад для USDⓈ-M ф’ючерсної grid торгівлі. Припустимо, що додатна ставка фінансування для цієї пари становить 0,01%.
1. Як розрахувати чистий реалізований прибуток
Чистий реалізований прибуток = валовий реалізований прибуток – загальні витрати на комісію за всі виконані ордери бота для grid торгівлі
Примітки:
- Комісії, сплачені за кожну угоду, можна знайти на вкладці [Історія торгівлі].
- Ви можете перевірити чистий реалізований прибуток на сторінці деталей grid.
Загальний реалізований прибуток = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002) = 0,38535442
2. Як розрахувати нереалізований PnL
Нереалізований PNL розраховується на основі різниці між останньою ціною і ціною входу відкритих позицій. Ви можете знайти свій нереалізований PnL і ціну входу у вікні [Позиції та ордери], як показано нижче.
3. Як розрахувати загальний прибуток
Загальний прибуток = чистий реалізований прибуток + нереалізований PnL + ставка фінансування
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01%
= 0,65070442 USDT
4. Як розрахувати прибуток за неузгодженими ордерами
Прибуток за неузгодженими ордерами – це нереалізований прибуток за заповненими, але неузгодженми ордерами grid торгівлі.
PnL за неузгодженими ордерами = загальний прибуток - узгоджений прибуток - ставка фінансування
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 * 0,01%
= 0,04081119 USDT
Як зіставляються позиції?
Позиції зіставляються з використанням методу FILO (з англ. First-In-Last-Out — "першим прийшов останнім пішов"). З методом FILO, ордери, які заповнюються першими, будуть зіставлятися останніми.
Приклад
Припустимо, що бот для лонг grid торгівлі заповнюється в такому порядку:
| Ціна | Напрямок | Послідовність |
| 10 200 USDT | Купівля | 1-й |
| 10 100 USDT | Купівля | 2-ий |
| 10 000 USDT | Купівля | 3-тє |
Відповідні ордери на продаж, які повинні бути зіставлені, будуть у такій послідовності:
| Ціна | Напрямок | Послідовність | Послідовність зіставлення |
| 10 200 USDT | Купівля | 1-й | 3-тє |
| 10 100 USDT | Купівля | 2-ий | 2-ий |
| 10 000 USDT | Купівля | 3-тє | 1-й |
Останній ордер на купівлю (10 000 USDT) буде зіставлено з відповідним ордером на продаж за ціною 10 100 USDT, а інші ордери будуть зіставлені за вищою ціною продажу.