Алгоритм торгівлі об'ємом участі (VP) – це опортуністичний алгоритмічна стратегія виконання з можливістю здійснювати великі ордери із заданим рівнем терміновості. Він спрямований на здійснення торгівлі в темпі, який приблизно відповідає частині обсягу ринку в реальному часі, дотримуючись цільового рівня об'єму участі.
VP надзвичайно корисна, якщо ви хочете обмежити вплив ринку ордерів, орієнтуючись на середню ринкову ціну торгівлі протягом періоду виконання.
Ілюстрація шаблонів виконання алгоритму об'єму участі
Коли використовувати алгоритм об'єму участі?
Алгоритм об'єму участі підходить для стратегії виконання ордерів, яка спрямована на виконання великих умовних ордерів, що перевищують доступну ринкову ліквідність, мінімізуючи вплив на ринок.
Виконання ринкових ордерів та ордерів об'єму участі
| Ринкова ситуація | Маркет ордер | Ордер на об'єм участі |
| Низький обсяг ринку, стабільна ціна | Великий умовний ринковий ордер може впливати на ринкову ціну, що робить ціну виконання несприятливою | VP ордер може виконуватися в межах середньої ринкової ціни без впливу на ринок |
| Великий обсяг ринку, волатильна ринкова ціна | Ринковий ордер може негайно вплинути на доступну ринкову ліквідність. Це також може вплинути на рух ринкової ціни | VP ордер може не бути в змозі виконатися в терміновому порядку, що може призвести до несприятливої ціни виконання |
Деталі API для алгоритму об'єму участі
Кінцева точка нового ордеру на об'єм участі:
POST sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
Деталі API: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#volume-participation-vp-new-order-trade
POST sapi/v1/algo/futures/newOrderVp
Деталі API: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#volume-participation-vp-new-order-trade
Настроювані параметри виконання
| Параметри | Опис |
| Терміновість | Рівень участі відносно об'єму ринку, підтримуваний тип терміновості: низький, середній, високий |
| Лімітна ціна | Лімітна ціна ордеру якщо не вказано, ордер буде розміщено за ринковою ціною |
Інші додаткові кінцеві точки
| Кінцева точка | Опис | Посилання |
| ВИДАЛИТИ sapi/v1/algo/futures/order | Скасувати активний ордер | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#cancel-algo-order-trade |
| ОТРИМАТИ sapi/v1/algo/futures/openOrders | Отримати всі поточні ордер | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#query-current-algo-open-orders-user_data |
| ОТРИМАТИ sapi/v1/algo/futures/historicalOrders | Отримайте історичні ордери | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#query-historical-algo-orders-user_data |
| ОТРИМАТИ sapi/v1/algo/futures/subOrders | Отримати відповідні суб-ордери для вказаного ID алгоритму | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#query-sub-orders-user_data |
Додаткові примітки щодо алгоритму об'єму участі
1.Які є обмеження на ордер при використанні алгоритму об'єму участі?
- Умовний ліміт – умовний (кількість ордерів * `ціна маркування (базовий актив)`) має бути вищим за еквівалент в 1 000 USDT і нижчим за еквівалент в 1 000 000 USDT.
- Придатний тип контракту – наразі VP алгоритм підтримує лише контракти USD-Margin.
2. Які очікувані відповіді на помилку від кінцевої точки ордеру на об'єм участі?
Після неадекватного запиту ви можете отримати такі відповіді на помилку.
| Зовнішній код | Зовнішнє повідомлення |
| 0 | Ок |
| -1000 | Під час обробки запиту сталася невідома помилка. |
| -1102 | Обов’язковий параметр не надіслано, порожній/нульовий або неправильно сформований. |
| -20121 | Недійсний символ. |
| -20130 | Для параметра надіслано недійсні дані. |
| -2013 | Ордера не існує. |
| -5007 | Кількість повинна бути більше нуля. |
| -20124 | Недійсний ID алгоритму або він був завершений. |
| -20132 | Клієнтський ID алгоритм продубльовано. |
| -20194 | Тривалість надто коротка, щоб виконати всю необхідну кількість. |
| -20195 | Загальний розмір занадто малий. |
| -20196 | Загальний розмір завеликий. |
| -20198 | Досягнуто максимально дозволену кількость відкритих ордерів. |
3. Чи є VP гарантованим алгоритмом виконання?
Якщо ринкова ціна значно змінюється або ліквідність недостатня під час виконання ордеру, алгоритм може бути не виконано повністю.
Таким чином, виконання завжди залежить від ліквідності та не гарантує виконання за найкращою ціною. Наприклад, якщо на ринку відбуваються серйозні зміни, алгоритм може не виконати ордер до настання зазначеного часу.
Binance застосовує різні стратегії зниження ризиків, включаючи ручні та автоматичні вимикачі та елементи управління вимкненням. Ці функції можуть увімкнутися у разі збою на ринку та/або системного збою, у разі чого скасовуються будь-які VP ордери достроково у незаповненому стані.
4.Як перевірити статус мого ордеру на об'єм участі?
Щоб перевірити статус VP ордеру, ви можете використовувати кінцеві точки запиту ордеру (GET sapi/v1/algo/futures/openOrders або GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders).
Будь ласка, зауважте, що для оновлень, які заповнюють ордер, вебсокет сповіщення не будуть доступні. Крім того, отримання "успішно": true не означає, що ваш ордер буде виконано.
Наприклад, якщо ваш ф’ючерсний баланс буде недостатнім або ваш акаунт буде в статусі "Лише зменшення", ви отримаєте "успішно": true , але ордер не буде виконано.