Показник | Опис |
Рентабельність інвестицій (ROI) | Коефіцієнт або відсоток, який відображає прибутковість або ефективність портфеля. |
PNL | Реалізований + нереалізований прибуток/збитки |
Коефіцієнт Шарпа | Вимірює прибутковість портфеля у порівнянні з його ризиком. Що вищий коефіцієнт Шарпа, то привабливіша дохідність портфеля з поправкою на ризик. |
Максимальне просідання (MDD) | Максимальний спостережуваний збиток від піка до спаду на кривій активу за певний період. |
Коефіцієнт виграшів | Кількість прибуткових закритих позицій / загальна кількість позицій * 100% Примітка. Коли позиція повністю закривається після виконання ордера, вона зараховується як одна закрита позиція. Якщо ордер частково закритий, він не вважається закритою позицією. |
Виграшні позиції і загальна кількість позицій | Кількість прибуткових закритих позицій і загальна кількість позицій |
Активи в управлінні (AUM) | Сума портфельних інвестицій провідного трейдера + загальна сума інвестицій у копітрейдингу |
Баланс маржі провідного трейдера | Баланс гаманця + нереалізований прибуток/збитки. |
Час роботи | Період часу з моменту створення портфеля. |
Теги та значки портфеля
Назва значка | Визначення |
Курсант |
|
Чемпіон |
|
Мастер |
|
Легенда |
|
Назва тегу | Визначення |
Висока результативність | Перші 5 портфелів із найвищим PnL |
Гарна прибутковість | Перші 5 портфелів із найвищим PnL копітрейдера |
Висока стійкість | Перші 5 портфелів з найвищою ROI на певному рівні MDD |
Управління коштами китів | Перші 5 портфелів з найвищою ROI на певному рівні AUM |
Стійке зростання | Перші 10 портфелів з найвищим коефіцієнтом Шарпа |
Як розрахувати ROI і PnL?
- ROI = (чиста вартість активів сьогодні - початкова чиста вартість активів) * 100%
- Кумулятивний PnL портфеля = поточний баланс маржі - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття
- Після депозиту:
- Після зняття:
- Без депозитів/зняття:
День 1 | День 2 | День 3 | День 4 | |
Баланс маржі | 500 | 400 | 1 400 | 1550 |
PnL портфеля | 0 | -100 | 0 | +150 |
Депозит | - | - | 1 000 | - |
Зняття коштів | - | - | - | - |
Чиста вартість активів | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Як розрахувати коефіцієнт Шарпа?
Щоденний ROI | Середнє значення щоденного ROI | Стандартне відхилення ROI портфеля | Річний коефіцієнт Шарпа | |
День 1 | 0% | 0% | - | - |
День 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
День 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
День 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
- безризикова ставка = 0%;
- коефіцієнт Шарпа оновлюватиметься кожні 12 годин о 01:00 та 13:00 (UTC+0);
- коефіцієнт Шарпа, що відображається в портфелі, відноситься до річного коефіцієнта Шарпа;
- значення не відображатиметься, якщо торгівля портфелем здійснюється менше ніж 30 днів.
Як розрахувати MDD?
- M – пікова чиста вартість активів протягом періоду.
- N представляє найнижчу чисту вартість активів, яка виникає після піку протягом періоду.
Як розрахувати коефіцієнт прибутку?
- Коли позиція повністю закривається після виконання ордера, вона зараховується як одна закрита позиція.
- Якщо ордер частково закритий, він не вважається закритою позицією.