На сторінці з деталями торгового портфеля з копітрейдингу ви можете переглянути детальну інформацію про ефективність свого портфеля.
| Показник | Опис |
| Рентабельність інвестицій (ROI) | Коефіцієнт або відсоток, який відображає прибутковість або ефективність портфеля. |
| PNL | Реалізований + нереалізований прибуток/збитки |
| Коефіцієнт Шарпа | Вимірює прибутковість портфеля у порівнянні з його ризиком. Що вищий коефіцієнт Шарпа, то привабливіша дохідність портфеля з поправкою на ризик. |
| Максимальне просідання (MDD) | Максимальний спостережуваний збиток від піка до спаду на кривій активу за певний період. |
| Коефіцієнт виграшів | Кількість прибуткових закритих позицій / загальна кількість позицій * 100% Примітка. Коли позиція повністю закривається після виконання ордера, вона зараховується як одна закрита позиція. Якщо ордер частково закритий, він не вважається закритою позицією. |
| Виграшні позиції і загальна кількість позицій | Кількість прибуткових закритих позицій і загальна кількість позицій |
| Активи в управлінні (AUM) | Сума портфельних інвестицій провідного трейдера + загальна сума інвестицій у копітрейдингу |
| Баланс маржі провідного трейдера | Баланс гаманця + нереалізований прибуток/збитки. |
| Час роботи | Період часу з моменту створення портфеля. |
Зверніть увагу, що дані ROI і PNL оновлюватимуться кожні 10 хвилин.
Теги та значки портфеля
| Назва значка | Визначення |
| Курсант |
|
| Чемпіон |
|
| Мастер |
|
| Легенда |
|
Дізнайтеся більше про різні значки у програмі для елітних трейдерів.
| Назва тегу | Визначення |
| Висока результативність | Перші 5 портфелів із найвищим PnL |
| Гарна прибутковість | Перші 5 портфелів із найвищим PnL копітрейдера |
| Висока стійкість | Перші 5 портфелів з найвищою ROI на певному рівні MDD |
| Управління коштами китів | Перші 5 портфелів з найвищою ROI на певному рівні AUM |
| Стійке зростання | Перші 10 портфелів з найвищим коефіцієнтом Шарпа |
Як розрахувати ROI і PnL?
Рентабельність інвестицій (ROI) – прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття).
- ROI = (чиста вартість активів сьогодні - початкова чиста вартість активів) * 100%
- Кумулятивний PnL портфеля = поточний баланс маржі - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття
Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів буде одразу оновлюється. У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.
- Після депозиту:
T Чиста вартість активів = (T баланс маржі - сума депозиту) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів
- Після зняття:
T Чиста вартість активів = (T баланс маржі - сума зняття) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів
- Без депозитів/зняття:
Чиста вартість активів сьогодні = баланс маржі сьогодні / початковий баланс маржі * початкова чиста вартість активів
| День 1 | День 2 | День 3 | День 4 | |
| Баланс маржі | 500 | 400 | 1 400 | 1550 |
| PnL портфеля | 0 | -100 | 0 | +150 |
| Депозит | - | - | 1 000 | - |
| Зняття коштів | - | - | - | - |
| Чиста вартість активів | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
| ROI | 0% | -20% | -20% | -11,4% |
Примітка: ROI має свої обмеження. Наприклад, при порівнянні двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу.
Як розрахувати коефіцієнт Шарпа?
Коефіцієнт Шарпа розраховується таким чином:
Наприклад:
Щоденний ROI | Середнє значення щоденного ROI | Стандартне відхилення ROI портфеля | Річний коефіцієнт Шарпа | |
День 1 | 0% | 0% | - | - |
День 2 | 50% | 25% | 0,35 | 13,51 |
День 3 | -2% | 16% | 0,29 | 10,38 |
День 4 | -8% | 10% | 0,27 | 7,11 |
Примітки:
- безризикова ставка = 0%;
- коефіцієнт Шарпа оновлюватиметься кожні 12 годин о 01:00 та 13:00 (UTC+0);
- коефіцієнт Шарпа, що відображається в портфелі, відноситься до річного коефіцієнта Шарпа;
- значення не відображатиметься, якщо торгівля портфелем здійснюється менше ніж 30 днів.
Як розрахувати MDD?
Максимальне просідання (MDD) – максимальна спостережувана втрата чистої вартості активів від найвищої точки (піка) до найнижчої точки, яка виникає після неї протягом певного періоду. Що вище MDD, то вище ризик.
Примітка: MDD може виміряти лише розмір найбільшого збитку, якого зазнав портфель, але він не враховує частоту великих збитків, не вказує, скільки часу потрібно для відновлення портфеля після збитків, і не вказує, чи відновлено вже портфель.
MDD = (M - N) / M * 100%
- M – пікова чиста вартість активів протягом періоду.
- N представляє найнижчу чисту вартість активів, яка виникає після піку протягом періоду.
Як розрахувати коефіцієнт прибутку?
Кількість прибуткових закритих позицій / загальна кількість позицій * 100%
Примітка:
- Коли позиція повністю закривається після виконання ордера, вона зараховується як одна закрита позиція.
- Якщо ордер частково закритий, він не вважається закритою позицією.