Нещодавно я прочитав Babyquant "Короткий аналіз арбітражних стратегій у Big Pie Circle" і написав про різні арбітражні стратегії. Я також розповім про свою власну стратегію арбітражу в цифровій валюті, яка працює вже близько 2 років.

Все це оприлюднено, по-перше, тому що я більше не запускаю ці стратегії, і я сам їх узагальню після написання, по-друге, логіка арбітражних стратегій, по-перше, не загадкова. Ця індустрія конкурує за виконання, тобто здатність писати код, особливо у високочастотній торгівлі. Частота торгівлі може бути не дуже високою, але ви повинні швидко реагувати і виходити на ринок негайно, коли виникають коливання. Звичайно, є також можливість спеціалізуватися на дослідженнях, тому що конкуренція за арбітраж все ще є відносно жорсткою, а конкуренція в більш пізній період стає ще гострішою. Ви також повинні мати певну здатність залучати кошти. Зрештою, прибутковість арбітражу обмежена. Лише з достатньою кількістю коштів ви можете отримати значний прибуток. Принаймні він повинен перевищувати ваш дохід за сумісництвом, перш ніж варто робити це на повну час. Звичайно, приєднання до інституційної команди також є способом.

Минулої ночі ринкова тенденція Big Pie і Two Pie була справді своєчасною. Такої гладкої тенденції давно не було.

Цього разу давайте поговоримо про те, як використовувати історичні записи транзакцій B.

Представники B'an поділилися багатьма даними про транзакції. Існує сторінка Github, де ви можете детально переглянути, які категорії даних доступні та як їх завантажити. Тут я в основному розповідаю про завантаження, організацію та використання агрегованих записів транзакцій aggTrades.

aggTrades — це запис транзакцій після агрегації, тобто Binance об’єднує кілька послідовних транзакцій, здійснених одночасно, в одному напрямку та за тією самою ціною, в один запис, подібний до K-лінії, але лише з однією ціною і без найвища ціна, найнижча ціна і так далі. Наприклад, якщо на ринку розміщено велике замовлення, і багато маленьких замовлень розміщено, щоб його з’їсти, тоді ці замовлення, які надходять одночасно за дуже короткий час (мілісекунди), будуть об’єднані разом. Або це може бути порядок, який відповідний механізм може відповідати одночасно.

Продовжуючи попередні три статті про реальний код програмної торгівлі:

Складні сухі товари - деталі та думки щодо автоматизованої торгівлі в реальному часі кількісних торгових систем (1. Проблеми та труднощі)

Система кількісної торгівлі - Автоматизована інформація про пропозицію фірми та думки (2. Мета пропозиції фірми)

Система кількісної торгівлі - Автоматизовані деталі реальної пропозиції та думки (3. Навички обробки)

Тут ми продовжимо говорити про багатостратегічну торгову систему та ринковий центр у загальній структурі реального коду пропозиції.

Передмова

У торговельній індустрії, особливо ф’ючерсних контрактів, час від часу з’являтимуться кілька майстрів трейдингу з високим кредитним плечем, і основна сума в 100 000 юанів може легко перетворитися на десятки мільйонів. Проте майже всі ці люди були схожі на метеори, що летіли по нічному небу, і після короткої сліпучої миті безшумно зникали.

Продовжуючи попередні дві статті про питання, які потребують уваги в програмній торгівлі:

Складні сухі товари - деталі та думки щодо автоматизованої торгівлі в реальному часі кількісних торгових систем (1. Проблеми та труднощі)

Система кількісної торгівлі - Автоматизована інформація про пропозицію фірми та думки (2. Мета пропозиції фірми)

Тут ми продовжимо говорити про деякі детальні навички обробки коду.

бази даних

Як згадувалося в попередніх двох статтях, запис про стан складнішої комбінації стратегій дуже важливий і вимагає використання бази даних.

Насправді, більшість бізнес-програмістів можна віднести до категорії CRUD, тобто основним процесом є лише додавання, видалення, зміна та перевірка бази даних. Торгові коди не є винятком. Поведінка середньо- та низькочастотної торгівлі на вторинному ринку насправді мало чим відрізняється від того, коли люди ходять за покупками на певний скарб. Вони як купують, так і продають. У центрі уваги автоматизованої торгівлі лежить управління стратегічним статусом.

У попередній статті, Hard Core Information - Details and Thoughts on Automated Real Offering of Quantitative Trading System (I. Problems and Difficulties), говорилося про деякі основні проблеми реальної торгівлі у валютному колі. У цій статті йдеться про основну мету пропозиції фірми.

Я думаю, що є чотири основні:

1. Реалізувати встановлену логіку стратегії

У цьому немає сумнівів. Коли є сигнал, необхідно виконати відповідні операції, відкриваючи і закриваючи позиції. Цей пункт вимагає, щоб ви намагалися не використовувати лімітні ордери. Інакше, якщо транзакцію не можна завершити, вам доведеться продовжувати виконання ордера. Можливо, ціна вже зайшла занадто далеко. Зрештою, чи виконувати ордера також залежить запитання.

У довгостроковій перспективі прослизання, спричинене використанням ринкових ордерів, приблизно схоже на прослизання, спричинене випадковими пропусками лімітних ордерів, але гонитви за ордерами, тому краще входити та виходити з ринку безпосередньо, якщо ваша стратегія не дуже особлива.

В основному ми говоримо про реалізацію запрограмованого коду в реальному часі для середньо- та низькочастотних торгових стратегій.

Стратегія

Народження кількісної торгової стратегії, як правило, базується на спостереженні та розумінні ринку, створенні ідеї стратегії, потім розробці конкретних деталей стратегії, а потім зворотному тестуванні багатьох різновидів даних для отримання та перевірки ефекту конкретних значень параметрів. . Якщо ефект хороший і має універсальну застосовність, то наступним кроком є ​​тестування реального ринку з невеликими коштами. Якщо реальна пропозиція поза зразком можлива, ви можете зрештою збільшити кошти та використовувати її протягом тривалого часу.

Щоб запобігти левериджу, дозвольте мені пояснити, що, звичайно, існують інші методи генерації стратегій, такі як аналіз даних, копання, копання, копання факторів. Існують також фактори автоматичного генерування, такі як машинне навчання та навчання з підкріпленням. Однак цей вид методу чорної скриньки важко продовжувати працювати протягом періоду відновлення стратегії, тому що ви не знаєте, коли і чому ці викопані фактори зазнають невдачі. Коли ведете кількісну торгівлю, найважливіше - наполягати на твердій торгівлі. Якщо ринок поганий, ви можете зменшити свою позицію, але ви не можете закритися. Ніхто не може знати, коли вибухне великий ринок. Якщо ви пропустите його, ваш попередній відкат буде марним.

Ця стаття в основному обговорює систему кількісної торгівлі. Для суб’єктивної торгівлі, оскільки відчуття та форму ринку важко піддати кількісній оцінці, її також важко систематизувати та автоматизувати, тому вона не включена в обговорення.

Що таке система

Торгові системи, такі як транспортні системи, інженерні системи та правові системи насправді, допомагають нам жити краще в невизначеному світі, встановлюючи низку правил. Торгова система супроводжує вас на різних вторинних ринках і є вашим найважливішим талісманом для виживання.Вона захищає вашу позицію та дозволяє їй безперервно рухатися через відповідний механізм біржі, і в кінцевому підсумку крива капіталу коливається вгору.