Анотація:

У цьому дослідженні досліджуються часові ряди прибутковості цін для 80 найбільш ліквідних криптовалют, представлених на Binance, щоб виявити наявність перехресних кореляцій зі зниженим трендом. Використовуючи спектральний аналіз кореляційної матриці зі знятим трендом і топологічний аналіз мінімальних остовних дерев, розрахованих на основі цієї матриці, ми аналізуємо різні позиції в рухомому вікні. Отримані дані вказують на те, що з часом криптовалюти стають все більш перехресними. Середні взаємні кореляції зростають протягом певних часових масштабів, нагадуючи посилення ефекту Еппса від минулого до теперішнього. Топологія мінімальних охоплюючих дерев також розвивається, стаючи більш централізованою з вищими максимальними ступенями вузлів протягом коротких масштабів часу, і більш розподіленою, але все ще сильно корельованою протягом довгих масштабів часу. Крім того, у дослідженні досліджується взаємна кореляція між ринком криптовалют і традиційними ринками, такими як фондовий, товарний і валютний ринки. Помічено, що ринок криптовалют демонструє більш високі рівні взаємної кореляції з цими традиційними ринками в турбулентні періоди, що збігається зі збільшенням внутрішньої взаємної кореляції.

Ключові моменти:

- Фінансові ринки

- Криптовалюти

- Багатомасштабний аналіз

- Взаємні кореляції з детрендами

- Мінімальне остовне дерево

- COVID 19

#Write2Earn! #BinanceTournament #CryptoTradingGuide #Megadrop