Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC) і Федеральна резервна система (ФРС) висловили занепокоєння щодо законності основних банків США, вимагаючи перегляду.
Заповіти про життя — це важливі плани, в яких докладно описано, як банки впораються з потенційною кризою та згорнуть операції, не викликаючи ширших економічних потрясінь. Перевірка особливо підкреслила слабкі місця в планах Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs і JPMorgan Chase.
Влада США критикує великі банки
Було виявлено, що кожен із цих провідних банків має недоліки у відповідних заповітах щодо життя, зокрема пов’язаних із їхніми стратегіями розгортання позицій похідних інструментів.
План Bank of America був позначений через його нездатність використовувати дати поза звичайними бізнес-процесами для оцінки потреб у ресурсах для розгортання свого портфеля похідних інструментів. Це викликає занепокоєння щодо його здатності реалізувати бажану стратегію врегулювання під час фактичної фінансової кризи.
Корпоративний центр Банку Америки в Північній Кароліні. Авторство: WSJ
Goldman Sachs критикували за те, як він обробляє свій портфель деривативів, зокрема за його здатність сегментувати портфель таким чином, щоб врахувати характеристики торгового рівня.
І ФРС, і FDIC не погодилися щодо складності та деталізації, необхідних для точного вимірювання часу виходу та витрат, а також щодо складності розгортання портфеля за сценарієм вирішення проблеми.
За темою: боргова катастрофа Америки або підвищить, або зруйнує криптовалюту
JPMorgan Chase також зазнав критики за свою стратегію розгортання похідних інструментів. Регулятори відзначили, що банк не в змозі оновити певні економічні умови при розрахунку необхідного капіталу та ліквідності для швидкого розгортання свого портфеля похідних інструментів. Ця неспроможність ставить під загрозу планування ліквідації банку та загальну фінансову стабільність.
Citigroup викликає більше занепокоєння
Citigroup був найбільш часто згадуваним банком, з яким FDIC і ФРС мають проблеми. Регулюючим органам не подобається серйозність недоліків життєзабезпечення Citi. Голова FDIC Мартін Грюнберг назвав план Citi незаслуговуючим довіри, вказавши, що він не сприятиме впорядкованому вирішенню справ згідно із законодавством США про банкрутство.
Регулятори також виявили серйозний недолік в управлінні даними Citi, зокрема в його здатності точно розгортати свій портфель похідних інструментів. Ця проблема означає, що розрахунки Citi щодо потреб у капіталі та ліквідності не відповідають нормі, що створює значні ризики за сценарію кризи.
Всередині Citigroup. Авторство: New York Times
Натомість ФРС зайняла дещо м’якшу позицію, класифікуючи недоліки Citi як менш серйозні. Висновок FDIC, хоч і символічний, має вагу в нормативному плані. Коли одне агентство позначає план як такий, що має недолік, а інше – як такий, що має недолік, план вважається таким, що має загальний недолік.
FDIC підкреслив, що поки Citi не вирішить ці проблеми з надійністю даних, він повинен ефективно забезпечити компенсацію цих недоліків своїми процедурами управління.
Джай Хамід
