Вчора (15 травня 2024 року) були опубліковані важливі економічні дані. Серед трьох днів поспіль, коли дані про інфляцію перевищували очікування, індекс CPI США приблизно виправдав очікування; однак дані про роздрібну торгівлю неочікувано залишилися незмінними, продовжуючи нещодавню тенденцію слабких даних про споживачів. Хоча поточний рівень і імпульс інфляції залишаються значно вищими за цільовий показник Федерального резерву, ці дві частини даних дещо пом’якшили занепокоєння ринку щодо повторного зростання цін, відновивши довіру до зниження ставки Федеральним резервом у вересні. У результаті прибутковість казначейських облігацій США впала в короткостроковій перспективі, а всі три основні фондові індекси США підвищилися приблизно на 1%, досягнувши історичних максимумів.

Джерело: SignalPlus, Економічний календар

Джерело: Інвестиції

У сфері цифрових валют ціни на BTC перевищили позначку в 66 000, підкріплюючись слабшими економічними даними США, що викликало божевілля в спільноті. Приплив BTC Spot ETF останнім часом також був здоровим. Хоча IBIT більше не демонструє зростання, загальний приплив за вчорашній день все ще досяг 303 мільйонів доларів, в основному завдяки FBTC і BITB. З іншого боку, як показано на порівняльній таблиці нижче, показники ETH були відносно низькими в цьому ралі, отримавши лише половину зростання BTC за останні 24 години, повернувшись до позначки в 3000 доларів.

Джерело: TradingView

Джерело: Farside Investors

З точки зору опціонів, передбачувані рівні волатильності BTC і ETH демонструють чітко різні зміни. Основною зміною для BTC є зростання середньо-довгострокового IV, причому більшість великих транзакцій за останній день також зосереджено в цьому діапазоні. Найбільшою транзакцією був лонг-стреддл із ставкою на волатильність наприкінці червня, що включало 277,5 BTC на одну частину. Був також діагональний спред, що включає продаж дзвінків у травні та купівлю дзвінків у червні.

Для ETH початковий IV значно впав, залучивши велику торгівлю, яка включала покупку 17 ТРАВНЯ проти продажу 24 ТРАВНЯ з розміром 19 450 ETH за ногу. Крім того, на кінець травня була створена значна кількість опціонних позицій на підвищення. Незважаючи на недавню низьку ефективність ETH, трейдери все ще роблять ставку на його потенційний висхідний рух.

Джерело: Deribit （Станом на 16 ТРАВНЯ 8:00 UTC）

Джерело: SignalPlus

Джерело даних: Deribit, загальний розподіл торгівлі ETH

Джерело даних: Deribit, загальний розподіл BTCTrading

Джерело: Deribit Block Trade

Джерело: Deribit Block Trade