Сьогодні ми пропонуємо вам вісім класичних торгових систем, визнаних у світових торгових колах. Більшість із них поширені в класичних роботах майстрів трейдингу, і навіть деякі світові провідні валютні магнати також використовують їх для торгівлі!

1. Торгова система Turtle

Перша — найбільш класична торгова система Turtle.

Відомий фінансовий спекулянт Річард Денніс хотів з’ясувати, чи народжуються чи стають великі трейдери.

З цією метою в 1983 році він найняв 13 людей і навчив їх основним концепціям торгівлі, а також своїм власним методам і принципам торгівлі.

«Черепахи» стали найвідомішим експериментом в історії трейдингу, оскільки протягом наступних чотирьох років «Черепахи» досягли середньорічного сукупного доходу в 80%.

Денніс довів, що за допомогою простої системи та правил люди з невеликим досвідом торгівлі або без нього можуть стати чудовими трейдерами.

Основна торгова філософія:

Введіть, коли ціна пробиває найвищу точку з 20 торгових періодів.

Вийдіть, коли ціна впаде нижче найнижчої точки 10 торгових періодів.

Система 1:

Вхід: Короткострокова система, заснована на 20-денному прориві (ціна перевищує найвищу або найнижчу ціну за попередні 20 днів)

Вихід: для довгих позицій це найнижча ціна на 10-й день, а для коротких позицій - найвища ціна на 10-й день. Якщо рух ціни відхиляється від позиції до прориву 10 числа, усі одиниці в позиції будуть виведені.

Система 2:

Вхід: простіша довгострокова система, заснована на 50-денному прориві (ціна перевищує найвищу або найнижчу ціну за попередні 50 днів)

Вихід: для довгих позицій це найнижча ціна 20 числа, а для коротких позицій це найвища ціна 20 числа. Якщо рух ціни відхиляється від позиції до прориву 20 числа, усі одиниці в позиції будуть виведені.

Саме тому, що торгова система «черепаха» є надзвичайно класичною, вона дуже популярна серед громадськості.

2. Larry Williams Gap Trading System

Ларрі Вільямс є засновником William Indicator, відомим ф'ючерсним трейдером, автором колонок і менеджером з управління активами сьогодні в США. Він є автором книги «Секрети короткострокової торгівлі».

Перемігши в загальному чемпіонаті Robbins Cup Futures Trading Championship, він перетворив 10 000 доларів США на 1,1 мільйона доларів менш ніж за 12 місяців.

У певному сенсі система торгівлі розривами є психологічною системою торгівлі, яка в основному вимірює мутації цін, викликані надмірними емоційними реакціями.

Основна концепція:

Його основний тренд коливається біля нижнього діапазону впродовж 5-10 днів, а потім різко опускається нижче лінії тренду найнижча ціна за вчорашній день, що вказує на те, що ринкова енергія змінилася, і нова хвиля різкого зростання готова піти.

Механічні правила покупки системи:

Ціна закриття на 4% нижча за п’ятиденну середню ціну, що гарантує, що сигнал відбувається в низхідному тренді;

Ціна відкриття на 1% нижча за найнижчу ціну вчора;

Ціна закриття підскочила вище вчорашньої найнижчої ціни.

3. Том ДеМарко Т. Д. Торгова система цінового діапазону

Том ДеМарко, виконавчий віце-президент SAC, CPO-партнер керуючого фондом облігацій VanHosington, спеціальний радник керуючого хедж-фондом на суму 4 мільярди доларів Леона Кубмана та колишній партнер одного з найбільших індивідуальних трейдерів Чиказької товарної біржі Чарлі Ді Франчески працював консультантом великим фінансовим установам, включаючи Сороса, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM і UnionCarbide.

Том ДеМарко вважає, що ключовим є не те, перекуплений чи перепроданий, а те, як довго працює індикатор протягом періоду перекупленості та перепроданості.

Для точного вимірювання тиску купівлі та продажу він запропонував метод створення індикатора TD DeMarker II, який пов’язує всі рухи цін із визначеними рівнями попиту та пропозиції.

Значення чисельника складається з двох мір купівельного тиску.

На 8-стінковому графіку різниця між найвищою точкою дня мінус ціна закриття попереднього дня додається до різниці ціни закриття дня мінус найнижча ціна дня.

Якщо найвища точка дня нижча за ціну закриття попереднього дня, тоді тиску купівлі присвоюється значення 0.

Знаменник складається із значення чисельника за 8 днів плюс відповідне значення тиску продажу складається з двох показників.

Перша частина – це різниця між ціною закриття попереднього дня мінус найнижча точка дня. Якщо це від’ємне значення, частині тиску продажу присвоюється значення 0;

Друга частина — це різниця між найвищою ціною дня мінус ціна закриття дня, а потім додайте отримане значення до значення чисельника, щоб отримати знаменник.

4. Торгова система волатильності Лоуренса МакМіллана

Лоуренс МакМіллан, експерт з торгівлі опціонами, колись працював старшим віце-президентом Thomson Mckinnon Securities Company, відповідальним за арбітражну торгівлю акціями. Він є автором книг "Option Strategic Investment" і "McMillan on Options".

Волатильність означає швидкість зміни ціни, яку можна обчислити за допомогою формули стандартного відхилення, а історичну волатильність можна порівняти відповідно до різних проміжків часу, наприклад 10 днів, 20 днів, 50 днів і 100 днів.

Механічні правила покупки системи:

Історична волатильність розташована в короткій позиції, тобто діапазон коливань стає все вужчим і вужчим, що свідчить про затишшя перед бурею;

Час для обчислення історичної волатильності становить 5, 10, 20, 30 і 100, а також для визначення її стандартного відхилення;

Показники ac і ao знижуються 5 днів поспіль.

5. Свінгова торгова система Мартіна Прінгла

Мартін Прінгл, один із найвпливовіших лідерів у галузі технічного аналізу сьогодні, отримав Меморіальну медаль Джека Фроста від Канадської асоціації технічного аналізу.

Концепція системи: якщо ціна надзвичайно мінлива, розворот неминучий. Цю ідею також можна використовувати в поєднанні з коливаннями обсягу торгів, щоб перевірити ефект конвергенції обох і підвищити шанси на виграш.

Системні механічні правила купівлі: відношення ціни закриття дня до ковзного середнього за 28 днів менше ніж -10.

6. Торгова система похідного осцилятора Констанс Браун

Констанс Браун, майстер аналізу цінних паперів, трейдер, засновник аеродинамічного інвестиційного сайту.

Концепція системи:

Виконайте потрійне згладжування індикатора відносної сили таким чином:

Розрахувати 14-денний індикатор RSI;

Розрахувати 5-денне середнє значення 14-денного індикатора RSI;

Обчисліть 3-денне середнє значення результатів розрахунку на кроці 2;

Знайдіть різницю між результатами обчислень у кроках 2 і 3, представленими гістограмою.

7. Торгова система Dolphin

Основна філософія: торгуйте відповідно до тенденції та розміщуйте замовлення праворуч

Використовуючи ковзну середню та індикатори тренду MACD протягом періоду оцінки тренду, ми можемо визначити тренд і торгувати з ним протягом періоду торгівлі;

Розмістивши ордер у правій частині торгового періоду під час золотого хреста та мертвого хреста індикатора KD під час періоду входу та виходу.

1 Правила вибору торгової сесії

​Оберіть основний торговий період на основі особистих торгових звичок.

Принцип судження полягає в тому, що період торгівлі, в якому ви добре працюєте, є основним періодом торгівлі, який ви хочете вибрати. Попередній період основного періоду торгівлі є періодом оцінки тенденції, а наступний період основного періоду торгівлі є входом і. період виходу.

2. Правила судження про тенденції

Використовуйте ковзне середнє MA26 і MACD у період оцінки тренду, щоб визначити поточний тренд вашого основного торгового періоду:

Ціна вище MA26, MACD Value>Signal>0: тренд є довгим ринком, йдіть у лонг;

Ціна вище MA26, MACD Signal> Value> 0: тенденція висхідна та низхідна або коригування вгору, закрийте довгі позиції та спробуйте відкрити короткі;

Ціна нижче MA26, MACD Value<SIGNAL<0: тренд є коротким ринком, коротким; < p>

Ціна нижче MA26, MACD Signal<VALUE<0: тенденція - це відскок вниз або коригування вниз, закрийте короткі позиції та спробуйте відкрити довгі. <p>

8. Торгова система 123 правил Віктора Споранді

Журнал Barron's назвав Віктора Споранді, професійного торговця цінними паперами та менеджера фонду, «Термінатором Уолл-стріт». Він мав вражаючий досвід отримання інвестиційного прибутку протягом 12 років поспіль без жодних втрат грошей.

Виявлення тенденцій і слідування тенденціям є прагненням кожного технічного аналітика. Віктор Споранді визначив це складне та важке завдання на основі теорії Доу.

Спрощено до правила 123:

(1) Спочатку лінія тренду порушена;

(2) висхідний тренд більше не створює нових максимумів, або спадний тренд більше не створює нових мінімумів;

(3) При низхідному тренді ціна прориває попередній максимум відскоку, або при висхідному тренді ціна перетинає попередній короткостроковий мінімум відновлення вниз.

Основна ідея:

Якщо в низхідному тренді ціна досягла нового мінімуму, але не може продовжувати падати, і знову піднімається вище попереднього мінімуму, тенденція може бути зворотною.

Незважаючи на те, що правило 123 є простим і ефективним, його точка входу є пізньою, і значний ринковий тренд зазвичай пропускається. Тому Віктор далі запропонував правило 2B, яке, по суті, полягає в спостереженні за феноменом помилкових проривів.