Поточний коефіцієнт позиції довгої та короткої маржі на 7 ранку (uct +7) становить 80,02, що означає, що співвідношення загальної кількості довгих позицій $SAGA дорівнює 80,02 від загальної кількості коротких позицій?🧐 Хтось це розуміє?
Згідно з цими даними співвідношення позицій, на 18:00 11 квітня співвідношення було 110,37, що означає, що велика кількість довгих облікових записів#Sagaзникла.
Теорія полягає в тому, що якщо цей коефіцієнт дуже позитивний, це означає, що наближається висхідний тренд, але обліковий запис часто сканується 🥴. Або тепер ми повинні розуміти, що цей індекс попереджає, що чим більше позитив, тим обережніше треба бути, буде жорстока довга розгортка, а чим більше мінус, тим коротша розгортка.
Тому, якщо це співвідношення близько 30-40, то йдіть на лонг, -20 - -e0, тоді на шорт, якщо індекс трохи вище середнього, коливання будуть більш передбачуваними. 🧐 Правда??
PS; Оновлення полягає в тому, що, за моїми словами, я дізнався співвідношення довгий-короткий = % довгий рахунок/% короткий рахунок (% довгий рахунок + % короткий рахунок = 100%) :D. Отже, коефіцієнт позиції l-s на рівні 80 означає, що 98,8% маржинальних рахунків є довгими і лише 1,2% рахунків є короткими.
