Стохастичний осцилятор – це індикатор моментуму, який використовується в технічному аналізі для визначення ринкових умов перекупленості та перепроданості. Він коливається між 0 і 100, причому показники вище 80 вказують на умови перекупленості, а значення нижче 20 вказують на умови перепроданості.
Стохастичний осцилятор обчислюється шляхом порівняння поточної ціни закриття з діапазоном цін за певний період часу, як правило, 14 періодів, щоб визначити відносну позицію поточної ціни закриття в цьому діапазоні. Формула для лінії %K стохастичного осцилятора така: %K = [(Поточне закриття - Найнижчий мінімум) / (Найвищий максимум - Найнижчий мінімум)] * 100. %K відомий як швидкий стохастичний індикатор. «Повільний» стохастичний індикатор відомий як %D і є 3-періоднимковзне середнє від %K.
Трейдери можуть використовувати стохастичний осцилятор для створення потенційних сигналів купівлі та продажу. Коли індикатор перетинає позначку 80, це означає, що ринок може бути перекуплений і може відбутися корекція, сигналізуючи про потенційну можливість продажу. І навпаки, коли індикатор опускається нижче 20, це вказує на умови перепроданості, припускаючи, що ринок може бути перепроданий і може бути готовий до розвороту вгору, сигналізуючи про потенційну можливість покупки.
Стохастичний осцилятор має кілька варіантів. Одним із них є повний стохастичний осцилятор, який використовує найвищий максимум і найнижчий мінімум за певний період, на додаток до ціни закриття, для розрахунку своїх значень. Цей варіант забезпечує більш плавну лінію індикатора та може запропонувати точніші сигнали порівняно з традиційним стохастичним осцилятором.
Іншим варіантом є повільний стохастичний осцилятор, який застосовує ковзне середнє до лінії %K, що призводить до повільнішого та менш чуйного індикатора. Ця варіація менш схильна до помилкових сигналів, але може відставати від ринкових рухів порівняно з традиційним стохастичним осцилятором.
Докладніше: 5 основних індикаторів, які використовуються в технічному аналізі.