- 16 лютого індекс BitVol, який вимірює 30-денну припущену волатильність опціонів на біткойн, піднявся до 61,18, демонструючи щоденне зростання на 1,12%.
- Індекс, розроблений T3 Index і LedgerX, відображає волатильність, яку мають на увазі фактичні ціни опціонів на ринку.
- Передбачувана волатильність розраховується за допомогою формули ціни опціону Блека-Шоулза з фактичною ціною опціону та іншими параметрами, за винятком волатильності σ.
- Ціна опціону є результатом конкуренції між трейдерами, що робить неявну волатильність показником поглядів і очікувань учасників ринку щодо майбутніх ринкових рухів.
- Передбачена волатильність вважається близьким наближенням до реальної волатильності в певний момент часу.
