Короткі позиції, слідування за трендом, стоп-лосс і тейк-профіт – це загальні кліше, але вони можуть стати універсальною основою прибутку для будь-якої торгової стратегії. Якщо ви додасте правила на цій основі та вдосконалите це в систему, ви зможете отримати стабільний прибуток; якщо ви додасте важкі позиції з невеликою кількістю можливостей, але варті роботи, ви зможете отримати більший прибуток.
Деякі люди цінують К-лінію, деякі люди цінують розподіл часу, а деякі люди цінують ковзні середні або технічні індикатори, і використовують це як основу торгівлі. Це прояв захоплення деталями та сумування за деревами, так само як деякі люди думають, що Сполучені Штати сильні, тому що у них є авіаносці, але мало хто каже, що Індія є сильним.
Для країни, будь то авіаносці, супутники, ракети чи суперкомп’ютери, жодного окремого не достатньо, щоб стати основною силою для довгострокової перемоги. Навіть якщо їх об'єднати, вони не можуть стати міцною і надійною силою.
Те саме стосується трейдингу, будь то K-line, графік розподілу часу, ковзаюча середня чи мова гандикапу, це не може бути магічною зброєю для отримання довгострокового стабільного прибутку довгостроковий стабільний прибуток.
Отже, що таке міцна і надійна потужність? Правила і системи.
Правила є основою концепції торгівлі та виробником довгострокових переваг або недоліків. Вони постійно виводять щось на зразок «потенціалу», тобто ймовірності або можливості. На ф'ючерсному ринку більшість людей стабільно втрачає гроші, тому що вони використовують набір правил зі стабільним недоліком, тобто ймовірність їх збитків стабільно перевищує 50%, тому що невелика кількість людей має нестабільний прибуток і збитки іноді вони можуть дотримуватися правил, які їм вигідні, але іноді вони не можуть отримувати стабільний прибуток, оскільки вони зрозуміли секрети ф’ючерсних правил і встановили торгові правила, стратегії та навіть правила, які підходять; повну торгову систему і, що найважливіше, їх здатність дотримуватися її.
Тому деякі люди на ринку використовують щоденні K-лінії, тижневі K-лінії або ковзні середні, щоб стабільно отримувати прибуток завдяки довгостроковим операціям, тоді як інші дивляться лише на порівняльні зміни обсягу пропозиції та пропозиції на відкритті ринку, не враховуючи K -лінії, ковзні середні чи технічні індикатори взагалі, лише заробляючи стабільний прибуток від різниці в ціні (спекуляції), яка може тривати як кілька секунд, так і одна-дві хвилини.
Це два екстремальних приклади торгівлі всередині дня, методи 5-хвилинної торгівлі, короткострокові методи торгівлі в межах дня, які вибирають певний етап довгострокової торгівлі ці методи, але завжди є лише кілька людей, які можуть отримувати стабільний прибуток. Завдяки великій торговельній практиці ці люди, меншість, нарешті зрозуміли, що не різниця в циклах торгівлі призвела до їхнього успіху чи поразки, а те, чи вони вибрали торговий цикл, який їм підходить, і встановили для нього вигідні правила ., а головне, якщо вони дотримуються цих правил протягом тривалого часу, вони можуть отримувати стабільні прибутки.
Правда така проста.
Вибачте за багатослівність, дозвольте сказати ще кілька слів. Жоден метод не є ідеальним. Кожен метод має свої переваги та недоліки. Трейдери, які отримують стабільний прибуток, знають, що вони повинні дотримуватися своїх переваг і уникати своїх недоліків. Це «дотримання правил переваг». І тільки трейдери, які розуміють цю істину, можуть почати шлях до стабільних прибутків.
Для цього потрібно зробити щонайменше 3 кроки:
1. Дослідіть переваги та недоліки цього підходу та детально їх перелічіть
2. Для кожної з переваг і недоліків сформулюйте відповідні правила, щоб максимізувати сильні сторони та уникнути слабких сторін.
3. Інституціоналізуйте це та дотримуйтеся цього
На прикладі довгострокової торгівлі перераховані її переваги та недоліки.
Переваги довгострокової торгівлі
1. Насолоджуйтеся перевагами зростання складних відсотків і досягайте значних довгострокових прибутків
2. Кілька мільйонів — це легко, десятки мільйонів — не проблема, а кілька сотень мільйонів — це трохи клопітно.
3. Плата за обробку є низькою і може становити лише менше 1% прибутку.
4. Цінові вимоги для входу та виходу не є строгими. Різниця в ціні на кілька чи більше десятків рівнів також є прийнятною, або навіть на сотні рівнів, а ви ще можна наздогнати.
5. Стоп-лосс, як правило, контролюється в межах 2%. Існує багато операційних можливостей, не обмежених одним-двома днями.
6. Вимоги до стоп-профіту подібні до стоп-лоссу, і існує багато операційних можливостей.
7. Вимоги до виграшної ставки – це досить хороший рівень, 30% – це допустимо.
Недоліки довгострокової торгівлі
1. Ви можете заробляти гроші, лише вловлюючи великий тренд. Без тренду ви не можете заробляти гроші, тому торгові можливості обмежені.
2. Основною складовою прибутку може бути лише один або два ключових прибутку на рік. Тому ключові можливості прибутку не можна упускати, не кажучи вже про те, що ця вимога є дуже високою.
3. Вимоги до позицій надзвичайно суворі. Якщо ви використовуєте важкі позиції необдумано, ймовірність великих втрат надзвичайно висока.
4. У період ринкових коливань це повторний тест на психологію.
5. Коли досягнуто рівня стоп-лосс, збиток необхідно зупинити, інакше він, ймовірно, сформує неправильний тренд, що призведе до втрат як можливостей, так і коштів.
6. Ви не можете покладатися на уяву, коли отримуєте прибуток. Ви можете вийти з ринку лише після того, як буде доведено, що тенденція змінилася. Вам доведеться витерпіти значну втрату плаваючого прибутку.
Ну, хоч і не ідеально, але загальні рамки є. Тепер створіть правила для кожної переваги та недоліку:
Правило 1: Контроль позиції
З недоліків 3, 4 і 5 можна побачити, що неправильний контроль позиції призведе до серйозних втрат і хороші можливості можуть бути втрачені. Оскільки контроль позиції є основою довгострокової торгівлі. Щоб уникнути серйозних втрат коштів, були сформульовані наступні детальні правила:
1. Ніколи не використовуйте важкі позиції та контролюйте максимальну позицію в межах 20%
2. Якщо досягнуто лінії стоп-лосс у 2%, зупиніть збиток і покиньте ринок незалежно від ситуації.
3. Якщо ринок не має тенденції або коливається, використовуйте менше 5% коштів, щоб перевірити ринкову тенденцію.
4. Фонди поділяються на 4 частини: пробний склад, квазіосновний склад, основний склад і резервний склад. Пробна позиція використовується для перевірки міцності ринку; квазіосновна позиція використовується для отримання першого цільового прибутку, коли буде доведено, що це правильно; основна позиція використовується для отримання другого цільового прибутку, коли його достатньо плаваючий прибуток і можливість хороша; резервна позиція, як правило, не використовується.
Правило 2: торгуйте за трендом
З переваг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і недоліків 1, 2, 6 ми бачимо, що можна заробляти гроші, лише вловлюючи тенденцію, тому правило 2 має бути високоімовірним методом, який може ловіть тенденцію та повністю стратегії, щоб скористатися перевагами тенденцій. Як це зробити? Встановіть наступні деталі:
1. Не тримайте позицію більшу частину часу;
2. Коли 5% тестових позицій мають плаваючий прибуток більше 2% або збиток 2%, це означає, що односторонній рух ціни досяг приблизно 5%, що зазвичай доводить, що може бути тенденція в ринок;
3. Лише коли на ринку є тенденція та потенційне співвідношення ризику та вигоди вище 3:1, збільшуйте позицію приблизно на 5% до 10% лише тоді, коли плаваючий прибуток досягне 50%; позиційний капітал;
4. Ніколи не спекулюйте на тому, почнеться чи закінчиться ринок, визначте його лише на основі технічних сигналів, підтверджених фактами. Вхід і вихід базуються на об'єктивних сигналах.
5. Час входу та виходу базується на класичних цінових моделях довгострокового ринку, включаючи три найважливіші форми «прориву, верхнього або нижнього, і технічної дивергенції», доповненої багатоцикловим резонансом, якщо щоденні, щотижневі та місячні лінії лінії резонансу, можливість значно збільшується.
Які переваги принесуть ці два правила і дев'ять деталей?
1. Оскільки ви не займаєте посаду, коли немає можливості, принципал не несе жодного ризику;
2. Залізне правило 2% стоп-лоссу гарантує, що якщо ви програєте 7 разів поспіль, ваш капітал все ще може підтримуватися на рівні приблизно 87%, якщо ви зробите це правильно один раз, ви можете отримати прибуток більше 10%. Двох разів достатньо, щоб компенсувати збиток і отримати невеликий прибуток, це основа непереможності;
3. Коли у вас є можливість, використовуйте тестову позицію, щоб вийти на ринок, щоб уникнути втрат, які легко перевищують лінію стоп-лоссу в 2%, коли ви робите помилку, і зменшити ймовірність великих втрат;
4. Тестуючи два методи фільтрації пропорції прибутку та збитку та класичну цінову модель, можна гарантувати, що надійність уловлювання тренда буде більше 50%;
5. Додавайте позиції лише тоді, коли є достатній плаваючий прибуток, щоб гарантувати, що принципал не пошкоджений і може збільшити прибуток, коли прибуток буде отримано;
6. Вхід і вихід не ґрунтуються на суб'єктивних припущеннях, що забезпечує об'єктивність системи та дозволяє уникнути помилкових тенденцій і неможливості отримати значний прибуток за наявності тенденції.
Крім того, є деякі додаткові переваги:
7. Оскільки позиція легка, менталітет відносно розслаблений, що дуже корисно для здоров’я трейдера.
8. Кількість операцій дуже мала, а інтенсивність транзакцій невелика. Може бути лише кілька транзакцій на рік, а кількість інструкцій не перевищує кількох десятків, тому робота відносно проста.
Використовуючи ці два правила та дев’ять детальних правил, чи вважаєте ви, що ваші оперативні ідеї стали зрозумілішими, ніж раніше? Чи можете ви це зробити чи ні, залежить від вас. Ви можете протестувати на реальному диску або на платформі моделювання. Для суб’єктивних торгових тестів найкраще використовувати програмне забезпечення для симуляції ф’ючерсів. Для середньо- та довгострокових торгових стратегій ви можете перевірити ринкові тенденції за два-три роки за допомогою власних операцій у реальному часі.
Різниця між трейдерами з правилами та трейдерами без правил подібна до того, як перший керує автомобілем, а другий – верхи на іспанському бику; це наступний крок.
Це просто фреймворки, написані більше ніж за годину. Вони не вважаються торговими системами, вони просто служать відправною точкою. Колеги, які цікавляться ф'ючерсною торгівлею, повинні вміти адаптувати її до правил будь-якого методу торгівлі відповідно до власних потреб.