Список вмісту

  • вступ

  • Як визначити розмір рахунку

  • Як визначити ризик рахунку

    • Правило 2%.

  • Як визначити ризик торгівлі

  • Як розрахувати розмір позиції

  • Закриття


вступ

Незалежно від того, наскільки великий ваш портфель, ви повинні правильно керувати ризиками. Інакше ваш рахунок може швидко зазнати великих втрат. Тижні або навіть місяці прогресу можуть бути знищені однією погано керованою угодою.

Основна мета торгівлі чи інвестування — уникати емоційних рішень. Коли це передбачає фінансовий ризик, емоції відіграватимуть велику роль. Ви повинні переконатися, що емоції не впливають на ваші торгові та інвестиційні рішення. Ось чому важливо створити набір правил, яких ви можете дотримуватися під час інвестиційної та торгової діяльності.

Давайте назвемо ці правила вашою торговою системою. Метою цих систем є управління ризиком і, що не менш важливо, усунення непотрібних рішень. Таким чином, коли прийде час, ваша торгова система не дозволить приймати необдумані та імпульсивні рішення.

Коли ви будуєте цю систему, вам потрібно враховувати кілька речей. Яка ваша інвестиційна картина? Що таке толерантність до ризику? Яким капіталом ви готові ризикнути? Ми можемо думати про багато інших речей, але в цій статті ми зосередимося на одному конкретному аспекті – як визначити розмір вашої позиції в кожній угоді.

Для цього нам спочатку потрібно визначити, наскільки великий ваш торговий рахунок і якою його часткою ви готові ризикувати під час однієї операції.


Як визначити розмір рахунку

Незважаючи на те, що це може здатися простим кроком або навіть непосильним, це обґрунтоване міркування. Особливо, якщо ви новачок, щоб розподіляти певні частини свого портфеля на різні стратегії. Таким чином ви зможете точніше контролювати прогрес, досягнутий за допомогою різних стратегій, а також зменшити ймовірність взяти на себе занадто великий ризик.

Наприклад, скажімо, ви вірите в майбутнє біткойнів, маєте довгу позицію та зберігаєте цей актив у апаратному гаманці. Ймовірно, краще не вважати це частиною свого торгового капіталу.

Таким чином, визначення розміру рахунку просто передбачає перегляд доступного капіталу, який ви можете виділити на певну торгову стратегію.


Як визначити ризик рахунку

Другим кроком є ​​визначення ризику рахунку. Тут ви вирішуєте, яким відсотком вашого доступного капіталу ви готові ризикнути в одній угоді.


Правило 2%.

У світі традиційних фінансів існує інвестиційна стратегія, яка називається правилом 2%. Згідно з цим правилом, трейдер не повинен ризикувати більше ніж 2% свого рахунку за одну угоду. Ми обговоримо, що саме це означає, але спочатку ми налаштуємо його, щоб краще відповідати високоволатильному ринку криптовалют.

Правило 2% — це стратегія, яка добре працює в стилях інвестування, які зазвичай мають кілька довгострокових позицій. Крім того, ці правила розроблено для менш волатильних інструментів порівняно з криптовалютами. Якщо ви більш активний трейдер, і особливо якщо ви тільки починаєте, було б краще, якщо б ви були трохи більш консервативними. У цьому випадку давайте змінимо це правило на правило 1%.

Це правило наказує, що ви не повинні ризикувати більше ніж 1% свого рахунку за одну угоду. Чи означає це, що ви вступаєте в торгівлю лише з 1% вашого наявного капіталу? Звичайно, ні! Це просто означає, що якщо ваша торгова ідея піде не так, і ваш стоп-лосс ордер буде виконано, ви втратите лише 1% свого рахунку.


Як визначити ризик торгівлі

Наразі ми визначили розмір рахунку та ризик. Отже, як визначити розмір позиції для однієї угоди?

Ми бачимо, де пропадають торгові ідеї.

Це важливий момент, який стосується майже всіх стратегій. Коли справа доходить до торгівлі та інвестування, втрати завжди будуть частиною гри, якщо не певністю. Це гра ймовірностей – навіть найкращі трейдери не завжди мають рацію. Насправді деякі трейдери можуть більше помилятися, ніж мати рацію, але все одно отримують прибуток. Як це могло бути? Усе зводиться до належного управління ризиками, наявності торгової стратегії та її дотримання.

Тому кожна торгова ідея повинна мати точку скасування. Тут ми маємо сказати: «наша початкова ідея була неправильною, і нам потрібно вийти з цієї ситуації, щоб зменшити подальші втрати». На більш практичному рівні це означає, що ми розміщуємо стоп-лосс ордер.

Як визначити цю точку, повністю залежить від торгової стратегії та конкретного налаштування. Точки недійсності можуть базуватися на технічних параметрах, таких як області підтримки або опору. Він також може базуватися на індикаторах, проривах у структурі ринку чи чомусь іншому.

Немає універсального підходу до визначення стоп-лоссу. Ви повинні самі вирішити, яка стратегія найкраще відповідає вашому стилю, і на основі цього визначити точку скасування.


Ви хочете мати криптовалюту? Купуйте біткоіни на Binance!


Як розрахувати розмір позиції

Отже, тепер у нас є всі інгредієнти, необхідні для розрахунку розміру позиції. Припустимо, у нас на рахунку 5000 доларів. Ми встановили, що не ризикуємо більше ніж 1% за будь-яку угоду. Це означає, що ми не втратимо більше 50 доларів за одну угоду.

Припустімо, ми проаналізували ринок і визначили, що наші торгові ідеї скасовуються в 5% випадків від початкового входу. У результаті, коли ринок відхилився від нашої позиції на 5%, ми вийшли з торгівлі та зазнали збитків у розмірі 50 доларів. Іншими словами, 5% позиції, якою ми володіємо, повинні дорівнювати 1% рахунку.

  • Розмір рахунку – $5000

  • Ризик рахунку – 1%

  • Точка недійсності (відстань до стоп-лоссу) – 5%

Формула для розрахунку розміру позиції така:

Розмір позиції = розмір рахунку х ризик рахунку / точка скасування
розмір позиції = $5000 x 0,01 / 0,05
1000 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,05

Розмір позиції для цієї торгівлі становить 1000 доларів США. Дотримуючись цієї стратегії та вийшовши в момент скасування, ви можете зменшити потенціал набагато більших втрат. Щоб правильно запустити цю модель, ви також повинні взяти до уваги витрати, які ви заплатите. Крім того, вам слід подумати про потенціал прослизання, особливо якщо ви торгуєте інструментами з нижчою ліквідністю.

Щоб проілюструвати, як це працює, давайте збільшимо точку скасування до 10%, а все інше залишиться без змін.

розмір позиції = $5000 x 0,01 / 0,1
500 $ = 5000 $ x 0,01 / 0,1

Відстань стоп-лосс тепер удвічі перевищує початковий запис. Отже, якщо ми хочемо ризикнути такою ж сумою доларів США з нашого рахунку, розмір позиції, яку ми можемо зайняти, зменшується вдвічі.


Закриття

Розрахунок розміру позиції не базується на довільній стратегії. Швидше, перед тим, як розпочати угоду, це має включати визначення ризику облікового запису та визначення того, де торгова ідея скасовується.

Не менш важливим аспектом цієї стратегії є виконання. Після того, як ви визначили розмір позиції та точку скасування, ви не повинні зобов’язуватись використовувати обидва одночасно після початку торгівлі.

Найкращий спосіб навчитися подібних принципів управління ризиками — практика. Переходьте на Binance і перевірте свої нові знання!