Протягом останніх 30 днів я аналізував зміни цін 19 основних криптовалют, намагаючись з'ясувати, яка з них насправді веде ринок. Моя увага була зосереджена на розумінні того, як ці монети рухаються разом і як зміни в одній можуть вплинути на інші. З огляду на волатильність, яка часто визначає крипторинок, визнання цих взаємозв'язків може допомогти інвесторам приймати розумніші рішення.
Методологія, яку я використовував
Використаний мною підхід полягав в аналізі взаємозв'язків між змінами цін цих криптовалют шляхом побудови матриці кореляцій.
Розрахунок кореляцій: Використовуючи статистичні методи, я розрахував парні кореляції між змінами цін кожної криптовалюти. Ці значення кореляції варіювалися від +1 (що вказує на ідеальну позитивну залежність) до -1 (що вказує на ідеальну негативну залежність), представляючи силу та напрямок відносин між кожною парою криптовалют.
Інтерпретація результатів:
Позитивні кореляції: Значення кореляції, близькі до +1, вказували на те, що ціни двох криптовалют, як правило, рухалися в одному напрямку (або піднімалися, або падали разом).
Негативні кореляції: Значення, близькі до -1, свідчили про зворотний зв'язок, коли ціна однієї криптовалюти зростала, тоді як інша падала.
Слаба або відсутня кореляція: Значення, близькі до 0, означали, що між змінами цін двох активів не було значної залежності.
Визначення ключових тенденцій: Після розрахунку матриці кореляцій я переглянув результати, щоб визначити будь-які сильні або послідовні кореляції між активами. Цей процес допоміг мені виявити, які криптовалюти демонстрували синхронізовані цінові коливання, а які діяли незалежно.
Вивчаючи ці кореляції, я прагнув виявити, які криптовалюти були найвпливовішими у формуванні ринкових тенденцій і як вони реагували на зміни в загальному ринку.
Ключові висновки:
Сильні позитивні кореляції:
Біткойн (BTC) та Ефіріум (ETH): Ці два гіганти у світі криптовалют рухаються майже синхронно один з одним, демонструючи дуже сильну кореляцію. Це означає, що коли Біткойн зазнає сплеску або падіння ціни, Ефіріум, як правило, слідує за ним.
BNB та Ефіріум (ETH): Бінанс Коін (BNB) та Ефіріум демонструють аналогічну сильну позитивну кореляцію, що вказує на те, що вони часто рухаються в одному напрямку.
Солана (SOL) та Ефіріум (ETH): Солана має сильну кореляцію з Ефіріумом, що ще більше підкреслює тенденцію більших блокчейн-платформ впливати на цінові зміни один одного.
Аваланч (AVAX) та Ефіріум (ETH): Сильний зв'язок між цими двома свідчить про те, що вони реагують подібно на ринкові тенденції, ймовірно, через їхні схожості у блокчейн-просторі.
Догікоїн ($DOGE ) та Ефіріум (ETH): Незважаючи на статус Догікоїна як мем-коіна, він демонструє дивовижно сильну кореляцію з Ефіріумом, що відображає, як навіть токени без утиліти можуть узгоджуватися з основними учасниками ринку.
Криптовалюти, що рухаються разом:
Різноманітні альткоїни, включаючи XRP, LTC, ADA, DOT, SHIB, ATOM, $VET, і $FIL , демонструють сильні кореляції з Біткойном і Ефіріумом. Це підкріплює ідею про те, що загальні ринкові тенденції часто впливають на зміни цін у багатьох криптовалютах.
Шиба Іну ($SHIB ), в особливості, демонструє сильну кореляцію з кількома основними криптовалютами, такими як Ефіріум, Бінанс Коін та Догікоїн, що вказує на те, що мем-коіни, як правило, рухаються разом з більшими ринковими тенденціями.
Чому це важливо:
Інвестиційна стратегія: Розуміння того, які криптовалюти рухаються разом, дозволяє інвесторам приймати кращі рішення. Наприклад, якщо ви вже тримаєте Біткойн, ви можете розглянути можливість додавання Ефіріуму або Солани до свого портфоліо, знаючи, що ці монети, ймовірно, будуть поводитися подібно в часи ринкової волатильності.
Диверсифікація: Хоча деякі криптовалюти демонструють різні рівні кореляції, покладатися на монети з сильними кореляціями може не забезпечити таку ж диверсифікацію. Щоб розподілити ризик, може бути розумно додати активи, які демонструють меншу кореляцію з вашими основними активами.
Ринковий настрій: Криптовалюти, як правило, реагують на подібні ринкові настрої, що є причиною існування сильних кореляцій між активами, такими як Ефіріум і Біткойн, або між альткоїнами, такими як Догікоїн і Шиба Іну. Розуміння цих кореляцій допомагає інвесторам передбачити, як ширший спектр монет може поводитися в різних ринкових умовах.
Висновок:
Сильні кореляції між основними криптовалютами свідчать про те, що ринок рухається хвилями. Біткойн і Ефіріум ведуть більшість цінових змін, і багато альткоїнів слідують за ними. Використовуючи цю інформацію, інвестори можуть краще планувати свої входи та виходи на ринку. Це також підкреслює важливість розуміння того, як різні активи пов'язані, особливо на волатильному ринку, як криптовалюти.
