Поділіться нещодавно часто використовуваною стратегією подвійного продажу.

Використовуйте співвідношення колл замість продажу коллів, використовуйте співвідношення пут замість продажу путів.
Таке поєднання має вищу прибутковість, ніж залізний орел.

Проте ризик все ще залишається безмежним, але ймовірність виграшу вища.
Одночасно поріг ddh можна зробити ширшим, ймовірність спрацьовування зменшиться значно.


Недоліків поки що не виявлено. Ха-ха. Має бути погана здатність до захисту від ризиків на хвості. Але з наявністю ddh, не варто занадто хвилюватися.


Ця комбінація має багато варіантів ребалансування.

Наприклад, можна закрити прибуткову ногу після різкого зростання, продовжуючи утримувати ногу зі збитками, чекаючи на нуль до терміну.
Або можна безпосередньо купити більше на прибутковій нозі, перетворюючи на звичайний бичачий спред, ведмежий спред.

Також можна перетворити на опціонну сітку, фізичне виконання або покритий продаж.
+theta вигідний для позиції, завжди приносить прибуток.
-vega знижує волатильність, що вигідно для позиції.