Індекс відносної сили (RSI) є одним з найпоширеніших технічних індикаторів у торгівлі. Розроблений Дж. Уеллсом Уайлдером у 1978 році, він допомагає трейдерам оцінювати імпульс ринку та визначати перепродані або перекуплені умови.
Що таке RSI?
RSI є осцилятором, який вимірює швидкість і величину змін цін протягом певного періоду, зазвичай 14 періодів. Він надає значення між 0 і 100, що допомагає трейдерам оцінити, чи актив перепроданий або перекуплений.
Перекуплений: RSI вище 70 вказує на те, що актив може бути перекупленим і потребує корекції.
Перепроданий: RSI нижче 30 вказує на те, що актив може бути перепроданим і потребує відскоку.
Формула RSI
RSI обчислюється як:
[ RSI = 100 - \left( \frac{100}{1 + RS} \right) \]
Де:
RS = Середній прибуток у підвищених періодах (за періодом спостереження) / Середній збиток у знижених періодах (за періодом спостереження)
Як інтерпретувати RSI
1. Рівні перекупленості та перепроданості:
- Коли RSI перетинає 70, це може сигналізувати про те, що актив перекуплений і може зазнати зниження ціни.
- Коли RSI падає нижче 30, це може вказувати на те, що актив перепроданий і може зрости в ціні.
2. Дивергенція:
- Бичача дивергенція: Коли ціна робить нижчі мінімуми, але RSI робить вищі мінімуми, це вказує на потенційний висхідний розворот.
- Ведмежа дивергенція: Коли ціна робить вищі максимуми, але RSI робить нижчі максимуми, це вказує на потенційний низхідний розворот.
3. Перетворення на середній лінії:
- Перетин RSI вище 50 часто розглядається як бичачий сигнал, що вказує на висхідний імпульс.
- Перетин RSI нижче 50 вказує на ведмежий імпульс.
Сильні сторони RSI
- Універсальність: Добре працює на різноманітних ринках (акції, форекс, крипто тощо) та часових рамках.
- Простота: Легко інтерпретувати для початківців.
- Дивергенції: Надає інформацію про потенційні розвороти трендів.
Обмеження RSI
- Хибні сигнали: RSI може надавати хибні сигнали перепроданості/перекупленості на сильних трендових ринках.
- Запізнілий індикатор: Як і більшість індикаторів, RSI спирається на історичні дані, що може затримувати сигнали.
Найкращі практики використання RSI
1. Комбінуйте з іншими індикаторами:
- Використовуйте RSI з індикаторами, що слідують за трендом, такими як ковзні середні або MACD, щоб відфільтрувати хибні сигнали.
- Поєднуйте його з рівнями підтримки та опору, щоб підтвердити потенційні розвороти.
2. Налаштуйте період:
- Скоротіть період (наприклад, 7 або 9) для більш чутливих сигналів.
- Подовжте період (наприклад, 20 або 30) для більш плавних, менш частих сигналів.
3. Важливий контекст:
- На трендовому ринку RSI може залишатися перекупленим або перепроданим протягом тривалого часу. Використовуйте його обережно в таких умовах.
Приклад використання RSI в дії
Уявіть, що криптовалюта, така як Біткойн, зростала протягом кількох днів, і RSI підвищується вище 70. Це вказує на те, що Біткойн може бути перекупленим, і незабаром може відбутися корекція. Однак, якщо ринковий тренд сильний, RSI Біткойна може залишатися вище 70 протягом тривалого часу. Поєднання RSI з аналізом трендів або рівнями підтримки/опору може надати кращі інсайти.
Висновок
RSI є потужним інструментом для трейдерів, які прагнуть зрозуміти імпульс ринку та потенційні точки розвороту. Хоча його просто використовувати, його ефективність зростає при комбінуванні з іншими індикаторами та ринковим контекстом. Як завжди, практикуйте використання RSI на історичних даних, перш ніж застосовувати його до реальних угод, і пам'ятайте, що жоден індикатор не гарантує успіх.