У цій статті буде розроблено торгову систему з дуже простою логікою, яка, як буде видно, може бути застосована до різних криптовалют з дійсно цікавими результатами. Система базується на середньому істинному діапазоні, який використовується як індикатор волатильності, і в цьому конкретному випадку він буде застосований до Bitcoin (BTC). Останнім часом королева криптовалют була предметом багатьох розмов, як про очікування важливого ралі після останнього Halving, так і про її зростаючу роль як стратегічного активу в якості засобу збереження вартості проти інфляції, характерної для фіатних валют.
Як працює індикатор волатильності середнього істинного діапазону
Середнє істинне значення (ATR), або “середній істинний діапазон”, є технічним індикатором, що використовується для вимірювання волатильності базового активу за конкретний період часу. Він був розроблений у 1978 році Уеллсом Уайлдером-молодшим, відомим аналітиком товарів. Основна мета ATR полягає в тому, щоб надати чисельне вказівку волатильності певного інструменту або ринку.
Високий ATR, насправді, вказує на ринок з високою волатильністю, тоді як низький ATR виражає більшу стабільність у ціні базового активу і, отже, нижчий ризиковий профіль.
Цей індикатор виражає зміни ціни фінансового інструменту за конкретний період часу, але він не може надати інформацію щодо напрямку ринку та його динаміки.
Як випливає з назви, для розрахунку ATR необхідно виміряти середнє значення “істинного діапазону”, яке, на відміну від простого “діапазону” (тобто максимального значення мінус мінімум бару), визначається також з урахуванням будь-яких розривів щодо закриття попереднього бару.
Зазвичай вимірювання проводиться протягом 14 періодів, але ATR також може бути розрахований за різними інтервалами, залежно від потреб трейдера.
Стратегія слідування тренду на Bitcoin: логіка та тестування торгівлі
Обговорювана стратегія є простим слідуванням висхідному тренду, призначеним для спотового ринку, але також застосовним до ф'ючерсів, які увійдуть на ринок з стоп-замовленням на пробій певного рівня ціни, з ідеєю, що поточний рух може продовжитися вгору.
Сесія, що розглядається, традиційно триває з 00:00 GMT до 23:59 GMT. Оскільки криптовалюти котируються 24 години на добу, ці часи були вибрані для того, щоб узгодити сесію з сонячним днем. Також буде використовуватися 15-хвилинний бар ‘часовий кадр’ для того, щоб точно працювати на ринку, але також використовуючи другу серію даних (data2) з денними барами для розрахунку рівня входу.
Це, насправді, буде визначатися закриттям останнього денного бара плюс певна сума, визначена через середнє істинне значення (ATR) останніх 5 днів (період), потім помножена на множник (фактор), який спочатку буде встановлений рівним 1.
купити наступний бар на c data2 + factor*AvgTrueRange(period)data2 стоп;
Припустимо, що операції проводяться з $10,000 за операцію, закриття угоди відбудеться при досягненні стоп-лоссу в $1,000, що є досить великим значенням, але вважається необхідним на цьому ринку, враховуючи волатильність Bitcoin і те, як він нервує в своїх рухах. У будь-якому випадку, стратегія має внутрішньоденний горизонт, тому вона закриє позиції до кінця сесії, без необхідності використовувати тейк-профіт.
Застосовуючи цю стратегію до спотового ринку Bitcoin (BTC) проти USDT (стейблкоїн, прив'язаний до долара), з січня 2017 року по жовтень 2024 року, отримуються дуже обнадійливі результати, з лінією капіталу, що підвищується досить стабільно.
Це підтверджується річними результатами, наведеними на малюнку 2, які, однак, свідчать про не дуже високу середню угоду, що, отже, може бути покращено для того, щоб зробити стратегію більш стійкою з точки зору також підтримки операційних витрат реальної торгівлі (комісії та сліпучість у виконанні замовлень).
Як оптимізувати продуктивність стратегії слідування тренду на Bitcoin
Серед змінних, які можуть бути налаштовані для оптимізації стратегії, безумовно, є період (period), використаний для розрахунку ATR, але також його множник (factor) і значення стоп-лоссу.
Варіюючи ‘період’ між 2 та 10 днями та ‘фактор’ між 0.5 та 2 (з кроком 0.25), одночасно зберігаючи стоп-лосс незмінним на даний момент, отримуються результати, показані на малюнку 3.
Сортувавши їх за середньою угодою, зазначено, як комбінація ‘період’=2 та ‘фактор’=1 забезпечує відмінне співвідношення чистого прибутку до просадок (Користувацькі критерії) та найкращий чистий прибуток (близько $29,600) серед тих, що мають найвищу середню угоду. Насправді, є також комбінації з вищими чистими прибутками, але з середніми угодами, які занадто низькі, щоб їх враховувати.
З обраними параметрами, отже, загальний прибуток системи наближається до $30,000 в 355 угодах, зі середньою угодою близько $83.50. Ці результати свідчать про стратегію, яка вже досить хороша для застосування в реальному трейдингу, але це не означає, що не можна працювати над її подальшим вдосконаленням.
На даний момент стратегія передбачає використання стоп-лоссу на рівні $1,000, що складає 10% від вартості позиції, і вона не була оптимізована. На малюнку 4 зазначено, що при зміні стоп-лоссу з $500 до $2,000 немає особливо цікавих результатів, тому можна було б зберегти початковий стоп або в крайньому випадку взяти значення $1,100, що виявляється оптимальним.
Стратегія слідування тренду: застосування до інших криптовалют (Ethereum та Solana)
Не заходячи далі, вставляючи операційні фільтри, які можуть легко призвести до перенавчання в оптимізації стратегії, можна було б просто спробувати її валідувати, застосовуючи ту ж логіку до інших криптовалют, щоб перевірити, чи можуть вони також досягати хороших результатів. Відомо, що Bitcoin діє певною мірою як драйвер для всього ринку, тому інші криптовалюти, як правило, рухаються схожим чином.
Лінії капіталу тієї ж стратегії, застосованої до Ethereum (ETH) та Solana (SOL), двох основних альткоїнів на ринку, наведені нижче.
Висхідний тренд обох ліній капіталу підтверджує ефективність стратегії, хоча для досягнення найкращих результатів з Ethereum та Solana також необхідно буде провести оптимізацію параметрів, як це було зроблено для Bitcoin. Це завдання, таким чином, залишено читачеві як оперативна пропозиція.
Висновки щодо стратегії, яка використовує волатильність Bitcoin і криптовалют у торгівлі
На завершення, стратегія слідування внутрішньоденному тренду, протестована на Bitcoin, виявилася безумовно цікавою в своїй простоті, і її можна застосувати з необхідними коригуваннями та оптимізаціями до багатьох інших криптовалют. Цей ринок дійсно ще досить молодий, і незважаючи на стрімке дорослішання, він пропонує безліч можливостей для трейдерів, які бажають займатися ним.
До наступного разу і успішної торгівлі!
Андреа Унгер
