Коли ціна змінюється, існує два ефекти: один - це стабільність, тобто секційний простір, де друга похідна більша за нуль, у цьому секційному просторі рух ціни супроводжується опором з боку прихованих покупок або продажів. Інший ефект - це нестабільність, тобто секційний простір, де друга похідна менша за нуль, у цьому секційному просторі ефект полягає в тому, що зміни ціни викликають паніку у інших трейдерів. Обидва ефекти в цих перетинах можуть бути змодельовані за допомогою економетрії у вигляді f і g, але в кінцевій функції зміни ціни h(f, g) нелінійність h дуже важко отримати хорошу оцінку верхньої та нижньої меж.