Сьогодні давайте поговоримо про дев’ять сфер торгівлі в моєму розумінні.
Перший рівень торгівлі - це те, що я називаю "губкою".
Цей етап характеризується шаленим поглинанням і вивченням різних теорій, знань і принципів.
Від теорії Доу до теорії Ганна, від діаграм К-ліній до кривих, від фінансового аналізу до галузевої теорії, від макротеорії до психології торгівлі. Коротше кажучи, все, що стосується торгівлі, поглинається як божевільний.
Це єдиний спосіб для кожного збільшити обсяг інвестицій, і це процес закладення фундаменту.
Чим міцнішим буде цей фундамент, тим далі ми можемо йти в майбутньому. Його не важко вбирати, як губка, але складність полягає у видаленні грубого матеріалу та витягуванні есенції в його перетравленні. Однак багато людей, на жаль, залишаються на стадії поглинання. Пишайтеся тим, скільки істин ви знаєте, і будьте самовдоволені цим.
На даному етапі ми ще дуже далекі від отримання стабільних прибутків від сальто-хмари Брата Мавпи.
Другий рівень торгівлі я називаю «втраченим».
Характеристики цього етапу такі: шановний, я розумію правду, але чому це не приносить грошей?
Характеристики складної фізіологічної системи людини приречені на одне, тобто між розумінням певного принципу та його виконанням існує довга петля.
Ця схема може бути порушена та пошкоджена багатьма речами. Це як 25-тисячний марш Червоної армії, під час якого їм довелося підніматися на засніжені гори та перетинати луки, терпіти холод і голод і різними способами боротися з ворогом, ледь уникаючи смерті. Цикл від розуміння правди до її виконання такий же складний, як Довгий похід завдовжки 25 000 миль. Тому що на цій дорозі ви зіткнетеся з надзвичайно сильним ворогом, яким є ваші емоції. Такі як жадібність і страх.
Сила емоцій настільки велика, що вона в 100 разів сильніша за вашу раціональну силу.
Це ще не найстрашніше.
Найстрашніше те, що ця емоція також є частиною вас самих.
Яким би сильним не був зовнішній ворог, це не страшно. Але ваші емоції не є зовнішнім ворогом. Вони є частиною вас. Наприклад, коли настав час зупинити програш, ви просто не можете зупинити програш і просто вагаєтеся зробити крок. Ця частина, яку ви не можете відпустити, також є частиною вас. Це не зовнішній ворог, він у вашій плоті та крові.
Якою б сильною не була людина, чи зможе вона перемогти себе? Ось чому стародавні казали, що так важко поєднати знання і дію. Складність полягає тут.
Багато людей губляться в цій довгій петлі протягом свого життя.
Третій рівень торгівлі я називаю «безжальним».
Оскільки емоції завжди заважають нам, дозвольмо собі стати безжальними.
У першому розділі «Книги соняшників» сказано, що якщо ви хочете практикувати магічні навички, ви володієте мечем із палацу, що це означає.
Приймаючи рішення, намагайтеся не допускати втручання емоцій.
Наприклад, коли ви зупиняєте втрату, потренуйтеся бути безжальними в той момент, коли ви піднімаєте і кидаєте ніж.
Фактично, на цьому етапі ми вже ввійшли в практику «добрих і захисних думок», згаданих в Алмазній сутрі.
Просто зосередьтеся на сьогоденні і не турбуйтеся про успіхи чи невдачі минулих операцій. Тільки тоді можна бути «нещадним».
Цей етап зазвичай є початком рентабельності.
Четвертий рівень торгівлі я називаю «Трьох хороших студентів».
Характерною рисою цього етапу є дисципліна, особливо дисциплінованість. Жорстка стадія показує, що у вас все ще є емоції, але ви просто намагаєтеся їх блокувати. Але все стає простіше, коли ви просто дотримуєтеся торгової дисципліни.
Ви виробите звичку щодня складати план торгівлі на наступний день. Наступного дня, що б не сталося, ви будете слідувати цьому плану.
Незалежно від ціни, ви готові діяти дисципліновано.
Наприклад, у вашому вчорашньому торговому плані було зазначено, що якщо ціна біткойна впаде до 26 000 доларів, ви припините свої втрати. У результаті найнижча внутрішньоденна ціна сьогодні впала до 26 000 доларів, і ви зупинили втрату, як і планували. Потім ціна піднялася аж до 26 500 доларів.
З точки зору результатів торгів, сьогоднішня операція була жахливою. Але з точки зору процесу торгівлі ви виконали торговий план ідеально.
На цьому етапі ви починаєте знати, як розглядати результати торгівлі та торгові процеси окремо. Це дуже важливий крок.
Правильний процес торгівлі в 100 разів важливіший за правильний результат торгівлі.
Оскільки результати певних транзакцій є правильними в короткостроковій перспективі, вони матимуть мінімальний вплив на вашу інвестиційну кар’єру в довгостроковій перспективі. Правильність торгового процесу свідчить про те, що у вас вироблені хороші звички, це те довгострокове і важливе, що може супроводжувати вас усе життя.
Насправді, найстрашніше те, що ви використовуєте неправильний процес, щоб отримати правильні результати.
Наприклад, у наведеному вище прикладі вказано, що стоп-лосс становитиме 26 000 доларів, але коли ціна досягла цього, ви вагалися і не виконали його, у результаті ціна зросла.
Зовні здається, що ви отримуєте прибуток, але це найнебезпечніша частина. Тому що ви були «винагороджені», порушивши свій торговий план. Тоді наступного разу ви ще більше відхилитеся від свого торгового плану.
Тисячомильну дамбу знищує мурашник, і зрештою вся ваша торгова система завалиться.
П'ятий рівень торгівлі - це те, що я називаю "інтерналізацією".
Вам навіть не потрібно писати торговий план щодня (для 99,99% людей все одно настійно рекомендується писати його).
Завдяки всій дисциплінованості та залізному виконанню ці речі були засвоєні. Так само, як досвідчений водій, він розумів, коли слід натискати на педаль газу, а коли гальмувати. У вашому серці сформувалася торгова система, і ви підсвідомо здійснюєте операції строго по цій системі.
На даний момент ви фактично вже є кількісним трейдером. Або назвіть це напівкількісним трейдером.
Багато майстрів суб'єктивної торгівлі насправді працюють у цій сфері.
Шостий рівень торгівлі — це те, що я називаю «краще нічого не робити, ніж щось робити».
Після того, як ваша система була сформована, ви виявили, що більше не можете навіть дивитися на ринок. Ви можете записати свою торгову стратегію в комп’ютерний код і дозволити комп’ютеру допомогти вам читати ринок і виконувати замовлення. Як монітор, ви можете час від часу дивитися.
На цьому етапі ви розумієте, що чим менше ви робите, тим більше заробляєте. Тому що ваша бездіяльність є необхідною умовою для того, щоб система могла діяти. Якщо ви робите занадто багато і занадто сильно втручаєтеся в роботу системи, це матиме негативні наслідки.
На цьому етапі необхідно контролювати своє бажання суб’єктивно втручатися в роботу системи.
Сьомий рівень торгівлі я називаю «математика».
Прихід сюди означає, що ви вже опанували кількісну торгівлю і маєте власні стратегії, моделі та практичні практики. Для кількісного трейдера найважливішим першим кроком є створення красивої бектестової кривої капіталу.
Коли у вас є стратегічна ідея, вам потрібно записати її в комп’ютерний код, а потім що? Замість того, щоб розпочати реальну пропозицію негайно, ми вводимо її в реальні історичні ринкові дані для тестування.
Наприклад, якщо ви придумуєте стратегію, купуйте, коли 5-денна ковзна середня перетинає 20-денну ковзну середню, і продавайте, коли 5-денна ковзна середня перетинає 20-денну ковзну середню. Ви пишете комп’ютерний код, а потім проводите історичне тестування щоденних п’ятирічних даних Shanghai Composite Index з 2010 по 2015 рік, щоб побачити, чи може ця стратегія приносити гроші.
Виявляється, ефект не такий хороший, як ви думали. Тоді ви почнете робити те, що називається оптимізацією параметрів. Оскільки ефект 5-денного ковзного середнього та 20-денного ковзного середнього недостатній, як щодо переходу на 10-денне та 30-денне ковзне середнє?
Ви побачите, що є багато параметрів на вибір. У цей час виявляються переваги комп’ютера. Він може допомогти виконати велику кількість розрахунків і знайти оптимальне рішення серед великої кількості параметрів.
Цей процес у математиці називається підгонкою. По суті, це використання багатьох розрахунків для пошуку параметрів, які можуть найкраще адаптуватися до історичного ринку. Тоді ви зможете отримати гарні симуляції кривих грошей.
Цей процес є єдиним шляхом для всіх кількісних трейдерів, і це також дуже важливий етап.
Тому що чим краще ви вписуєтеся в історичний ринок і чим красивішу криву капіталу ви робите, це свідчить про те, що ваші базові навички дуже міцні, а ваше розуміння ринку дуже глибоке. Це свідчить про те, що ви маєте можливість оптимізувати та комбінувати різні технічні індикатори.
Ці здібності надзвичайно цінні.
Восьмий рівень торгівлі — це те, що я називаю «намагатися не бути хорошим кравцем».
На попередньому етапі процесу підгонки ви можете використовувати велику кількість фільтрів, велику кількість умов тощо, щоб зробити стратегію достатньо ефективною на історичному ринку. Але одного разу ви виявляєте проблему, чим гірше стратегія може адаптуватися до майбутніх ринкових умов.
Це як кравець, який шиє одяг. Відповідно до вашої нинішньої фігури він ретельно виміряв багато даних, а потім зробив одяг, який вам дуже добре сидить. Але проблема в тому, що одяг, який краще сидить на вас зараз, означає меншу адаптацію до можливих змін вашого тіла в майбутньому.
Якщо ви раптово наберете вагу або схуднете в майбутньому, ви більше не зможете носити цю сукню. Майбутнє валютного ринку є невизначеним, і кожна різновид, швидше за все, одного дня в майбутньому стане товстішою або худшою. Якщо одяг надто добре сидітиме, він буде менш адаптованим у майбутньому.
Коли ви усвідомлюєте це, ви входите в нову фазу, яку я називаю відніманням.
Ви б віддали перевагу, щоб одяг виглядав менш підходящим і виглядав менш добре в даний момент. Ви хочете зробити його більш адаптованим до майбутніх змін.
Цей процес дуже болючий.
Тільки уявіть, як боляче для відмінного кравця, коли він бере на себе ініціативу шити одяг, який не дуже добре сидить.
Подібним чином одна з ваших стратегій може створити дуже красиву криву капіталу зі стабільним доходом і невеликим тестуванням на минулому ринку. У цей час вам доведеться робити віднімання, що може зробити криву капіталу нерівною та не такою красивою.
Коли ви досягнете цього стану, ви зрозумієте цей біль.
Дев'ятий рівень торгівлі - це те, що я називаю "найбільшою простотою".
«Найважливіше — вибрати», — це речення походить із «Напису впевненості», написаного Сенг Каном, третім родоначальником дзен-буддизму. Мені дуже подобається це речення.
Після того, як ви випробували тисячі методів, прикинулися витонченим і використали незліченну кількість рівнянь Нобеля, ви нарешті виявили, що світ насправді простий.
Те, що може довго залишатися дієвим у довгій річці часу, — це прості й прості речі.
Будь ласка, знайдіть час, щоб зрозуміти це. Давайте знову розглянемо дев’ять сфер торгівлі. Ви точно відчуєте, що шлях до трейдингу справді нелегкий. Це як армія, яка переходить однодощатий міст. Деякі майстри торгівлі нарешті вийшли. Вони пережили кілька банкрутств і пережили злети і падіння в житті, перш ніж нарешті прийшли до свого прозріння.
