Настала рецесія? Заробітна плата в несільськогосподарському секторі США в липні різко не виправдала очікувань
Джерело зображення: https://hk.investing.com/economic-calendar/nonfarm-payrolls-227
Липневий звіт про заробітну плату в несільськогосподарському секторі в США шокував ринок: кількість нових робочих місць досягла найнижчого рекорду за три з половиною роки, рівень безробіття зріс до найвищого рівня за майже три роки, і запрацювало правило Сема, показник рецесії з точність 100%. Оскільки паніка прискорилася, трейдери почали робити ставки на можливість зниження ставки на 50 базисних пунктів у вересні та передбачили, що цього року зниження ставки перевищить 110 базисних пунктів. І американські акції, і біткойн відновилися після значного падіння цього тижня.
Правило Зама — індикатор, запропонований економістом Клаудією Зам для прогнозування економічної рецесії. Це правило ґрунтується на змінах рівня безробіття, а умови його запуску такі: якщо тримісячний ковзний середній рівень зайнятості на 0,5 відсоткових пунктів нижчий за найвищий рівень зайнятості за останні 12 місяців, тоді цей показник активується, вказуючи, що економіка може скоро або вже увійшла в рецесію.
До наступного засідання Федерального резерву щодо процентної ставки (2024.09.19) залишилося близько 40 днів.
https://hk.investing.com/economic-calendar/interest-rate-decision-168
Аналіз ринкового технічного та емоційного середовища
Компоненти аналізу настроїв
Технічні показники
тенденція цін
За минулий тиждень ціна BTC впала на -5,61%, а ціна ETH впала на -16,26%.
На зображенні вище показано ціновий графік BTC за минулий тиждень
На зображенні вище показано ціновий графік ETH за минулий тиждень
Таблиця, у якій показано швидкість зміни ціни за останній тиждень
Діаграма розподілу ціни та обсягу (підтримка та опір)
Минулого тижня BTC і ETH впали до мінімумів і сформували нові зони інтенсивної торгівлі, перш ніж відскочити і піднятися.
На зображенні вище представлена карта розподілу зон інтенсивної торгівлі BTC за минулий тиждень.
На зображенні вище представлена карта розподілу зон інтенсивної торгівлі ETH за минулий тиждень.
У таблиці показано інтенсивні тижневі торгові діапазони BTC і ETH за минулий тиждень
Обсяг і відкритий інтерес
Минулого тижня як BTC, так і ETH мали найбільший обсяг торгів, коли вони впали з 8,5; відкритий інтерес BTC і ETH значно впав.
Цінова тенденція BTC у верхній частині зображення вище, посередині – обсяг торгів, внизу – відкритий інтерес, світло-блакитний – середнє за 1 день, а помаранчевий – середнє за 7 днів. Серед них колір лінії K представляє поточний стан, зелений означає, що зростання ціни підтримується обсягом торгів, червоний означає, що позиції закриваються, жовтий означає, що позиції повільно накопичуються, а чорний означає перевантаження.
Цінова тенденція ETH у верхній частині зображення вище, посередині – обсяг торгів, внизу – відкритий інтерес, світло-блакитний – середнє за 1 день, а помаранчевий – середнє за 7 днів. Серед них колір лінії K представляє поточний стан, зелений означає, що зростання ціни підтримується обсягом торгів, червоний означає, що позиції закриваються, жовтий означає, що позиції повільно накопичуються, а чорний означає перевантаження.
Історична волатильність проти неявної волатильності
Історична волатильність для BTC і ETH за останній тиждень була найвищою, коли вона впала на рівні 8,5; передбачувана волатильність для BTC і ETH зросла.
Жовта лінія – історична волатильність, синя лінія – припущена волатильність, а червона точка – її середнє значення за 7 днів
керована подією
Несільськогосподарські дані минулого тижня різко не виправдали очікувань, що призвело до продовження падіння основних валют протягом кількох днів після публікації даних.
індикатор настрою
імпульсні настрої
Серед біткойн/золото/Nasdaq/HSI/CSI 300 минулого тижня золото було найсильнішим, тоді як біткойн продемонстрував найгірші результати.
На зображенні вище показано тенденції різних активів за останній тиждень.
Відсоткова ставка позик_настрій позик
Минулого тижня середньорічна прибутковість кредитування в доларах склала 11,1%, а короткострокові відсоткові ставки залишилися на рівні 12,1%.
Жовта лінія – найвища ціна відсоткової ставки в доларах США, синя лінія – 75% найвищої ціни, а червона лінія – 7-денне середнє значення 75% найвищої ціни
У таблиці показано середню прибутковість відсоткової ставки в доларах США за різні дні зберігання в минулому
Funding Rate_Contract Leverage Sentiment
Середній річний прибуток від тарифів BTC минулого тижня склав 5,8%, а настрої контрактного левериджу поступово знижуються.
Синя лінія – це ставка фінансування BTC на Binance, а червона – її середнє значення за 7 днів
У таблиці показано середній дохід від комісій BTC за різні дні зберігання в минулому
Ринкова кореляція_стійкий настрій
Кореляція між 129 монетами, відібраними минулого тижня, становила близько 0,95, а узгодженість між різними різновидами піднялася до високого рівня.
Синя лінія на зображенні вище спочатку показує ціну біткойна, а зелена — ['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', ' aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio' , 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', ' chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens' , 'eos', 'etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', ' hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo' , 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', ' near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune' ', 'rvn' , 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', "sushi", "sxp", "theta", "tia", "trx", "t", "uma", "uni", "vet", "waves", "wld", "woo", "xem" ', 'xlm' , 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx'] загальна кореляція
Ринок Breadth_Overall Sentiment
Зі 129 монет, відібраних минулого тижня, 6,3% мали ціни вище 30-денної ковзної середньої, 12% цін BTC були вище 30-денної ковзної середньої, а 9% мали ціни на 20% від найнижчої ціни в За останні 30 днів частка, яка становить менше 10% від найвищої ціни за останні 30 днів, становить 10%.
上图为['bnb', 'btc', 'sol', 'eth', '1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 sats', '1000 shib', '100 0x ec' , '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'ai', 'algo', 'alt', 'ankr', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', ' astr', 'atom', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'cake', 'celo', 'cfx' , 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', ' ens', 'eos', 'etc', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar' , 'hot', 'icp', 'icx', 'idu', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'jto', 'jup', 'kava', ' klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'manta' ', 'mask', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'nfp', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', "ordi", "pendle", "pyth", "qnt", "qtum", "rndr", "robin", "rose", "rune", "rvn", "sand", "sei", "sfp" ', 'skl', 'snx', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wif', 'wld', 'woo', 'xai', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp ', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx' ] 30 日的各宽度指标占比
Підведіть підсумки
За останній тиждень ціна біткойна (BTC) та ефіріуму (ETH) значно впала 5 серпня, коли обидві криптовалюти досягли піку волатильності та обсягу. Відкритий інтерес суттєво впав, у той час як неявна волатильність одночасно зросла. Ставки фінансування біткойна продовжують знижуватися, можливо, відображаючи зниження інтересу учасників ринку до його торгівлі за допомогою кредитного плеча. Індикатори широти ринку свідчать про те, що ціни на більшість криптовалют впали, а загальний ринок продовжує перебувати під тиском. Крім того, несільськогосподарські дані значно не виправдали очікувань, що призвело до того, що основні валюти продовжували падати протягом багатьох днів після публікації даних.
Twitter: @https://x.com/CTA_ChannelCmt
Веб-сайт: channelcmt.com
