«Подивіться на нескінченні передові технології; дізнайтеся про майбутнє та розпочніть нову еру інвестиційних досліджень».
Про це повідомляє НДІ "WTR":
ID рекомендації члена:
Золоте Яйце Щоденник @jindanriji; Лось не загубиться @crypto_elk_; Xibei @Asterismone;
Огляд цього тижня
Цього тижня з 28 серпня по 4 вересня найвища ціна Bingtang Orange становила близько 28 142 доларів США, а найнижча – близько 25 805 доларів США з діапазоном коливань близько 9,98%.
Спостерігаючи за діаграмою розподілу фішок, існує велика кількість фішок, що торгуються близько 25379, що забезпечить певну підтримку або тиск.
аналізувати:
26000–31000 приблизно 3,87 млн штук;
20000~25000 приблизно 1,95 мільйона штук;
Імовірність не впасти нижче 20 000 ~ 22 000 у короткостроковій перспективі становить 89%;
Серед них ймовірність того, що він не підніметься вище 28 000 ~ 30 000 у короткостроковій перспективі, становить 63%.
Важливі новини
економічні новини
Рівень безробіття в США в серпні становив 3,8%, що вище очікуваних 3,50% і вище попереднього значення в 3,50%.
Сезонно скоригована зайнятість у несільськогосподарському секторі в США в серпні становила 187 000, що вище очікуваного значення в 170 000 і не змінилося порівняно з попереднім значенням у 187 000.
Ден Сузукі, заступник директора з інвестицій Bernstein, сказав: «Цей звіт сприятливий для ринку праці, і економічне зростання все ще досить здорове.
Імовірність того, що Федеральна резервна система залишить процентні ставки незмінними у вересні, зросла до 93%, а ринок свопів повністю відобразив, що очікуваний час зниження Федеральною резервною системою процентних ставок на 25 базисних пунктів було перенесено на травень з червня наступного року. рік.
Рік Меклер, партнер Cherry Lane Investments: Ринок починає думати про зниження процентних ставок і про те, коли воно може відбутися, що є наступним фокусом зростання фондового ринку.
Зашифровані екологічні новини
Комісія з цінних паперів і бірж США прийняла рішення відкласти реєстрацію семи BTC ETF, і наступний перегляд відбудеться з 16 по 19 жовтня.
Нью-Йоркська фондова біржа подала заявку до Комісії з цінних паперів і бірж США, щоб дозволити Hashdex конвертувати свій існуючий ф’ючерсний ETF BTC на суму 3 мільйони доларів США, зареєстрований на Нью-Йоркській фондовій біржі, у спотовий ETF Hashdex.
Hong Kong ZA Bank оголосив, що він став першим розрахунковим банком для Hashkey Exchange, ліцензованої платформи роздрібної торгівлі віртуальними активами в Гонконзі, і почав надавати легальні послуги зняття валюти та депозитів для інвесторів, які мають рахунки в ZA Bank.
JPMorgan Chase Bank подав заявку на торговельну марку для "CHASETRAVEL", плануючи проводити фінансові транзакції у віртуальній валюті, послуги туристичного посередника тощо.
Чен Пейцюань, виконавчий директор Victory Securities, очікується, що Комісія з цінних паперів і бірж Гонконгу незабаром оголосить інструкції щодо відкриття роздрібної торгівлі віртуальними активами для компаній з цінних паперів у четвертому кварталі.
Оригінальний твіттер «X» отримав необхідний дозвіл на додавання платежів у криптовалюті.
Довгострокове розуміння: використовується для спостереження за нашою довгостроковою ситуацією;
Середньострокове дослідження: використовується для аналізу того, на якому етапі ми зараз перебуваємо, як довго цей етап триватиме та з якими ситуаціями ми зіткнемося.
Короткострокове спостереження: використовується для аналізу короткострокових ринкових умов, а також появи деяких напрямків і можливості певних подій, що відбуваються за певних умов
довгострокове розуміння
Висока якість продажів
Нові та продані чіпи on-chain
Розподіл фішок за ціною та розподіл об'ємних адрес
Розробка нових функцій похідних
(На малюнку нижче показано тиск на продаж високої якості)
Загальний тиск збуту вищої якості повільно знизився протягом останнього місяця.
Це залишає певну кількість резервів і простір для переломного періоду ринку.
(На малюнку нижче показано нещодавно додані та продані чіпи в ланцюжку)
Кількість нещодавно доданих чіпів у ланцюг продемонструвала загальне зростання за останні два місяці.
Учасники ринку з часом повільно збільшують свої фішки.
(На малюнку нижче показано розподіл фішок за кожною ціною та розподіл адрес обсягу)
Частка учасників, активних у торгівлі за цей період часу, значно знизилася.
Короткочасних учасників стало більше, а потік фішок по ланцюжку впав більш ніж на 70%.
Варто зазначити, що за ціною від 48 000 до 50 000 доларів США є гігантські кити, які накопичили велику кількість фішок у цьому діапазоні та можуть частково перевести гроші, коли ця ціна знову досягне цієї ціни пізніше.
(На малюнку нижче показано нову розробку функцій похідних)
Блакитне озеро: Лідо
Золотий апельсин: негативний
Це нова функція, отримана в результаті останніх експериментів і досліджень, або сигнал, заснований на розробці функцій на основі похідних.
Його можна використовувати в кількісній торгівлі та середньостроковій торгівлі з потужним ефектом.
Нижче наведено прості результати тестування:
Використовується більш коротка стратегія утримання, зазвичай утримуючи позиції приблизно 1-3 години.
Спот, без кредитного плеча, на нинішньому великому шоці та ведмежому ринку, лише довгострокове повернення дорівнює 72%+;
Максимальна просадка: 7%.
середньострокова розвідка
Потік обмінного фонду
різниця купівельної спроможності
Чиста позиція біржі
(Малюнок нижче: потік обмінного фонду)
Червона лінія: частка обсягу переказу в ланцюжку потоків біржового капіталу
Помаранчева область: обсяг передачі в ланцюжку
Синя зона: обмінний фонд
Ця модель використовується для дослідження стану потоку капіталу на біржі. Коли потік капіталу на біржі є відносно активним, це може представляти ситуацію, коли стан обігу на біржі є відносно добрим.
Якщо поглянути на це з цієї точки зору, то сам BTC має хорошу ситуацію з потоком капіталу, і на біржі є відповідні покупці та продавці для свопів.
(На малюнку нижче показано різницю в купівельній спроможності)
Однак, з точки зору різниці в купівельній спроможності, зараз є невеликі ознаки відновлення, але загальна зміна незначна.
У той же час стейблкойни в цілому не показали зростання і можуть бути відносно упередженими щодо акцій.
У поєднанні з «обмінними потоками капіталу» акції на ринку все ще відносно активні та все ще схильні до відновлення.
Для більш детального спостереження додайте дані про біржові чисті позиції.
(Малюнок нижче: чиста позиція обміну)
Чиста позиція біржі – це відносне співвідношення між депозитами та зняттями коштів протягом певного періоду часу, а також співвідношення між деякими покупцями та продавцями, про які можна вгадати.
Поточна чиста позиція обміну має тенденцію до слабких відтоків, але загальна позиція не змінилася із «зеленої» на червону.
Можливо, з точки зору зміни стану ринку, ритм продавця знаходиться на стадії підйому.
короткочасне спостереження
Коефіцієнт ризику деривативів
Коефіцієнт намірів угоди за опціоном
Обсяг торгів деривативами
Припущена волатильність опціону
Сума перерахування прибутку та збитку
Додайте нові та активні адреси
Чиста позиція Bingtang Orange Exchange
Чиста позиція біржі Auntai
Високий тиск продажу
Стан глобальної купівельної спроможності
Чиста позиція біржі стейблкойнів
Обмін даними поза мережею
Рейтинг деривативів: коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні, ризик - помірний
(На малюнку нижче показано коефіцієнт ризику деривативів)
Минулого тижня було зазначено, що тенденція до зниження коефіцієнта ризику не призведе до очікування зростання цін вплив на ціни.
(На діаграмі нижче показано співвідношення опціонних операцій)
Обсяг торгів опціонами значно зріс, а частка пут-опціонів не сильно змінилася порівняно з минулим тижнем і знаходиться на середньому рівні.
(На малюнку нижче показано обсяг торгів деривативами)
Після короткочасного підвищення ціни обсяг торгів деривативами швидко впав до низьких рівнів, що вказує на те, що багато трейдерів деривативів все ще знаходяться в стороні.
(На діаграмі нижче показано припущену волатильність опціону)
Передбачувана волатильність опціонів зросла, і торговці опціонами стали більш активними.
Оцінка емоційного стану: від нейтрального до холодного
(На малюнку нижче показано суму перерахування прибутку та збитку)
Зміна обсягу перерахування збитків не сильно змінилася порівняно з минулим тижнем, лише незначне зменшення обсягу перенесення збитків. Ні позитиву, ні паніки немає.
(На малюнку нижче показано нову та активну адресу)
Кількість нових і активних адрес у ланцюжку зараз знаходиться на середньому або високому рівні. Вказує на хорошу активність у ланцюжку.
Рейтинг спотової структури та тиску продажів: загалом приплив невеликий, а тиск продажів низький.
(Малюнок нижче: чиста позиція Bingtang Orange Exchange)
З пирога помірний приплив, а поточний приплив переварений.
(На малюнку нижче показано чисту позицію E-Pacific Exchange)
E Тай, як зазвичай, витікає і накопичується.
(На малюнку нижче показано високий тиск продажу)
Наразі немає сильного тиску збуту.
Рейтинг купівельної спроможності: глобальна купівельна спроможність була повністю втрачена, і купівельна спроможність стейблкойнів трохи відновилася.
(На малюнку нижче показано стан глобальної купівельної спроможності)
Як і минулого тижня, світова купівельна спроможність повністю втекла до негативної території.
(Малюнок нижче: чиста позиція на біржі USDC)
На біржі USDC спостерігався невеликий відтік чистих позицій.
(Малюнок нижче: чиста позиція обміну USDT)
Накопичується приплив чистої позиції біржі USDT.
Рейтинг даних поза мережею: є готовність купувати на 25 000; є готовність продавати на 30 000.
(Дані Coinbase поза мережею на малюнку нижче)
Є бажання купувати за ціною близько 23000, 24000, 24500, 25000;
Є бажання продати за ціною біля 30500, 31000, 32000.
(Малюнок нижче: дані Binance поза мережею)
Є бажання купувати за ціною біля 24000 і 25000;
Є бажання продати за ціною біля 30000 і 31000.
(Малюнок нижче: дані Bitfinex поза мережею)
Є бажання купувати за ціною близько 22000, 23000 і 24500;
Є бажання продати за ціною біля 30500 і 32000.
Підсумок цього тижня:
Зведення новин:
ФРС очікує завершити цикл підвищення процентних ставок не пізніше ніж у два рази за CPI. Після завершення циклу підвищення процентних ставок дохідність облігацій США впаде.
Кошти повертатимуться назад у ризиковані активи, тим самим сприяючи зростанню ризикованих активів.
Шифрування:
З одного боку, суд відхилив причину SEC для відхилення Grayscale Spot, а з іншого боку, приєдналися провідні установи з управління активами, такі як BlackRock і Fidelity, а також головні хедж-фонди Castle Investment.
У SEC залишається все менше шляхів порятунку.
Згодом це стане великою ймовірністю.
Довгострокове уявлення про ланцюг:
Тиск на продаж високоякісних товарів повільно спадає;
За останні два місяці кількість нових чіпів, доданих до ланцюжка, поступово зростала;
Ліквідність структури чіпів у ланцюжку впала на 70%. Варто зазначити, що за ціною від 48 000 до 50 000 доларів США в цьому діапазоні є гігантські кити, які накопичують велику кількість чіпів, що може спричинити тиск на майбутнє;
В даний час основними активними фондами в ланцюжку є короткострокові фонди;
Нові функції та перевірка ефекту сигналу: співвідношення відкоригування до прибутку становить 10, що є хорошим результатом.
Ринок задає тон:
Зберігаючи погляд на низьку ліквідність, структура ринку не сильно змінилася, і, можливо, їй доведеться пройти повільніший поворотний момент і період плато.
Середньострокове дослідження мережі:
BTC має кращі умови торгівлі на біржах
Купівельна спроможність трохи відновилася, але загальний баланс низький.
Чиста позиція показує ключову точку переходу між статусом продавця та покупця.
Ринок задає тон:
На ринку є достатня кількість покупців і продавців. З цієї точки зору ліквідність є прийнятною, але в середньостроковій перспективі нам потрібно звернути увагу на наратив і тенденції.
Короткочасні спостереження по ланцюжку:
Коефіцієнт ризику знаходиться в нейтральній зоні і ризик помірний.
Кількість щойно доданих активних адрес знаходиться на середньому або високому рівні, а активність у ланцюжку хороша.
Рейтинг настрою ринку: від нейтрального до холодного.
Загальна чиста позиція біржі показала невеликий приплив, а тиск продажів був низьким.
Вся глобальна купівельна спроможність була втрачена, і купівельна спроможність стейблкоїнів трохи відновилася.
Дані транзакцій поза мережею показують, що є готовність купувати за ціною 25 000; є готовність продавати за ціною 30 000.
Ймовірність не впасти нижче 20 000 ~ 22 000 у короткостроковій перспективі становить 89 %, ймовірність не впасти нижче 28 000 ~ 30 000 у короткостроковій перспективі — 63 %;
Ринок задає тон:
Загальні настрої ринку нейтральні до холодних. На короткострокові ціни, як правило, впливають новини або ринок деривативів. Крім того, поточна ціна все ще нижча за короткострокову вартість власника, і ми продовжуємо звертати увагу на нереалізовані збитки.
Пропозиції щодо стратегії: Спотове динамічне хеджування
попередження про ризик:
Наведене вище є обговоренням і дослідженням ринку, і не маєте спрямованих думок щодо інвестицій;
Про це повідомляє НДІ "WTR".
Ласкаво просимо стежити за нами!
