У торгівлі акціями індекс відносної сили (RSI) є дуже важливим як один із інструментів, який трейдер використовує для прийняття обґрунтованого рішення. RSI — це осцилятор імпульсу, який вимірює швидкість і зміну руху ціни, що може сприяти визначенню потенційних сигналів купівлі та продажу для трейдера. У цьому документі розглядаються основи RSI в обчисленні, інтерпретації та його практичному застосуванні в реальних торгових стратегіях.
Основи розрахунку RSI
RSI, розроблений Дж. Веллесом Вайлдером-молодшим, є осцилятором імпульсу в діапазоні 0-100. Розрахунок включає наступні кроки:
Обчисліть середній прибуток і середній збиток за визначений період, як правило, 14 днів. Прибуток – це ціни закриття, які вищі, ніж ціни закриття попереднього дня, а втрати – це ціни закриття, які нижчі.
Середній прибуток=кількість періодів∑приростів за період
Середній збиток=кількість періодів∑збитків за період
Обчисліть відносну силу (RS), поділивши середній приріст на середній збиток.
RS=Середній збиток / Середній прибуток
Визначте RSI за формулою:
RSI =100−(1+RS100)
Ця формула нормалізує значення RSI між 0 і 100, що дозволяє легко визначити, перекуплений чи перепроданий цінний папір. RSI можна розрахувати для інших періодів, але 14-денний RSI є найпопулярнішим у біржовій торгівлі.
Інтерпретація значень RSI
Значення RSI дадуть зрозуміти кількість імпульсу, який демонструє акція. Значення вище 70 вказує на умови перекупленості в цілому, тоді як значення нижче 30 вказує на умови перепроданості. Таким чином, такий загальний спосіб інтерпретації індексу мав би потенційний відкат ціни вище 70 і потенційний ріст ціни нижче 30. Це не встановлені значення, і вони повинні збільшуватися або знижуватися відповідно до конкретних ринкових умов і конкретного активу, що аналізується.
Ключові рівні підтримки/опору для:
70-100: зона перекупленості може сигналізувати про надмірне розширення ринку щодо інтересу до купівлі, що, можливо, спричинить відкат або розворот ціни.
30-0: перепроданість, дуже сильний тиск продажів; або це підтримає зростання, або зверне його назад.
50: рівень, який використовується як середня лінія або нейтральний, щоб продемонструвати відсутність напрямку домінуючої тенденції; це вимірювання, яке зазвичай використовується для.
RSI між 50 і 70 вказує на висхідний тренд, а між 30 і 50 — на спадний тренд. Дуже часто трейдери просто шукають, чи розходяться RSI і ціна, щоб передбачити потенційні сигнали розвороту. Наприклад, якщо, коли ціна рухається вгору до нових піків, RSI не рухається, ця умова буде означати послаблення імпульсу.
Виявлення умов перекупленості та перепроданості
Але зони перекупленості та перепроданості мають вирішальне значення з точки зору часу для торгів. Коли RSI занурюється в зону перекупленості, він переходить за межі 70, що свідчить про те, що він може продати або скоротити акції на підставі переоцінки. І коли він рухається до зони перепроданості, це означає, що акції можуть бути недооцінені, і ви можете розглянути можливість покупки.
Важливо зауважити:
Акція може залишатися перекупленою або перепроданою протягом тривалого періоду, якщо ринок перебуває в сильному тренді. Наприклад, у середині сильного висхідного тренду RSI може бути трохи вище 70 для показань, і ціна може просто продовжувати зростати в умовах перекупленості. У цьому відношенні, таким чином, попередні пропозиції полягають у тому, що RSI не окремо, а в поєднанні з іншими індикаторами та аналізами.
Застосовуючи це, наприклад, до технологічних акцій, які перебувають у зростаючому тренді: якщо 14-денний RSI торкнеться позначки 80, то це вкаже на ситуацію перекупленості акцій. Трейдер може дивитися на інші індикатори, наприклад, ковзні середні чи обсяг, щоб повідомити про майбутній розворот перед фактичним продажем.
Використання RSI для підтвердження тенденції
Якщо хочете, RSI не лише сигналізує про умови перекупленості та перепроданості для пошуку; це також підтверджує їхню ступінь сигналізації про ринкові тенденції. У висхідному тренді: у цій тенденції майже весь час RSI буде прагнути злипатися навколо цих рівнів трохи вище позначок 30 і, у великій кількості екскурсій до позначок і вище. Людина в Downtrend RSI зазвичай уникає своїх операцій трохи нижче 70 рівнів, з кількома екскурсіями до 30 позначок і нижче. Це допомагає трейдерам підтвердити силу поточного тренду.
Стратегія підтвердження тенденції RSI:
Висхідний тренд: подивіться, щоб RSI стабільно залишався вище 50. Під час сильних висхідних трендів RSI часто відскакує від рівня 50.
Низхідний тренд: подивіться, щоб RSI стабільно залишався нижче 50: на відкатах. На сильно трендових ринках RSI буде відставати і триматиметься близько 50.
За допомогою цього набору вказівок трейдери могли з набагато більшою впевненістю підтвердити тенденцію, яка переважає на ринку, отже керуючись при прийнятті рішень щодо позиціонування. Наприклад, на бичачому ринку RSI, який постійно перебуває вище рівня 50, є підтримкою продовження висхідного тренду.
Поєднання RSI з іншими індикаторами
Хоча RSI сам по собі є дуже потужним індикатором, його можна комбінувати з іншими індикаторами для ефективної роботи. Деякі з популярних комбінацій: Ковзні середні Ковзні середні згладжують дані про ціну, які можуть дати чіткіше уявлення про напрямок тренду. Комбінація RSI з ковзними середніми може надати трейдеру певні можливості щодо конформації сигналу. Наприклад, якщо RSI вказує на стан перепроданості з ціною, вищою за деяку важливу ковзну середню, реальна сила цього сигналу на покупку зросте, що призведе до запропонованої позиції в акції, яка, здається, готова до відскоку. MACD (розбіжність конвергенції ковзного середнього. Індикатор імпульсу, що слідує за трендом, MACD пов’язує дві ковзні середні з мірою зв’язку між ними.
Трейдери можуть отримати додаткову інформацію, поєднавши їх із RSI. Наприклад, коли RSI та MACD сигналізують про стан перекупленості, це може бути сильною можливістю продати; у випадку, коли два вказують на стан перепроданості, це також може бути хорошою можливістю купити. Смуги Боллінджера Смуги Боллінджера складаються з ковзного середнього та двох стандартних відхилень. В ідеалі, в комбінації з RSI, трейдер буде шукати потенційні прориви або розвороти.
Публікація Опанування ринку: розуміння та використання RSI в торгівлі акціями вперше з’явилася на CoinChapter.
