Недавнє засідання Базельського комітету (2-3 липня) було зосереджено на ключових політичних рішеннях, пов’язаних із ризиком криптоактивів для банків. Ці рішення є частиною поточних реформ Базеля III, низки нормативних актів, започаткованих у 2019 році для посилення стійкості банків Європейського Союзу шляхом суворішого нагляду, практики управління ризиками та нормативної бази.

Пропозиція щодо комплексної системи розкриття інформації про криптохолдинги банків була вперше представлена ​​в грудні 2022 року та відкрита для громадських коментарів у травні 2023 року. Цю структуру було переглянуто та тепер містить цільові поправки до початкової пропозиції, а також оновлення пруденційного стандарту для холдинги стейблкойнів (криптовалюти, призначені для підтримки стабільної ціни). Банк міжнародних розрахунків (BIS) оголосив, що остаточні стандарти розкриття інформації будуть опубліковані пізніше в липні.

Ця підвищена прозорість завдяки обов’язковому розкриттю має на меті принести користь ринку двома способами: по-перше, забезпечуючи більш чітку картину участі банків у крипто-просторі, а по-друге, заохочуючи відповідальну практику в самій криптоіндустрії.

Базельський комітет активно розглядає питання криптозахищеності банків з 2019 року. Спочатку пропозиція 2021 року пропонувала класифікувати криптоактиви як високоризикові активи «Групи 2», що приваблює значну вагу ризику 1250%. Це, по суті, зобов’язало банки зберігати резерви капіталу, еквівалентні повній вартості їхніх криптовалютних активів. Крім того, активи групи 2 були обмежені лише 1% від загальної суми активів банку «групи 1» (вважається меншим ризиком).

З іншого боку, стейблкойни отримали більш м’яку початкову класифікацію як «група 1b», не висуваючи жодних додаткових вимог до капіталу, окрім вимог до типових активів групи 1. Однак стейблкоїни, які, як вважалося, мають неадекватні механізми стабілізації, підлягали суворішим правилам Групи 2. Ця початкова пропозиція зіткнулася зі значним негативом з боку криптоіндустрії.

У грудні 2022 року комітет запропонував подальші заходи, зокрема встановлення максимального ліміту погашення для резервних активів банків і вимогу надмірної застави стейблкойнів, щоб пом’якшити потенційні ризики, пов’язані з прив’язкою цін (ситуація, коли стейблкоїн втрачає прив’язку до фіатної валюти).

Крім Базельських стандартів, комітет також визнав регуляторні наслідки випуску банками власних стейблкойнів. Визнаючи, що існуючі Базельські рамки в цілому розглядають ці ризики, комітет зобов’язався продовжувати моніторинг розвитку в цій сфері.

Впровадження Базеля III відкладено

Окремим рішенням впровадження переглянутих стандартів Базель III було перенесено з початкової цільової дати 1 січня 2025 року на 1 січня 2026 року. Ця затримка дає банкам додатковий час для адаптації та дотримання нових правил.

Важливо зазначити, що Базельський комітет з банківського нагляду, хоч і розміщений і підтримується BIS, працює під керівництвом центральних банків країн Групи 10 (G10). Ці нещодавні політичні рішення є значним кроком до створення більш комплексної та орієнтованої на ризики нормативної бази для участі банків у сфері криптоактивів.