До 100 мільярдів доларів ставок Звіт про прибутки NVDA

У понеділок передбачувана волатильність NVIDIA для опціонів того тижня вже сягала 130%, а посмішка волатильності опціону показала серйозне упередження вправо (тобто, опціони колл, які є дуже безгрошовими, дорожчі). У той час опціони з ціною виконання 610 доларів (що відповідає збільшенню на 30%+ на основі ціни акцій на той час) можна було продати за 1,20 долара. Крім того, запаси колл-опціонів вище 550 доларів надзвичайно великі, з тисячами позицій за кожною ціною виконання.

Залишилося 5 торгових днів із припущеною волатильністю 130%, а відповідний розрив ER (фінансового звіту) становить принаймні 10-15%, що зазвичай спостерігається лише в акціях із великими фундаментальними ризиками. Поточна ціна Nvidia після закінчення робочого дня становить 6,57 % Збільшення плюс 3% внутрішньоденне збільшення становить 9%. Він не досяг діапазону коливань, очікуваного неявною волатильністю на той час, тому інвестори, які купують глибокі опціони колл, можуть «повернутися до нуля»