Демістифікація бота для ф’ючерсної grid торгівлі
Ключові моменти
Бот для ф’ючерсної grid торгівлі автоматизує стратегії grid торгівлі на фʼючерсному ринку. Він використовує коливання цін на криптовалюти, дозволяючи трейдерам застосовувати кредитне плече. Кредитне плече може збільшити як прибутки, так і збитки.
Основна логіка бота для ф’ючерсної grid торгівлі полягає в тому, щоб купувати дешевше q продавати дорожче через зіставлені ордери (генеруючи прибуток, який також називається "зіставленим прибутком"). Коли виконується ордер на купівлю, над ним розміщується новий ордер на продаж, і навпаки, коли виконується ордер на продаж, нижче розміщується новий ордер на купівлю.
Бот буде купувати дешевше й продавати дорожче лише у встановленому ціновому діапазоні, і зупинятиметься, коли ціна виходитиме за його межі (нижче або вище діапазону). Його робота відновлюватиметься щоразу, коли ціна знову входитиме в діапазон.
Хоча бот пропонує потенційні переваги, фʼючерсна торгівля повʼязана з невідʼємними ризиками. Кредитне плече може призвести до значних збитків, якщо ринок рухається у несприятливому напрямку, й існує небезпека ліквідації, якщо маржа трейдера впаде нижче необхідного рівня.
Дослідіть потенціал бота для ф’ючерсної grid торгівлі, дізнайтеся про кредитне плече в криптовалютній торгівлі й проаналізуйте ключові ризики.
Примітка: це загальне оголошення. Деякі продукти й послуги можуть бути недоступні у вашому регіоні.
У динамічному світі торгівлі криптовалютами автоматизовані інструменти, такі як бот для ф’ючерсної grid торгівлі від Binance, змінили правила гри, пропонуючи трейдерам легкий доступ до продуманої торгової стратегії, а також до автоматизованого інструменту, за допомогою якого можна отримати вигоду від ринкових коливань. У цій статті ми детально розглянемо тонкощі роботи бота для ф’ючерсної grid торгівлі, щоб допомогти вам зрозуміти його механізм, переваги й ризики.
Однак, якщо ви новачок у світі grid торгівлі, ми рекомендуємо почати з нашого вичерпного посібника "Знайомство з торговими ботами: спотова grid торгівля", щоб сформувати фундаментальне розуміння, перш ніж переходити до більш просунутої фʼючерсної версії.
Готові дослідити майбутнє з нашим ботом для ф’ючерсної grid торгівлі? Тож почнімо!
Grid торгівля, фʼючерси й торгові боти: короткий огляд
Перш ніж ми перейдемо до бота для ф’ючерсної grid торгівлі, важливо переконатися, що ви розумієте, що таке grid торгівля як стратегія, фʼючерси в контексті торгівлі криптовалютами та торгові боти як інструмент.
Grid торгівля, для тих, хто повертається до цієї концепції або тільки починає, – це стратегія, за якої ордери на купівлю і продаж розміщуються через заздалегідь визначені інтервали, які часто візуалізуються як "сітки" (grid) на ціновому графіку. Уявіть собі драбину, в якої кожна сходинка позначає окремий рівень цін. Мета полягає в тому, щоб максимально використати властиві активу коливання ціни, систематично купуючи, коли ціни падають, і продаючи, коли вони зростають у встановленому діапазоні.
З іншого боку, фʼючерсна торгівля є дещо складнішою. Замість негайного обміну активами, як у спотовій торгівлі, фʼючерсна торгівля обертається довкола зобовʼязання купити або продати певний актив (наприклад, криптовалюту) за фіксованою ціною, але фактична транзакція відбувається у встановлену дату в майбутньому.
Простіше кажучи, з фʼючерсами ви спекулюєте на очікуваних рухах ціни активу. Це може бути оптимістичний прогноз, що передбачає зростання ("лонг"), або песимістичний, що передбачає падіння ("шорт"). Прибутковість залежить від різниці між вашою фіксованою ціною контракту й переважаючою ринковою ціною на момент закінчення терміну контракту.
Торгові боти – це автоматизовані інструменти, призначені для взаємодії з фінансовими біржами й здійснення торгових дій від імені користувачів. Використовуючи попередньо встановлені параметри, ці боти можуть аналізувати ринкові дані, здійснювати угоди, а іноді навіть оптимізувати стратегію в режимі реального часу на основі ринкових умов.
У контексті grid торгівлі бот може бути особливо корисним. Замість того, щоб вручну встановлювати кожен ордер на купівлю або продаж на цих "сходинках", торговий бот може автоматизувати весь процес за вас. Перегляньте наш блог про знайомство з торговими ботами, якщо вам потрібно пригадати переваги використання торгового бота для реалізації вашої стратегії grid торгівлі.
Тепер ми готові більше розповісти про бота для фʼючерсної grid торгівлі і про те, як ви можете використовувати його можливості для оптимізації торгових результатів.
Фʼючерсна grid торгівля: наступний крок у вашій торговій подорожі
Що стосується торгівлі криптовалютою, новачки часто шукають інструменти, які спрощують їхню подорож на цьому динамічному ринку. У цьому контексті бот для спотової grid торгівлі зарекомендував себе як надійний помічник. Діючи як ідеальна точка входу, він забезпечує трейдерам-початківцям автоматичне знайомство з фундаментальними принципами grid торгівлі: використання коливань цін для послідовної купівлі дешевше й продажу дорожче.
Однак трейдери стають більш досвідченими і шукають передові інструменти для подальшого вдосконалення їхніх стратегій. Тож тут на перший план виходить бот для фʼючерсної grid торгівлі. Поєднуючи принципи grid торгівлі з фʼючерсними контрактами, бот для фʼючерсної grid торгівлі, як і для спотової grid торгівлі, виконує угоди у визначеному вами ціновому діапазоні, фіксуючи прибутки від коливань цін. Однак він також представляє важливі нюанси, характерні для фʼючерсів.
Кредитне плече: бот для фʼючерсної grid торгівлі дозволяє трейдерам використовувати свої позиції, збільшуючи потенційний прибуток. Але пам’ятайте, що зі збільшенням винагороди зростає ризик.
Лонг і шорт позиції: на відміну від спотової торгівлі, де прибуток виникає переважно від зростання цін, фʼючерсна торгівля дозволяє отримувати прибуток як від зростання цін (лонг позиції), так і від падіння (шорт позиції). Бот для фʼючерсної grid торгівлі може автоматизувати стратегії для обох сценаріїв.
Вперше знайомитеся з фʼючерсами? Тоді давайте розберемо важливість кредитного плеча й шорту.
1. Сила кредитного плеча
В основі фʼючерсної торгівлі лежить концепція кредитного плеча – палиці з двома кінцями, яка може або збільшити ваші прибутки, або збільшити ваші збитки.
Використовуючи кредитне плече – співвідношення між власними коштами користувача й позиковими коштами, які вони можуть використовувати для відкриття більшої торгової позиції – трейдери можуть керувати більш значною позицією з відносно невеликим власним капіталом. Наприклад: кредитне плече 10x означає, що ви можете відкрити позицію, яка в 10 разів перевищує суму вашого капіталу. Отже, якщо у вас є 1000 $ на Binance, ви можете відкрити позицію на 10 000 $.
Цей потенціал збільшення прибутку є дуже привабливим для тих, хто хоче оптимізувати свій прибуток. Однак варто зазначити, що використання кредитного плеча вимагає глибокого розуміння управління ризиками, оскільки воно також збільшує потенціал збитків.
2. Можливості шорт-продажів
Ціни не завжди зростають; вони також можуть знижуватися. Бот для спотової grid торгівлі відмінно підходить для отримання прибутку від загальних коливань цін, але бот для фʼючерсної grid чудово підходить для роботи з низхідними трендами з використанням шорт grid стратегії. На відміну від споту, де прибуток надходить тільки від продажу в міру зростання ціни, на фʼючерсах ви можете заробляти гроші, навіть коли ціни знижуються завдяки "шорту".
На фʼючерсних ринках шорт (або шорт-продаж) цифрових активів відноситься до практики продажу фʼючерсного контракту на криптовалюту з розрахунком на те, що його ціна знизиться. По суті, здійснюючи шорт, трейдери намагаються отримати прибуток від зниження ціни активу. Але також важливо памʼятати про ризики. Якщо ціна активу зростає, а не падає, вища ціна означає, що ви зазнаєте збитків.
Тож як працює бот для фʼючерсної grid торгівлі? Простий сценарій
Уявімо Лауру, досвідченого спотового трейдера, яка наважується на фʼючерсну grid торгівлю з використанням бота. Вона вважає, що ціна безстрокових фʼючерсів на Ethereum (ETHUSDT) коливатиметься від 1900 $ до 2100 $ у найближчі тижні, при цьому вона має бичачий прогноз щодо ETHUSDT в довгостроковій перспективі. Вона хоче отримати прибуток від очікуваних коливань ціни ETHUSDT між 1900 USDT і 2100 USDT, але при цьому переконатися, що вона не зазнає збитків, коли ціна ETHUSDT вийде за межі діапазону (>2100 USDT). Тому вона вирішує вибрати лонг фʼючерсну grid: створити початкову лонг позицію.
1. Тип grid стратегії: Лаура вирішує встановити лонг grid, як описано вище.
2. Встановлення діапазону: вона встановлює свій торговий діапазон від 1900 до 2100 USDT.
3. Кількість grid: у цьому діапазоні вона встановлює 10 grid. Вона вибирає "арифметичні" grid, що означає, що кожна grid матиме однакову різницю в ціні.
4. Сума інвестиції і кредитне плече: вона вирішує інвестувати 100 USDT як початкову маржу. Враховуючи додатковий інструмент кредитного плеча у фʼючерсній торгівлі, вона вирішує скористатися кредитним плечем 10x, фактично торгуючи позиціями, розмір яких у 10 разів перевищує її власний капітал.
Потім вона активує свою лонг стратегію, що призводить до такого налаштування:
Поточна ціна ETH: передбачається на рівні 1963 USDT на момент запуску стратегії
Тип grid – лонг: бот для фʼючерсної grid торгівлі починає розміщувати 6 початкових лімітних ордерів на купівлю по 0,029 ETH кожен, які спрацьовують в середньому на рівні 1963 USDT (зазвичай завжди дуже близько до останньої ціни символу на момент створенні стратегії), таким чином створюючи початкову лонг позицію в 0,174 ETH (341,5 USDT)
Діапазон цін ETH для ордерів на купівлю: 1900 – 1960 USDT (4 grid ордери, по одному на кожні 20 USDT різниці в ціні)
Діапазон цін ETH для ордерів на продаж: від 2000 до 2100 USDT (6 grid ордерів, розкиданих по всьому діапазону – аналогічно з різницею в ціні 20 USDT)
Зверніть увагу, що кожен ордер фʼючерсної grid торгівлі має однакову кількість ETH ("Кількість/Ордер"): у цьому прикладі – 0,029 ETH.
Прибуток на grid: очікується, що прибуток на grid рівень становитиме приблизно від 0,93% до 1,02%, залежно від арифметичної різниці рівнів ордерів на купівлю та продаж.
5. Бот в дії: коли ціна Ethereum рухається в межах діапазону, бот розміщує ордери на купівлю і продаж, користуючись рухами ціни.
Якщо ціна спочатку падає до 1960 USDT, ордери на купівлю спрацьовують за ціною 1960 USDT, збільшуючи початкову лонг позицію (+0,029 ETH), і бот розміщує новий додатковий ордер на продаж у grid вище, який становить 1980 USDT. Коли ціна відскакує, активується ордер на продаж, розміщений за ціною 1980 USDT, фіксуючи прибуток між 2 ордерами на продаж дорожче і купівлю дешевше.
Якщо натомість ціна починає рости, ордер на продаж на суму 2000 USDT спрацьовує першим, частково компенсуючи початкову лонг позицію вищим ордером на продаж і розміщуючи новий ордер на купівлю в grid нижче за ціною 1980 USDT. Коли ціна знову падає до 1980 USDT, активується новий ордер на купівлю, фіксуючи прибуток між початковим вищим ордером на шорт-продаж і нижчим ордером на купівлю.
6. Фундаментальна логіка бота для grid торгівлі:
Щоразу, коли спрацьовує новий ордер на купівлю, бот для grid торгівлі розміщує новий ордер на продаж у grid вище.
Симетрично, щоразу, коли спрацьовує новий ордер на продаж, бот для grid торгівлі розміщує новий ордер на купівлю у grid нижче.
Ці ордери (активовані й щойно розміщені) називаються "узгодженими ордерами" – щоразу, коли вони обидва спрацьовують, генерується подальший прибуток (за логікою "купівля дешевше–продаж дорожче").
Кількість відкритих ордерів завжди дорівнює кількості, встановленій як початкові параметри. Наприклад, якщо ви встановите стратегію з 10 grid, бот завжди забезпечуватиме наявність 10 відкритих ордерів (на купівлю або продаж), розміщених по grid.
Стратегія бота для фʼючерсної grid торгівлі передбачає купівлю активів за нижчими цінами та їхній продаж за вищими цінами у попередньо визначеному ціновому діапазоні. Якщо ціна активу впаде нижче або підніметься вище цього діапазону, бот припинить свою торгову активність. Торгівля відновиться лише тоді, коли ціна повернеться у вказаний діапазон.
Лонг, шорт і нейтральна grid
Наведений вище приклад ілюструє роботу лонг стратегії фʼючерсної grid, ідеальної для отримання вигоди від волатильності цін на бичачих ринках.
І навпаки, шорт стратегія фʼючерсної grid розроблена для ведмежих ринків, зосереджуючись на отриманні прибутку від бічних ринків у межах спадних трендів.
Тим часом, нейтральна стратегія grid є оптимальною на ринках з обмеженим діапазоном, для користування коливанням цін у межах встановленого діапазону в довгостроковій перспективі.
Кожна стратегія потребує детального розуміння й управління ризиками. Щоб дізнатися більше про ці стратегії, їх виконання і міркування щодо ризику, зверніть увагу на наш посібник з лонг, шорт і нейтральної фʼючерсної grid.
Інші деталі
Памʼятайте: кредитне плече не змінює прибуток на одиницю, але дозволяє відкривати й контролювати більшу позицію з тим самим капіталом.
Комісії: розрахунки прибутку повинні враховувати комісію за торгівлю та/або ставку фінансування, які можуть бути значними у фʼючерсній торгівлі з використанням кредитного плеча й можуть сильно відрізнятися залежно від біржі та ринкових умов.
Ліквідація: також слід памʼятати, що торгівля з кредитним плечем повʼязана з ризиком ліквідації. Якщо ціна різко вийде за межі grid діапазону Лаури й залишиться там, її позиції можуть бути ліквідовані, і вона може втратити всю свою маржу. Ліквідація? Втрата маржі? Давайте розглянемо ризики.
Враховуйте ризики й торгуйте з обережністю
Хоча бот для фʼючерсної grid торгівлі пропонує захоплюючі можливості, фʼючерсна торгівля за своєю суттю більш ризикована, ніж спотова торгівля. Основним ризиком у спотовій торгівлі є зниження ціни активу. Якщо ви купуєте токен і його ціна падає, ви зазнаєте збитків у разі продажу.
Однак у фʼючерсних угодах, крім звичайного цінового ризику, існує додатковий фактор кредитного плеча, який може збільшити збитки. Крім того, існує ризик ліквідації – якщо ціна значно рухається проти вашої позиції, ваша позиція може бути автоматично закрита, щоб запобігти подальшим втратам. Дуже важливо розуміти, що таке ліквідація.
Ліквідація
Трейдер, який використовує кредитне плече, може відкрити позицію, яка перевищує суму коштів на його акаунті. Це може призвести до значних прибутків, але й до значних збитків.
Ліквідація у фʼючерсній торгівлі – це коли позиція трейдера автоматично закривається біржею, щоб запобігти подальшим збиткам, особливо коли маржа трейдера падає нижче необхідної підтримуючої маржі. Це може призвести до втрати початкового депозиту.
Підтримуюча маржа
Підтримуюча маржа – це мінімальна сума капіталу, яка повинна підтримуватися на торговому акаунті, щоб позиція залишалася відкритою. Це захід безпеки, встановлений брокерами й біржами для покриття потенційних збитків і зниження ризиків у фʼючерсній торгівлі.
Підтримуюча маржа слугує захисною страховкою для цілісності ринку й біржі, оскільки вона гарантує, що трейдери не зможуть відмовитися від виконання своїх зобовʼязань через недостатню кількість коштів на своїх акаунтах. Точна сума необхідної підтримуючої маржі може бути різною.
Маржин-кол
Якщо торгівля здійснюється неефективно і баланс трейдера падає нижче рівня підтримуючої маржі, він отримує так званий "маржин-кол" і повинен додати на свій акаунт додаткові кошти. Якщо трейдер не виконує маржин-кол, біржа автоматично закриває позицію, щоб запобігти подальшим збиткам – це і є ліквідація.
Бот для фʼючерсної grid торгівлі й ліквідація
Враховуючи використання кредитного плеча у фʼючерсній торгівлі, на позиції можуть суттєво вплинути навіть незначні зміни ціни. Якщо позиція трейдера суперечить його прогнозам, існує ризик того, що його маржинальний баланс може бути швидко вичерпаний.
Бот для фʼючерсної grid торгівлі автоматизує угоди, але не запобігає ліквідації. Трейдери повинні слідкувати за своєю підтримуючою маржею. Якщо ринок рухається в непередбаченому напрямку, позиції бота можуть швидко наблизитися до ціни ліквідації.
Налаштування відповідних стоп-лосів і стеження за ринковими умовами є надзвичайно важливим, навіть якщо використовується автоматизований інструмент, такий як бот для фʼючерсної grid торгівлі.
Акцент на стоп-лос для нових трейдерів
Стоп-лос – важливий інструмент управління ризиками у фʼючерсній торгівлі. Це автоматизований ордер на продаж активу, коли він досягає певної ціни, що обмежує потенційні збитки. Новачкам це надає важливі переваги: забезпечує дисципліновану торгівлю, встановлюючи заздалегідь визначені ліміти збитків, зменшує емоційність прийняття рішень і, що важливо, допомагає запобігти різким наслідкам ліквідації позиції.
Інтеграція стратегії стоп-лос є ключем до безпечнішої торгової подорожі. Щоб дізнатися більше про стоп-лос і аналогічні ордери тейк-профіт, ознайомтеся з нашим докладним посібником "Як ордери тейк-профіт і стоп-лос можуть допомогти трейдерам краще керувати ризиками". Не забудьте встановити стоп-лос під час налаштування свого бота для фʼючерсної grid торгівлі за допомогою "розширених параметрів".
Залежність від ставки фінансування
У сфері фʼючерсної торгівлі, особливо торгівлі безстроковими фʼючерсними контрактами, трейдери часто стикаються з так званими "ставками фінансування". Ці комісії є важливим механізмом для привʼязки ціни фʼючерсного контракту до спотової ціни.
Ставка фінансування – це періодичний платіж, який отримується або сплачується залежно від різниці між ціною безстрокового контракту й спотовою ціною. Якщо ви маєте лонг позицію і ціна безстрокового контракту вища за спотову ціну, ви заплатите ставку фінансування. І навпаки, якщо ціна безстрокового контракту нижча за спотову ціну, ви отримаєте цю ставку. Для шорт позицій все навпаки.
Ставка фінансування = ставка фінансування x розмір позиції
де:
Ставка фінансування – це періодична ставка (може бути додатною або відʼємною), що визначається різницею між фʼючерсними й спотовими цінами.
Розмір позиції – це розмір відкритої позиції у фʼючерсному контракті.
Частота й розмір ставки фінансування залежать від ринкових умов, і трейдери повинні знати про них, оскільки вони можуть вплинути на прибутковість, особливо за умов низької маржі. Тривале перебування в певній позиції може призвести до багаторазового стягнення ставки фінансування, що може знизити прибутки або збільшити збитки.
Як завжди, без надійної стратегії управління ризиками не обійтися.
Копіювання наявних ботів з високим показником ROI
Як і у випадку зі спотовою grid торгівлею, стратегії ботів для фʼючерсної grid торгівлі, створені іншими трейдерами, доступні на маркетплейсі ботів Binance на головній сторінці торгових ботів. Ця база даних дозволяє користувачам відбирати найефективніші фʼючерсні grid стратегії, копіювати їх в один клац і вчитися в інших. Це простий і доступний спосіб зануритися у фʼючерсну grid торгівлю, зрозуміти нюанси ринку й вдосконалити власні стратегії. Однак важливо памʼятати, що минулі результати не є надійним індикатором результатів у майбутньому, тож завжди торгуйте з обережністю.
Підсумок
У динамічній сфері торгівлі криптовалютами інструменти, які пропонують конкурентну перевагу, є неоціненними. Бот для фʼючерсної grid торгівлі виділяється не просто як просунутий інструмент, але і як потенційний революційний фактор для тих, хто прагне максимізувати свій прибуток. Привабливість фʼючерсів, особливо в поєднанні з надійною стратегією grid торгівлі, дає трейдерам можливість значно збільшити свої прибутки, в першу чергу завдяки силі кредитного плеча.
Для стратегічного трейдера це означає можливість отримувати більший прибуток від відносно невеликих коливань цін, чого за своєю суттю не пропонує спотова торгівля. Але фʼючерсна grid торгівля – це не тільки про кредитне плече; мова йде про гнучкість розробки стратегії як на бичачих, так і на ведмежих ринках, що дає трейдерам можливість отримувати прибуток навіть під час спаду через шорт. Однак, з великою силою приходить і велика відповідальність.
Фʼючерсна торгівля вимагає уважного спостереження за рухами ринку, глибокого розуміння підводних каменів і сильного підходу до управління ризиками. Але для тих, хто готовий, бот для фʼючерсної grid торгівлі може стати ключем до відкриття нового джерела прибутковості.
Повʼязані статті
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
Попередження про ризик: grid торгівлю як стратегічний торговий інструмент не слід розглядати як фінансову або інвестиційну пораду від Binance. Grid торгівля використовується на ваш розсуд і на ваш власний ризик. Binance не несе перед вами відповідальності за збитки, які можуть виникнути в результаті використання вами цієї функції. Рекомендуємо прочитати й повністю засвоїти навчальний посібник з grid торгівлі, а також виконували контроль ризиків і здійснювали раціональну торгівлю в межах своїх фінансових можливостей. Щоб отримати повну інформацію про відмову від відповідальності щодо стратегічної торгівлі, перейдіть за посиланням. Пропонуючи Користувачам grid торгівлю, Binance не надає жодних інвестиційних консультацій чи рекомендацій, торгової стратегії і/або параметрів торгівлі, які є відповідними та/або доцільними для Користувача. Користувач несе одноосібну відповідальність за оцінку того, чи слід використовувати grid торгівлю або вибрати відповідну функцію, торгову стратегію і/або параметри з огляду на свої інвестиційні цілі, схильність до ризику, фінансову ситуацію та потреби. Binance не робить заяв або гарантій щодо результатів використання grid торгівлі.