Що таке алгоритм TWAP?
Коли використовувати алгоритм TWAP?
- Розмір ордера перевищує доступну ліквідність у книзі ордерів.
- Очікування періоду високої волатильності цін без явного висхідного або низхідного тренду.
- Визначте розмір угоди, який є загальним розміром контракту, який ви вирішили купити чи продати. Мінімально допустимий розмір угоди за стратегією TWAP еквівалентний сумі в 1000 USDT. Коли стратегія TWAP виконає всі ордери, то ордер TWAP припиняє дію.
- Виберіть тривалість, яка є цільовим періодом виконання TWAP. Мінімальна тривалість – 5 хвилин, максимальна – 24 години.
Деталі використання API для алгоритму TWAP
Настроювані параметри виконання
Параметри | Опис |
Тривалість | Тривалість TWAP ордерів у секундах. [300, 86400] менше 5 хв => за замовчуванням 5 хв більше 24 годин => за замовчуванням 24 години |
Кількість | Сума угоди (має бути більше еквівалента 1000 USDT і менше еквівалента 1 000 000 USDT) |
limitPrice | Лімітна ціна ордеру якщо не вказано інше, то ордер буде розміщено за ринковою ціною за замовчуванням |
Інші додаткові кінцеві точки
Кінцева точка | Опис | Посилання |
DELETE sapi/v1/algo/futures/order | Скасувати активний ордер | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#cancel-algo-order-trade |
GET sapi/v1/algo/futures/openOrders | Отримайте всі поточні ордери | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#query-current-algo-open-orders-user_data |
GET sapi/v1/algo/futures/historicalOrders | Отримати історичні ордери | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#query-historical-algo-orders-user_data |
GET sapi/v1/algo/futures/subOrders | Отримати відповідні субордери для вказаного ID алгоритму | https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/ua/#query-sub-orders-user_data |
Додаткові примітки щодо алгоритму TWAP
1. Які обмеження існують під час використання алгоритму TWAP?
- Ліміт на відкриті ордери - TWAP може підтримувати до 10 одночасно відкритих ордерів на один акаунт. Ви можете розмістити кілька TWAP ордерів для того ж самого символу.
- Умовний ліміт – умовний (кількість ордерів * `ціна маркування (базовий актив)`) має бути вищим за еквівалент в 1000 USDT і нижчим за еквівалент в 1 000 000 USDT.
- Тривалість - тривалість не може бути менше 5 хвилин (300 секунд) або більше 24 годин (86 400 секунд)
- Час завершення (Доставка) – для квартальних контрактів TWAP ордери повинні завершуватися за годину до часу розрахунку за контрактом. Наприклад, якщо ви створите TWAP ордер о 10:00 (за Києвом) тривалістю 4 години, TWAP ордер закінчиться о 14:00 (за Києвом).
- Підтримувані види контрактів – TWAP підтримує контракти USDⓈ-M і може використовуватися в режимі мультиактивів.
2. Які очікувані помилки кінцевої точки TWAP ордера?
Зовнішній код | Зовнішнє повідомлення |
0 | OK |
-1000 | Під час обробки запиту сталася невідома помилка. |
-1102 | Обов’язковий параметр не надіслано, порожній/нульовий або неправильно сформований. |
-20121 | Недійсний символ. |
-20130 | Для параметра надіслано недійсні дані. |
-2013 | Ордера не існує. |
-5007 | Кількість повинна бути більше нуля. |
-20124 | Недійсний ID алгоритму або він був завершений. |
-20132 | Клієнтський ID алгоритм продубльовано. |
-20194 | Тривалість надто коротка, щоб виконати всю необхідну кількість. |
-20195 | Загальний розмір занадто малий. |
-20196 | Загальний розмір завеликий. |
-20198 | Досягнуто максимально дозволену кількость відкритих ордерів. |